PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SIVR с SLV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SIVR с SLV

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Aberdeen Standard Physical Silver Shares ETF (SIVR) и iShares Silver Trust (SLV).

SIVR и SLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SIVR - это пассивный фонд от Abrdn Plc, который отслеживает доходность LBMA Silver Price ($/ozt). Фонд был запущен 24 июл. 2009 г.. SLV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Silver Bullion. Фонд был запущен 28 апр. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SIVR или SLV.

Корреляция

Корреляция между SIVR и SLV составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности SIVR и SLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aberdeen Standard Physical Silver Shares ETF (SIVR) и iShares Silver Trust (SLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SIVR:

0.53

SLV:

0.52

Коэф-т Сортино

SIVR:

0.92

SLV:

0.91

Коэф-т Омега

SIVR:

1.11

SLV:

1.11

Коэф-т Кальмара

SIVR:

0.34

SLV:

0.32

Коэф-т Мартина

SIVR:

1.81

SLV:

1.76

Индекс Язвы

SIVR:

8.86%

SLV:

8.92%

Дневная вол-ть

SIVR:

30.88%

SLV:

30.71%

Макс. просадка

SIVR:

-75.85%

SLV:

-76.28%

Текущая просадка

SIVR:

-34.83%

SLV:

-36.67%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SIVR показывает доходность 13.93%, а SLV немного ниже – 13.67%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SIVR имеют среднегодовую доходность 6.22%, а акции SLV немного отстают с 5.99%.

SIVR

С начала года

13.93%

1 месяц

2.58%

6 месяцев

6.87%

1 год

16.25%

5 лет

15.40%

10 лет

6.22%

SLV

С начала года

13.67%

1 месяц

2.54%

6 месяцев

6.63%

1 год

16.01%

5 лет

15.17%

10 лет

5.99%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий SIVR и SLV

SIVR берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии SLV в 0.50%.

SLV
iShares Silver Trust
SIVR
Aberdeen Standard Physical Silver Shares ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SIVR и SLV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SIVR
Ранг риск-скорректированной доходности SIVR, с текущим значением в 4848
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SIVR, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIVR, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIVR, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIVR, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIVR, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Мартина
SLV
Ранг риск-скорректированной доходности SLV, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SLV, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLV, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLV, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLV, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLV, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SIVR c SLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aberdeen Standard Physical Silver Shares ETF (SIVR) и iShares Silver Trust (SLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SIVR на текущий момент составляет 0.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SLV равному 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIVR и SLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIVR и SLV

Ни SIVR, ни SLV не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SIVR и SLV

Максимальная просадка SIVR за все время составила -75.85%, примерно равная максимальной просадке SLV в -76.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIVR и SLV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SIVR и SLV

Aberdeen Standard Physical Silver Shares ETF (SIVR) и iShares Silver Trust (SLV) имеют волатильность 6.36% и 6.39% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...