Сравнение SVR.TO с SIVR
SVR.TO (iShares Silver Bullion ETF) and SIVR (abrdn Physical Silver Shares ETF) are both Silver funds - SVR.TO tracks the LBMA Silver Price while SIVR tracks the LBMA Silver Price ($/ozt). Both are passively managed. Over the past 10 years, SVR.TO returned 13.98%/yr vs 16.82%/yr for SIVR. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. SVR.TO charges 0.66%/yr vs 0.30%/yr for SIVR.
Доходность
Сравнение доходности SVR.TO и SIVR
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SVR.TO торгуется в CAD, в то время как SIVR торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SIVR были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SVR.TO показывает доходность 2.55%, что значительно ниже, чем у SIVR с доходностью 5.48%. За последние 10 лет акции SVR.TO уступали акциям SIVR по среднегодовой доходности: 13.98% против 16.82% соответственно.
SVR.TO
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- 1.55%
- С начала года
- 2.55%
- 6 месяцев
- 27.55%
- 1 год
- 106.41%
- 3 года*
- 43.28%
- 5 лет*
- 19.20%
- 10 лет*
- 13.98%
SIVR
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- 3.77%
- С начала года
- 5.48%
- 6 месяцев
- 29.00%
- 1 год
- 117.89%
- 3 года*
- 47.70%
- 5 лет*
- 24.77%
- 10 лет*
- 16.82%
Сравнение доходности по годам SVR.TO и SIVR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SVR.TO iShares Silver Bullion ETF | 2.55% | 140.56% | 18.71% | -0.94% | 0.09% | -13.03% | 42.96% | 12.77% | -9.50% | 4.40% |
SIVR abrdn Physical Silver Shares ETF | 5.48% | 134.09% | 31.48% | -3.10% | 9.90% | -13.12% | 45.02% | 9.51% | -1.24% | -0.78% |
Correlation
The correlation between SVR.TO and SIVR is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.90 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июл. 2009 г. | 0.83 |
The correlation between SVR.TO and SIVR has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SVR.TO vs. SIVR — Ранг доходности на риск
SVR.TO
SIVR
Сравнение SVR.TO c SIVR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Silver Bullion ETF (SVR.TO) и abrdn Physical Silver Shares ETF (SIVR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SVR.TO | SIVR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.38 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.51 | 2.88 | -0.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.34 | 6.13 | -0.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SVR.TO | SIVR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.86 | 2.06 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.72 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.56 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.40 | -0.13 |
Просадки
Сравнение просадок SVR.TO и SIVR
Максимальная просадка SVR.TO за все время составила -77.85%, что больше максимальной просадки SIVR в -63.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVR.TO и SIVR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SVR.TO | SIVR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.85% | -63.11% | -14.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.63% | -41.13% | -1.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.63% | -41.13% | -1.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.63% | -41.13% | -1.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.52% | -41.13% | -4.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.16% | -34.86% | -2.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.34% | -36.59% | -13.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.99% | 19.30% | +0.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности SVR.TO и SIVR
iShares Silver Bullion ETF (SVR.TO) и abrdn Physical Silver Shares ETF (SIVR) имеют волатильность 16.52% и 16.11% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SVR.TO | SIVR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.52% | 16.11% | +0.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 56.28% | 56.88% | -0.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.68% | 57.52% | +0.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.45% | 34.35% | +2.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.51% | 30.23% | +2.28% |
Сравнение комиссий SVR.TO и SIVR
SVR.TO берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии SIVR в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SVR.TO и SIVR
Ни SVR.TO, ни SIVR не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, SVR.TO and SIVR move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, SIVR is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SIVR is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.66% for SVR.TO.
SVR.TO tracks LBMA Silver Price, while SIVR tracks LBMA Silver Price ($/ozt). They also come from different issuers: iShares and abrdn. Their fees differ too: 0.66% for SVR.TO and 0.30% for SIVR.
Подберите оптимальное распределение для SVR.TO и SIVR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор