Сравнение AII.TO с SBT.TO
AII.TO (Almonty Industries Inc.) is a stock, while SBT.TO (Purpose Silver Bullion Fund) is Silver fund tracking the LBMA Silver Price. Over the past 10 years, AII.TO returned 48.01%/yr vs 11.27%/yr for SBT.TO. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AII.TO и SBT.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AII.TO показывает доходность 94.37%, что значительно выше, чем у SBT.TO с доходностью -18.66%. За последние 10 лет акции AII.TO превзошли акции SBT.TO по среднегодовой доходности: 48.01% против 11.27% соответственно.
AII.TO
- 1 день
- 2.40%
- 1 месяц
- -14.19%
- С начала года
- 94.37%
- 6 месяцев
- 93.56%
- 1 год
- 132.74%
- 3 года*
- 196.50%
- 5 лет*
- 71.64%
- 10 лет*
- 48.01%
SBT.TO
- 1 день
- 2.14%
- 1 месяц
- -22.62%
- С начала года
- -18.66%
- 6 месяцев
- -23.97%
- 1 год
- 57.19%
- 3 года*
- 34.43%
- 5 лет*
- 15.33%
- 10 лет*
- 11.27%
Сравнение доходности по годам AII.TO и SBT.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AII.TO Almonty Industries Inc. | 94.37% | 784.25% | 68.52% | -20.59% | -23.60% | 39.06% | 52.38% | -35.38% | 18.18% | 103.70% |
SBT.TO Purpose Silver Bullion Fund | -18.66% | 137.07% | 18.55% | -0.86% | 1.99% | -13.18% | 48.01% | 13.31% | -12.82% | -17.07% |
Correlation
The correlation between AII.TO and SBT.TO is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мая 2016 г. | 0.07 |
Over the past year, AII.TO and SBT.TO have become more correlated (0.30) than their long-term average of 0.07, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AII.TO vs. SBT.TO — Ранг доходности на риск
AII.TO
SBT.TO
Сравнение AII.TO c SBT.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Almonty Industries Inc. (AII.TO) и Purpose Silver Bullion Fund (SBT.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AII.TO | SBT.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.22 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.44 | 1.10 | +1.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.06 | 2.45 | +2.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AII.TO и SBT.TO
Максимальная просадка AII.TO за все время составила -80.14%, что больше максимальной просадки SBT.TO в -52.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AII.TO и SBT.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AII.TO | SBT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.14% | -52.39% | -27.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.79% | -52.39% | -2.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -54.79% | -52.39% | -2.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -59.43% | -52.39% | -7.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.52% | -52.39% | -16.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.85% | -50.25% | +23.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.47% | -17.17% | -16.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.31% | 23.42% | +2.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности AII.TO и SBT.TO
Almonty Industries Inc. (AII.TO) имеет более высокую волатильность в 31.36% по сравнению с Purpose Silver Bullion Fund (SBT.TO) с волатильностью 16.91%. Это указывает на то, что AII.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SBT.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AII.TO | SBT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 31.36% | 16.91% | +14.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 67.35% | 59.53% | +7.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 98.99% | 61.18% | +37.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 74.65% | 37.75% | +36.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 75.28% | 67.39% | +7.89% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AII.TO и SBT.TO
Ни AII.TO, ни SBT.TO не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
AII.TO and SBT.TO have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для AII.TO и SBT.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор