Сравнение GGP.L с COPJ
GGP.L (Greatland Gold plc) is a stock, while COPJ (Sprott Junior Copper Miners ETF) is Copper fund tracking the Nasdaq Sprott Junior Copper Miners Index. Over the past 3 years, GGP.L returned 61.76%/yr vs 36.34%/yr for COPJ. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GGP.L и COPJ
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
GGP.L торгуется в GBp, в то время как COPJ торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения COPJ были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, GGP.L показывает доходность 16.92%, что значительно выше, чем у COPJ с доходностью 2.56%.
GGP.L
- 1 день
- -3.71%
- 1 месяц
- -16.85%
- С начала года
- 16.92%
- 6 месяцев
- 16.74%
- 1 год
- 84.70%
- 3 года*
- 61.76%
- 5 лет*
- 11.99%
- 10 лет*
- 59.55%
COPJ
- 1 день
- 2.50%
- 1 месяц
- -9.73%
- С начала года
- 2.56%
- 6 месяцев
- 1.56%
- 1 год
- 89.21%
- 3 года*
- 36.34%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GGP.L и COPJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
GGP.L Greatland Gold plc | 16.92% | 309.83% | -35.50% | 33.24% |
COPJ Sprott Junior Copper Miners ETF | 2.56% | 123.48% | 13.01% | -10.20% |
Correlation
The correlation between GGP.L and COPJ is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2023 г. | 0.18 |
Over the past year, GGP.L and COPJ have become more correlated (0.42) than their long-term average of 0.18, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GGP.L vs. COPJ — Ранг доходности на риск
GGP.L
COPJ
Сравнение GGP.L c COPJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Greatland Gold plc (GGP.L) и Sprott Junior Copper Miners ETF (COPJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GGP.L | COPJ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.34 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.63 | 3.00 | -0.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.65 | 8.24 | -1.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GGP.L и COPJ
Максимальная просадка GGP.L за все время составила -98.49%, что больше максимальной просадки COPJ в -30.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGP.L и COPJ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GGP.L | COPJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.49% | -30.66% | -67.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.07% | -29.91% | -2.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -55.65% | -30.66% | -24.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.50% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.35% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.29% | -19.64% | -3.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -65.59% | -12.42% | -53.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.70% | 10.86% | +1.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности GGP.L и COPJ
Greatland Gold plc (GGP.L) имеет более высокую волатильность в 20.24% по сравнению с Sprott Junior Copper Miners ETF (COPJ) с волатильностью 18.01%. Это указывает на то, что GGP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COPJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GGP.L | COPJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.24% | 18.01% | +2.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.51% | 36.41% | +8.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 64.07% | 42.87% | +21.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 65.16% | 33.51% | +31.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 90.86% | 33.51% | +57.35% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GGP.L и COPJ
GGP.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность COPJ за последние двенадцать месяцев составляет около 11.48%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
COPJ Sprott Junior Copper Miners ETF | 11.48% | 11.57% | 11.64% | 2.48% |
GGP.L Greatland Gold plc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GGP.L and COPJ have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для GGP.L и COPJ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор