Сравнение COPJ с SVR-C.TO
COPJ (Sprott Junior Copper Miners ETF) and SVR-C.TO (iShares Silver Bullion ETF (Non-Hedged)) are both exchange-traded funds - COPJ is a Copper fund tracking the Nasdaq Sprott Junior Copper Miners Index, while SVR-C.TO is a Silver fund tracking the LBMA Silver Price. Both are passively managed. Over the past 3 years, COPJ returned 38.25%/yr vs 36.65%/yr for SVR-C.TO. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. COPJ charges 0.78%/yr vs 0.66%/yr for SVR-C.TO.
Доходность
Сравнение доходности COPJ и SVR-C.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
COPJ торгуется в USD, в то время как SVR-C.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SVR-C.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, COPJ показывает доходность 0.79%, что значительно выше, чем у SVR-C.TO с доходностью -17.45%.
COPJ
- 1 день
- 2.38%
- 1 месяц
- -11.17%
- С начала года
- 0.79%
- 6 месяцев
- -0.15%
- 1 год
- 82.49%
- 3 года*
- 38.25%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SVR-C.TO
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- -21.81%
- С начала года
- -17.45%
- 6 месяцев
- -22.77%
- 1 год
- 63.83%
- 3 года*
- 36.65%
- 5 лет*
- 17.03%
- 10 лет*
- 11.49%
Сравнение доходности по годам COPJ и SVR-C.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
COPJ Sprott Junior Copper Miners ETF | 0.79% | 140.63% | 11.07% | -6.47% |
SVR-C.TO iShares Silver Bullion ETF (Non-Hedged) | -17.45% | 144.05% | 20.41% | 0.58% |
Correlation
The correlation between COPJ and SVR-C.TO is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2023 г. | 0.43 |
The correlation between COPJ and SVR-C.TO shifts across timeframes, from 0.43 (all time) to 0.58 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COPJ vs. SVR-C.TO — Ранг доходности на риск
COPJ
SVR-C.TO
Сравнение COPJ c SVR-C.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Junior Copper Miners ETF (COPJ) и iShares Silver Bullion ETF (Non-Hedged) (SVR-C.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COPJ | SVR-C.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.23 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.57 | 1.26 | +1.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.71 | 2.76 | +3.95 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок COPJ и SVR-C.TO
Максимальная просадка COPJ за все время составила -32.28%, что меньше максимальной просадки SVR-C.TO в -67.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COPJ и SVR-C.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COPJ | SVR-C.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.28% | -67.24% | +34.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.28% | -51.08% | +18.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.28% | -51.08% | +18.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -51.08% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -51.08% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.96% | -49.32% | +26.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.08% | -40.00% | +27.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.33% | 23.18% | -10.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности COPJ и SVR-C.TO
Sprott Junior Copper Miners ETF (COPJ) имеет более высокую волатильность в 18.91% по сравнению с iShares Silver Bullion ETF (Non-Hedged) (SVR-C.TO) с волатильностью 15.47%. Это указывает на то, что COPJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SVR-C.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COPJ | SVR-C.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.91% | 15.47% | +3.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.69% | 56.85% | -18.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.95% | 59.24% | -14.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.66% | 36.71% | -1.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.66% | 32.53% | +3.13% |
Сравнение комиссий COPJ и SVR-C.TO
COPJ берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии SVR-C.TO в 0.66%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COPJ и SVR-C.TO
Дивидендная доходность COPJ за последние двенадцать месяцев составляет около 11.48%, тогда как SVR-C.TO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
COPJ Sprott Junior Copper Miners ETF | 11.48% | 11.57% | 11.64% | 2.48% |
SVR-C.TO iShares Silver Bullion ETF (Non-Hedged) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
COPJ and SVR-C.TO have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SVR-C.TO is cheaper at 0.66% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SVR-C.TO is cheaper with a 0.66% expense ratio, compared with 0.78% for COPJ.
COPJ is categorized as Copper, while SVR-C.TO is Silver. COPJ tracks Nasdaq Sprott Junior Copper Miners Index, while SVR-C.TO tracks LBMA Silver Price. They also come from different issuers: Sprott and iShares. Their fees differ too: 0.78% for COPJ and 0.66% for SVR-C.TO.
Подберите оптимальное распределение для COPJ и SVR-C.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор