Сравнение XPPE.DE с IVVD
XPPE.DE (Xtrackers IE Physical Platinum (EUR Hedged) ETC Securities) is Precious Metals fund tracking the Platinum (EUR Hedged), while IVVD (Invivyd Inc.) is a stock. Over the past 3 years, XPPE.DE returned 18.07%/yr vs -12.15%/yr for IVVD. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности XPPE.DE и IVVD
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XPPE.DE торгуется в EUR, в то время как IVVD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IVVD были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XPPE.DE показывает доходность -16.61%, что значительно выше, чем у IVVD с доходностью -57.48%.
XPPE.DE
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- -8.47%
- С начала года
- -16.61%
- 6 месяцев
- 12.43%
- 1 год
- 59.61%
- 3 года*
- 18.07%
- 5 лет*
- 6.29%
- 10 лет*
- —
IVVD
- 1 день
- -6.46%
- 1 месяц
- -28.06%
- С начала года
- -57.48%
- 6 месяцев
- -53.33%
- 1 год
- 10.60%
- 3 года*
- -12.15%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XPPE.DE и IVVD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
XPPE.DE Xtrackers IE Physical Platinum (EUR Hedged) ETC Securities | -16.61% | 133.17% | -11.04% | -8.96% | 5.52% | -2.38% |
IVVD Invivyd Inc. | -57.48% | 391.29% | -88.01% | 154.79% | -78.06% | -64.03% |
Correlation
The correlation between XPPE.DE and IVVD is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 2021 г. | 0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XPPE.DE vs. IVVD — Ранг доходности на риск
XPPE.DE
IVVD
Сравнение XPPE.DE c IVVD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers IE Physical Platinum (EUR Hedged) ETC Securities (XPPE.DE) и Invivyd Inc. (IVVD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XPPE.DE | IVVD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.15 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.85 | 0.17 | +1.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.78 | 0.32 | +3.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XPPE.DE | IVVD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.39 | 0.08 | +1.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | -0.26 | +0.58 |
Просадки
Сравнение просадок XPPE.DE и IVVD
Максимальная просадка XPPE.DE за все время составила -41.02%, что меньше максимальной просадки IVVD в -99.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XPPE.DE и IVVD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XPPE.DE | IVVD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.02% | -99.28% | +58.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.80% | -63.51% | +27.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.80% | -92.62% | +56.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.80% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.47% | -98.12% | +63.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.79% | -90.77% | +66.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.54% | 33.31% | -15.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности XPPE.DE и IVVD
Текущая волатильность для Xtrackers IE Physical Platinum (EUR Hedged) ETC Securities (XPPE.DE) составляет 11.13%, в то время как у Invivyd Inc. (IVVD) волатильность равна 29.56%. Это указывает на то, что XPPE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVVD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XPPE.DE | IVVD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.13% | 29.56% | -18.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.55% | 66.88% | -25.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.56% | 139.99% | -92.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.95% | 178.76% | -146.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.28% | 178.76% | -146.48% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов XPPE.DE и IVVD
Ни XPPE.DE, ни IVVD не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
XPPE.DE and IVVD have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для XPPE.DE и IVVD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор