PortfoliosLab logo
Сравнение SIVR с SLV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SIVR и SLV составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.01.0

Доходность

Сравнение доходности SIVR и SLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aberdeen Standard Physical Silver Shares ETF (SIVR) и iShares Silver Trust (SLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-3.51%
-3.88%
SIVR
SLV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SIVR:

0.67

SLV:

0.66

Коэф-т Сортино

SIVR:

1.13

SLV:

1.13

Коэф-т Омега

SIVR:

1.14

SLV:

1.14

Коэф-т Кальмара

SIVR:

0.37

SLV:

0.36

Коэф-т Мартина

SIVR:

2.75

SLV:

2.70

Индекс Язвы

SIVR:

7.49%

SLV:

7.53%

Дневная вол-ть

SIVR:

31.04%

SLV:

30.74%

Макс. просадка

SIVR:

-75.85%

SLV:

-76.28%

Текущая просадка

SIVR:

-41.80%

SLV:

-43.38%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SIVR показывает доходность 23.19%, а SLV немного ниже – 22.87%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SIVR имеют среднегодовую доходность 5.76%, а акции SLV немного отстают с 5.57%.


SIVR

С начала года

23.19%

1 месяц

-2.40%

6 месяцев

0.75%

1 год

21.96%

5 лет

10.28%

10 лет

5.76%

SLV

С начала года

22.87%

1 месяц

-2.51%

6 месяцев

0.72%

1 год

21.69%

5 лет

10.06%

10 лет

5.57%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SIVR и SLV

SIVR берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии SLV в 0.50%.


График комиссии SLV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%
График комиссии SIVR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.30%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SIVR c SLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aberdeen Standard Physical Silver Shares ETF (SIVR) и iShares Silver Trust (SLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SIVR, с текущим значением в 0.67, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.670.66
Коэффициент Сортино SIVR, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.131.13
Коэффициент Омега SIVR, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.141.14
Коэффициент Кальмара SIVR, с текущим значением в 0.37, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.370.36
Коэффициент Мартина SIVR, с текущим значением в 2.75, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.002.752.70
SIVR
SLV

Показатель коэффициента Шарпа SIVR на текущий момент составляет 0.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SLV равному 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIVR и SLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.50AugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.67
0.66
SIVR
SLV

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIVR и SLV

Ни SIVR, ни SLV не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SIVR и SLV

Максимальная просадка SIVR за все время составила -75.85%, примерно равная максимальной просадке SLV в -76.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIVR и SLV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-45.00%-40.00%-35.00%-30.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-41.80%
-43.38%
SIVR
SLV

Волатильность

Сравнение волатильности SIVR и SLV

Aberdeen Standard Physical Silver Shares ETF (SIVR) и iShares Silver Trust (SLV) имеют волатильность 6.89% и 6.89% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


7.00%8.00%9.00%10.00%11.00%12.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember
6.89%
6.89%
SIVR
SLV