Сравнение XSLE.DE с HL
XSLE.DE (Xtrackers IE Physical Silver (EUR Hedged) ETC Securities) is Silver fund tracking the LBMA Silver Price (EUR Hedged), while HL (Hecla Mining Company) is a stock. Over the past 5 years, XSLE.DE returned 12.87%/yr vs 17.24%/yr for HL. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности XSLE.DE и HL
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XSLE.DE торгуется в EUR, в то время как HL торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HL были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XSLE.DE показывает доходность -26.25%, что значительно ниже, чем у HL с доходностью -17.16%.
XSLE.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -24.10%
- С начала года
- -26.25%
- 6 месяцев
- -26.25%
- 1 год
- 53.24%
- 3 года*
- 31.27%
- 5 лет*
- 12.87%
- 10 лет*
- —
HL
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -11.28%
- С начала года
- -17.16%
- 6 месяцев
- -18.44%
- 1 год
- 166.41%
- 3 года*
- 42.64%
- 5 лет*
- 17.24%
- 10 лет*
- 11.18%
Сравнение доходности по годам XSLE.DE и HL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSLE.DE Xtrackers IE Physical Silver (EUR Hedged) ETC Securities | -26.25% | 149.28% | 20.14% | -4.86% | 0.29% | -15.30% | 66.03% |
HL Hecla Mining Company | -17.16% | 245.22% | 9.61% | -15.54% | 13.62% | -12.91% | 123.94% |
Correlation
The correlation between XSLE.DE and HL is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.56 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2020 г. | 0.56 |
The correlation between XSLE.DE and HL has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.56 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XSLE.DE vs. HL — Ранг доходности на риск
XSLE.DE
HL
Сравнение XSLE.DE c HL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers IE Physical Silver (EUR Hedged) ETC Securities (XSLE.DE) и Hecla Mining Company (HL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XSLE.DE | HL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.34 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.05 | 3.06 | -2.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.34 | 6.37 | -4.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XSLE.DE и HL
Максимальная просадка XSLE.DE за все время составила -50.39%, что меньше максимальной просадки HL в -90.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSLE.DE и HL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XSLE.DE | HL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.39% | -90.09% | +39.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.39% | -54.69% | +4.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.39% | -54.69% | +4.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.39% | -54.69% | +4.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -82.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.39% | -49.68% | -0.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.56% | -50.77% | +32.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.66% | 26.24% | -3.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности XSLE.DE и HL
Текущая волатильность для Xtrackers IE Physical Silver (EUR Hedged) ETC Securities (XSLE.DE) составляет 15.37%, в то время как у Hecla Mining Company (HL) волатильность равна 20.29%. Это указывает на то, что XSLE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XSLE.DE | HL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.37% | 20.29% | -4.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 55.02% | 52.97% | +2.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.27% | 71.88% | -13.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.72% | 57.11% | -21.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.55% | 61.17% | -25.62% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов XSLE.DE и HL
XSLE.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HL Hecla Mining Company | 0.10% | 0.08% | 0.81% | 0.65% | 0.40% | 0.72% | 0.25% | 0.29% | 0.42% | 0.25% | 0.19% | 0.53% |
XSLE.DE Xtrackers IE Physical Silver (EUR Hedged) ETC Securities | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XSLE.DE and HL have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для XSLE.DE и HL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор