Сравнение PL с SLV
PL (Planet Labs PBC) is a stock, while SLV (iShares Silver Trust) is Silver fund tracking the LBMA Silver Price. Over the past 3 years, PL returned 117.50%/yr vs 36.79%/yr for SLV. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PL и SLV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PL показывает доходность 68.00%, что значительно выше, чем у SLV с доходностью -17.00%.
PL
- 1 день
- 5.91%
- 1 месяц
- -35.22%
- С начала года
- 68.00%
- 6 месяцев
- 67.83%
- 1 год
- 443.11%
- 3 года*
- 117.50%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SLV
- 1 день
- 1.50%
- 1 месяц
- -21.75%
- С начала года
- -17.00%
- 6 месяцев
- -22.48%
- 1 год
- 62.97%
- 3 года*
- 36.79%
- 5 лет*
- 17.27%
- 10 лет*
- 11.05%
Сравнение доходности по годам PL и SLV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PL Planet Labs PBC | 68.00% | 388.12% | 63.56% | -43.22% | -29.27% | -45.33% |
SLV iShares Silver Trust | -17.00% | 144.66% | 20.89% | -1.09% | 2.37% | 3.36% |
Correlation
The correlation between PL and SLV is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 2021 г. | 0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PL vs. SLV — Ранг доходности на риск
PL
SLV
Сравнение PL c SLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Planet Labs PBC (PL) и iShares Silver Trust (SLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PL | SLV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | 1.23 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.15 | 1.24 | +7.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 28.19 | 2.74 | +25.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PL и SLV
Максимальная просадка PL за все время составила -85.11%, что больше максимальной просадки SLV в -76.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PL и SLV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PL | SLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.11% | -76.28% | -8.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.83% | -50.97% | +2.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -55.17% | -50.97% | -4.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -50.97% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -50.97% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.54% | -49.37% | +13.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -55.27% | -44.66% | -10.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.82% | 23.01% | -7.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности PL и SLV
Planet Labs PBC (PL) имеет более высокую волатильность в 41.66% по сравнению с iShares Silver Trust (SLV) с волатильностью 15.67%. Это указывает на то, что PL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PL | SLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 41.66% | 15.67% | +25.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 73.65% | 58.87% | +14.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 103.54% | 60.75% | +42.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 85.01% | 36.74% | +48.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 85.01% | 32.12% | +52.89% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PL и SLV
Ни PL, ни SLV не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
PL and SLV have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PL has higher volatility (41.66%) compared to SLV (15.67%). In terms of maximum drawdown, PL dropped -85.11% vs SLV's -76.28%.
PL currently has the higher Sharpe Ratio (4.32 vs 1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PL и SLV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор