PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SIVR с SLV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SIVR с SLV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SIVR (abrdn Physical Silver Shares ETF) and SLV (iShares Silver Trust) are both Silver funds - SIVR tracks the LBMA Silver Price ($/ozt) while SLV tracks the LBMA Silver Price. Both are passively managed. Over the past 10 years, SIVR returned 15.77%/yr vs 15.55%/yr for SLV. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. SIVR charges 0.30%/yr vs 0.50%/yr for SLV.

Доходность

Сравнение доходности SIVR и SLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в abrdn Physical Silver Shares ETF (SIVR) и iShares Silver Trust (SLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SIVR показывает доходность 2.85%, а SLV немного ниже – 2.78%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SIVR имеют среднегодовую доходность 15.77%, а акции SLV немного отстают с 15.55%.

SIVR

1 день
-2.62%
1 месяц
0.42%
С начала года
2.85%
6 месяцев
24.90%
1 год
110.95%
3 года*
45.38%
5 лет*
21.00%
10 лет*
15.77%

SLV

1 день
-2.62%
1 месяц
0.41%
С начала года
2.78%
6 месяцев
24.76%
1 год
110.59%
3 года*
45.06%
5 лет*
20.76%
10 лет*
15.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SIVR и SLV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SIVR
abrdn Physical Silver Shares ETF		2.85%145.34%21.08%-0.91%2.59%-12.33%47.52%15.17%-8.96%5.97%
SLV
iShares Silver Trust		2.78%144.66%20.89%-1.09%2.37%-12.45%47.30%14.88%-9.19%5.82%

Correlation

The correlation between SIVR and SLV is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

1.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

1.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июл. 2009 г.

1.00

The correlation between SIVR and SLV has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

abrdn Physical Silver Shares ETF

iShares Silver Trust

Часто сравнивают с SIVR:
SIVR с PSLV.TOSIVR с SLVPSIVR с AGQSIVR с GLDMSIVR с GLDSIVR с SLVR.LSIVR с IAU
Часто сравнивают с SLV:
SLV с GLDSLV с PSLVSLV с SILSLV с SILJSLV с SLVPSLV с AGQSLV с GDX

Доходность на риск

SIVR vs. SLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SIVR
Ранг доходности на риск SIVR: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIVR: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIVR: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIVR: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIVR: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIVR: 3636
Ранг коэф-та Мартина
SLV
Ранг доходности на риск SLV: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLV: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLV: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLV: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLV: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLV: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SIVR c SLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Physical Silver Shares ETF (SIVR) и iShares Silver Trust (SLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SIVRSLVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.90
1.89

+0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.07
2.07

+0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.35

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.63

2.62

+0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.67

5.64

+0.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SIVR vs. SLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SIVR на текущий момент составляет 1.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SLV равному 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIVR и SLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SIVRSLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.90

1.89

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.58

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.49

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.25

+0.07

Просадки

Сравнение просадок SIVR и SLV

Максимальная просадка SIVR за все время составила -75.85%, примерно равная максимальной просадке SLV в -76.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIVR и SLV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SIVRSLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.85%

-76.28%

+0.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-42.42%

-42.45%

+0.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-42.42%

-42.45%

+0.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.42%

-42.45%

+0.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.42%

-42.81%

+0.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-37.25%

-37.30%

+0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-47.85%

-44.67%

-3.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.64%

19.67%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности SIVR и SLV

abrdn Physical Silver Shares ETF (SIVR) и iShares Silver Trust (SLV) имеют волатильность 16.28% и 16.30% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SIVRSLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.28%

16.30%

-0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

58.30%

58.31%

-0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

58.84%

58.90%

-0.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.17%

36.15%

+0.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.87%

31.84%

+0.03%

Сравнение комиссий SIVR и SLV

SIVR берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии SLV в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIVR и SLV

Ни SIVR, ни SLV не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 1.00, SIVR and SLV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SLV has higher volatility (16.30%) compared to SIVR (16.28%). In terms of maximum drawdown, SIVR dropped -75.85% vs SLV's -76.28%.

On 10-year performance, SIVR leads with 15.77% vs 15.55% for SLV. On fees, SIVR is cheaper at 0.30% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SIVR has performed better with a 15.77% return vs 15.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SIVR is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.50% for SLV.

SIVR and SLV have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

SIVR tracks LBMA Silver Price ($/ozt), while SLV tracks LBMA Silver Price. They also come from different issuers: abrdn and iShares. Their fees differ too: 0.30% for SIVR and 0.50% for SLV.

SIVR currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs 1.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SIVR и SLV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор