Сравнение SVR.TO с SIVR
SVR.TO (iShares Silver Bullion ETF) and SIVR (abrdn Physical Silver Shares ETF) are both Silver funds - SVR.TO tracks the LBMA Silver Price while SIVR tracks the LBMA Silver Price ($/ozt). Both are passively managed. Over the past 10 years, SVR.TO returned 8.90%/yr vs 11.57%/yr for SIVR. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. SVR.TO charges 0.66%/yr vs 0.30%/yr for SIVR.
Доходность
Сравнение доходности SVR.TO и SIVR
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SVR.TO торгуется в CAD, в то время как SIVR торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SIVR были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SVR.TO показывает доходность -22.18%, что значительно ниже, чем у SIVR с доходностью -18.89%. За последние 10 лет акции SVR.TO уступали акциям SIVR по среднегодовой доходности: 8.90% против 11.57% соответственно.
SVR.TO
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -14.16%
- 6 месяцев
- -42.39%
- С начала года
- -22.18%
- 1 год
- 42.02%
- 3 года*
- 28.89%
- 5 лет*
- 15.06%
- 10 лет*
- 8.90%
- Всё время*
- 5.61%
SIVR
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -14.81%
- 6 месяцев
- -36.40%
- С начала года
- -18.89%
- 1 год
- 50.55%
- 3 года*
- 34.19%
- 5 лет*
- 19.43%
- 10 лет*
- 11.57%
- Всё время*
- 9.92%
Сравнение доходности по годам SVR.TO и SIVR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SVR.TO iShares Silver Bullion ETF | -22.18% | 140.56% | 18.71% | -0.94% | 0.09% | -13.03% | 42.96% | 12.77% | -9.50% | 4.40% |
SIVR abrdn Physical Silver Shares ETF | -18.89% | 134.14% | 31.33% | -3.27% | 9.09% | -12.37% | 44.02% | 10.42% | -1.31% | -1.21% |
Correlation
The correlation between SVR.TO and SIVR is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.90 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2009 г. | 0.84 |
The correlation between SVR.TO and SIVR has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SVR.TO vs. SIVR — Ранг доходности на риск
SVR.TO
SIVR
Сравнение SVR.TO c SIVR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Silver Bullion ETF (SVR.TO) и abrdn Physical Silver Shares ETF (SIVR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SVR.TO | SIVR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.20 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.80 | 1.00 | -0.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.62 | 2.04 | -0.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SVR.TO и SIVR
Максимальная просадка SVR.TO за все время составила -77.85%, что больше максимальной просадки SIVR в -63.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVR.TO и SIVR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SVR.TO | SIVR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.85% | -63.83% | -14.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.06% | -50.70% | -2.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.06% | -50.70% | -2.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.06% | -50.70% | -2.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.06% | -50.70% | -2.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.32% | -50.14% | -2.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.36% | -36.66% | -14.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.05% | 24.91% | +1.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности SVR.TO и SIVR
iShares Silver Bullion ETF (SVR.TO) имеет более высокую волатильность в 13.95% по сравнению с abrdn Physical Silver Shares ETF (SIVR) с волатильностью 12.44%. Это указывает на то, что SVR.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIVR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SVR.TO | SIVR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.95% | 12.44% | +1.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 55.28% | 56.32% | -1.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.17% | 60.89% | -0.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.84% | 37.26% | -0.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.52% | 32.78% | -0.26% |
Сравнение комиссий SVR.TO и SIVR
SVR.TO берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии SIVR в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SVR.TO и SIVR
Ни SVR.TO, ни SIVR не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, SVR.TO and SIVR move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, SIVR is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SIVR is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.66% for SVR.TO.
SVR.TO tracks LBMA Silver Price, while SIVR tracks LBMA Silver Price ($/ozt). They also come from different issuers: iShares and abrdn. Their fees differ too: 0.66% for SVR.TO and 0.30% for SIVR.
Подберите оптимальное распределение для SVR.TO и SIVR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор