Сравнение XPPE.DE с IVVD
XPPE.DE (Xtrackers IE Physical Platinum (EUR Hedged) ETC Securities) is Precious Metals fund tracking the Platinum (EUR Hedged), while IVVD (Invivyd Inc.) is a stock. Over the past 3 years, XPPE.DE returned 15.93%/yr vs -7.38%/yr for IVVD. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности XPPE.DE и IVVD
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XPPE.DE торгуется в EUR, в то время как IVVD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IVVD были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XPPE.DE показывает доходность -30.60%, что значительно выше, чем у IVVD с доходностью -63.63%.
XPPE.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -18.20%
- С начала года
- -30.60%
- 6 месяцев
- -30.60%
- 1 год
- 13.84%
- 3 года*
- 15.93%
- 5 лет*
- 4.05%
- 10 лет*
- —
IVVD
- 1 день
- -7.40%
- 1 месяц
- -21.81%
- С начала года
- -63.63%
- 6 месяцев
- -63.03%
- 1 год
- 26.04%
- 3 года*
- -7.38%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XPPE.DE и IVVD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
XPPE.DE Xtrackers IE Physical Platinum (EUR Hedged) ETC Securities | -30.60% | 133.17% | -11.04% | -8.96% | 5.52% | -5.56% |
IVVD Invivyd Inc. | -63.63% | 391.29% | -88.01% | 154.79% | -78.06% | -64.23% |
Correlation
The correlation between XPPE.DE and IVVD is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2021 г. | 0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XPPE.DE vs. IVVD — Ранг доходности на риск
XPPE.DE
IVVD
Сравнение XPPE.DE c IVVD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers IE Physical Platinum (EUR Hedged) ETC Securities (XPPE.DE) и Invivyd Inc. (IVVD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XPPE.DE | IVVD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.17 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.30 | 0.36 | -0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.67 | 0.73 | -0.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XPPE.DE и IVVD
Максимальная просадка XPPE.DE за все время составила -45.47%, что меньше максимальной просадки IVVD в -99.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XPPE.DE и IVVD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XPPE.DE | IVVD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.47% | -99.28% | +53.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.47% | -72.83% | +27.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.47% | -92.62% | +47.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.47% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.47% | -98.39% | +52.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.94% | -90.80% | +66.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.77% | 35.57% | -14.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности XPPE.DE и IVVD
Текущая волатильность для Xtrackers IE Physical Platinum (EUR Hedged) ETC Securities (XPPE.DE) составляет 11.45%, в то время как у Invivyd Inc. (IVVD) волатильность равна 27.52%. Это указывает на то, что XPPE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVVD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XPPE.DE | IVVD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.45% | 27.52% | -16.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.73% | 65.72% | -24.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.22% | 139.79% | -92.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.13% | 177.86% | -145.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.43% | 177.86% | -145.43% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов XPPE.DE и IVVD
Ни XPPE.DE, ни IVVD не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
XPPE.DE and IVVD have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для XPPE.DE и IVVD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор