Сравнение XPPE.DE с KF
XPPE.DE (Xtrackers IE Physical Platinum (EUR Hedged) ETC Securities) and KF (The Korea Fund Inc) are both funds - XPPE.DE is a Precious Metals fund tracking the Platinum (EUR Hedged), while KF is a Emerging Markets Equities fund managed by Allianz Global Investors. Over the past 5 years, XPPE.DE returned 4.05%/yr vs 20.92%/yr for KF. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. XPPE.DE charges 0.73%/yr vs 0.01%/yr for KF.
Доходность
Сравнение доходности XPPE.DE и KF
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XPPE.DE торгуется в EUR, в то время как KF торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения KF были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XPPE.DE показывает доходность -30.60%, что значительно ниже, чем у KF с доходностью 113.26%.
XPPE.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -18.20%
- С начала года
- -30.60%
- 6 месяцев
- -30.60%
- 1 год
- 13.84%
- 3 года*
- 15.93%
- 5 лет*
- 4.05%
- 10 лет*
- —
KF
- 1 день
- 3.47%
- 1 месяц
- 2.88%
- С начала года
- 113.26%
- 6 месяцев
- 110.82%
- 1 год
- 192.05%
- 3 года*
- 47.70%
- 5 лет*
- 20.92%
- 10 лет*
- 16.49%
Сравнение доходности по годам XPPE.DE и KF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
XPPE.DE Xtrackers IE Physical Platinum (EUR Hedged) ETC Securities | -30.60% | 133.17% | -11.04% | -8.96% | 5.52% | -11.54% | 26.49% |
KF The Korea Fund Inc | 113.26% | 75.70% | -13.96% | 8.97% | -25.68% | 16.56% | 47.53% |
Correlation
The correlation between XPPE.DE and KF is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2020 г. | 0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XPPE.DE vs. KF — Ранг доходности на риск
XPPE.DE
KF
Сравнение XPPE.DE c KF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers IE Physical Platinum (EUR Hedged) ETC Securities (XPPE.DE) и The Korea Fund Inc (KF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XPPE.DE | KF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.61 | -0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.30 | 8.32 | -8.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.67 | 28.22 | -27.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XPPE.DE и KF
Максимальная просадка XPPE.DE за все время составила -45.47%, что меньше максимальной просадки KF в -73.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XPPE.DE и KF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XPPE.DE | KF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.47% | -73.55% | +28.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.47% | -23.24% | -22.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.47% | -28.62% | -16.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.47% | -37.00% | -8.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -47.11% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.47% | -5.58% | -39.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.94% | -23.82% | -0.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.77% | 6.84% | +13.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности XPPE.DE и KF
Текущая волатильность для Xtrackers IE Physical Platinum (EUR Hedged) ETC Securities (XPPE.DE) составляет 11.45%, в то время как у The Korea Fund Inc (KF) волатильность равна 24.86%. Это указывает на то, что XPPE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XPPE.DE | KF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.45% | 24.86% | -13.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.73% | 41.32% | -0.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.22% | 44.79% | +2.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.13% | 27.99% | +4.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.43% | 26.08% | +6.35% |
Сравнение комиссий XPPE.DE и KF
XPPE.DE берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии KF в 0.02%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XPPE.DE и KF
XPPE.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KF The Korea Fund Inc | 0.58% | 1.20% | 2.46% | 0.00% | 15.93% | 26.50% | 1.30% | 0.24% | 18.67% | 9.75% | 1.03% | 13.66% |
XPPE.DE Xtrackers IE Physical Platinum (EUR Hedged) ETC Securities | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XPPE.DE and KF have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для XPPE.DE и KF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор