Сравнение FMV.DE с SBT.TO
FMV.DE (First Majestic Silver Corp) is a stock, while SBT.TO (Purpose Silver Bullion Fund) is Silver fund tracking the LBMA Silver Price. Over the past 10 years, FMV.DE returned 1.60%/yr vs 9.93%/yr for SBT.TO. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FMV.DE и SBT.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
FMV.DE торгуется в EUR, в то время как SBT.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SBT.TO были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, FMV.DE показывает доходность 1.83%, что значительно выше, чем у SBT.TO с доходностью -19.26%. За последние 10 лет акции FMV.DE уступали акциям SBT.TO по среднегодовой доходности: 1.60% против 9.93% соответственно.
FMV.DE
- 1 день
- 2.83%
- 1 месяц
- -16.47%
- С начала года
- 1.83%
- 6 месяцев
- 1.83%
- 1 год
- 117.50%
- 3 года*
- 44.08%
- 5 лет*
- 2.96%
- 10 лет*
- 1.60%
SBT.TO
- 1 день
- 2.18%
- 1 месяц
- -23.30%
- С начала года
- -19.26%
- 6 месяцев
- -24.58%
- 1 год
- 56.35%
- 3 года*
- 29.23%
- 5 лет*
- 13.11%
- 10 лет*
- 9.93%
Сравнение доходности по годам FMV.DE и SBT.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMV.DE First Majestic Silver Corp | 1.83% | 179.48% | -5.61% | -29.23% | -17.59% | -6.82% | -4.42% | 112.33% | -12.65% | -26.78% |
SBT.TO Purpose Silver Bullion Fund | -19.26% | 118.93% | 16.51% | -1.49% | 1.85% | -6.64% | 39.11% | 20.85% | -15.80% | -21.98% |
Correlation
The correlation between FMV.DE and SBT.TO is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мая 2016 г. | 0.23 |
Over the past year, FMV.DE and SBT.TO have become more correlated (0.60) than their long-term average of 0.23, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FMV.DE vs. SBT.TO — Ранг доходности на риск
FMV.DE
SBT.TO
Сравнение FMV.DE c SBT.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Majestic Silver Corp (FMV.DE) и Purpose Silver Bullion Fund (SBT.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FMV.DE | SBT.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.22 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.43 | 1.09 | +1.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.36 | 2.46 | +2.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FMV.DE и SBT.TO
Максимальная просадка FMV.DE за все время составила -87.99%, что больше максимальной просадки SBT.TO в -52.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMV.DE и SBT.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FMV.DE | SBT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.99% | -52.19% | -35.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.02% | -52.19% | +4.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.02% | -52.19% | +4.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.43% | -52.19% | -17.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.90% | -52.19% | -24.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.96% | -50.25% | +6.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.11% | -17.34% | -32.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.82% | 23.00% | -1.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности FMV.DE и SBT.TO
First Majestic Silver Corp (FMV.DE) имеет более высокую волатильность в 23.57% по сравнению с Purpose Silver Bullion Fund (SBT.TO) с волатильностью 16.02%. Это указывает на то, что FMV.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SBT.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FMV.DE | SBT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.57% | 16.02% | +7.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 56.89% | 57.92% | -1.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 72.61% | 60.00% | +12.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.54% | 37.95% | +21.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.16% | 67.58% | -8.42% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMV.DE и SBT.TO
Дивидендная доходность FMV.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.21%, тогда как SBT.TO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
FMV.DE First Majestic Silver Corp | 0.21% | 0.12% | 0.33% | 0.37% | 0.33% | 0.16% |
SBT.TO Purpose Silver Bullion Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FMV.DE and SBT.TO have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для FMV.DE и SBT.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор