PortfoliosLab logo
Сравнение SIVR с SLV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SIVR и SLV составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности SIVR и SLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aberdeen Standard Physical Silver Shares ETF (SIVR) и iShares Silver Trust (SLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

90.00%100.00%110.00%120.00%130.00%140.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
130.17%
123.72%
SIVR
SLV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SIVR:

0.74

SLV:

0.73

Коэф-т Сортино

SIVR:

1.19

SLV:

1.18

Коэф-т Омега

SIVR:

1.15

SLV:

1.15

Коэф-т Кальмара

SIVR:

0.48

SLV:

0.46

Коэф-т Мартина

SIVR:

2.62

SLV:

2.56

Индекс Язвы

SIVR:

8.75%

SLV:

8.81%

Дневная вол-ть

SIVR:

31.11%

SLV:

30.95%

Макс. просадка

SIVR:

-75.85%

SLV:

-76.28%

Текущая просадка

SIVR:

-33.53%

SLV:

-35.34%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SIVR показывает доходность 16.21%, а SLV немного ниже – 16.07%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SIVR имеют среднегодовую доходность 7.15%, а акции SLV немного отстают с 6.93%.


SIVR

С начала года

16.21%

1 месяц

-0.12%

6 месяцев

-0.34%

1 год

22.95%

5 лет

16.84%

10 лет

7.15%

SLV

С начала года

16.07%

1 месяц

-0.07%

6 месяцев

-0.42%

1 год

22.73%

5 лет

16.61%

10 лет

6.93%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SIVR и SLV

SIVR берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии SLV в 0.50%.


График комиссии SLV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SLV: 0.50%
График комиссии SIVR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SIVR: 0.30%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SIVR и SLV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SIVR
Ранг риск-скорректированной доходности SIVR, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SIVR, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIVR, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIVR, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIVR, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIVR, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина

SLV
Ранг риск-скорректированной доходности SLV, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SLV, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLV, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLV, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLV, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLV, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SIVR c SLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aberdeen Standard Physical Silver Shares ETF (SIVR) и iShares Silver Trust (SLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SIVR, с текущим значением в 0.74, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
SIVR: 0.74
SLV: 0.73
Коэффициент Сортино SIVR, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SIVR: 1.19
SLV: 1.18
Коэффициент Омега SIVR, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SIVR: 1.15
SLV: 1.15
Коэффициент Кальмара SIVR, с текущим значением в 0.48, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
SIVR: 0.48
SLV: 0.46
Коэффициент Мартина SIVR, с текущим значением в 2.62, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
SIVR: 2.62
SLV: 2.56

Показатель коэффициента Шарпа SIVR на текущий момент составляет 0.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SLV равному 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIVR и SLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.200.400.600.801.001.201.401.60NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.74
0.73
SIVR
SLV

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIVR и SLV

Ни SIVR, ни SLV не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SIVR и SLV

Максимальная просадка SIVR за все время составила -75.85%, примерно равная максимальной просадке SLV в -76.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIVR и SLV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-44.00%-42.00%-40.00%-38.00%-36.00%-34.00%-32.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-33.53%
-35.34%
SIVR
SLV

Волатильность

Сравнение волатильности SIVR и SLV

Aberdeen Standard Physical Silver Shares ETF (SIVR) и iShares Silver Trust (SLV) имеют волатильность 11.50% и 11.62% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.50%
11.62%
SIVR
SLV