Сравнение ION с SIVR
ION (Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF) and SIVR (abrdn Physical Silver Shares ETF) are both exchange-traded funds - ION is a Lithium & Battery Metals fund tracking the S&P Global Core Battery Metals Index - Benchmark TR Net, while SIVR is a Silver fund tracking the LBMA Silver Price ($/ozt). Both are passively managed. Over the past 3 years, ION returned 13.08%/yr vs 37.03%/yr for SIVR. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. ION charges 0.58%/yr vs 0.30%/yr for SIVR.
Доходность
Сравнение доходности ION и SIVR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ION показывает доходность -1.19%, что значительно выше, чем у SIVR с доходностью -16.88%.
ION
- 1 день
- 1.88%
- 1 месяц
- -15.33%
- С начала года
- -1.19%
- 6 месяцев
- -1.36%
- 1 год
- 78.17%
- 3 года*
- 13.08%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SIVR
- 1 день
- 1.59%
- 1 месяц
- -21.69%
- С начала года
- -16.88%
- 6 месяцев
- -22.35%
- 1 год
- 63.38%
- 3 года*
- 37.03%
- 5 лет*
- 17.50%
- 10 лет*
- 11.29%
Сравнение доходности по годам ION и SIVR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ION Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF | -1.19% | 108.37% | -20.02% | -14.10% | -8.45% |
SIVR abrdn Physical Silver Shares ETF | -16.88% | 145.34% | 21.08% | -0.91% | 7.84% |
Correlation
The correlation between ION and SIVR is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2022 г. | 0.48 |
The correlation between ION and SIVR has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.55 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ION vs. SIVR — Ранг доходности на риск
ION
SIVR
Сравнение ION c SIVR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF (ION) и abrdn Physical Silver Shares ETF (SIVR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ION | SIVR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.24 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.93 | 1.25 | +1.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.15 | 2.77 | +6.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ION и SIVR
Максимальная просадка ION за все время составила -52.08%, что меньше максимальной просадки SIVR в -75.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ION и SIVR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ION | SIVR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.08% | -75.85% | +23.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.85% | -50.92% | +24.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.47% | -50.92% | +4.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -50.92% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -50.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.47% | -49.29% | +23.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.60% | -47.83% | +24.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.57% | 22.98% | -14.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности ION и SIVR
Текущая волатильность для Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF (ION) составляет 13.79%, в то время как у abrdn Physical Silver Shares ETF (SIVR) волатильность равна 15.69%. Это указывает на то, что ION испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SIVR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ION | SIVR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.79% | 15.69% | -1.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.01% | 58.87% | -26.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.57% | 60.71% | -21.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.57% | 36.77% | -5.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.57% | 32.16% | -0.59% |
Сравнение комиссий ION и SIVR
ION берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии SIVR в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ION и SIVR
Дивидендная доходность ION за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, тогда как SIVR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
ION Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF | 1.50% | 1.63% | 1.74% | 2.23% | 0.13% |
SIVR abrdn Physical Silver Shares ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ION and SIVR have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SIVR has higher volatility (15.69%) compared to ION (13.79%). In terms of maximum drawdown, ION dropped -52.08% vs SIVR's -75.85%.
On 3-year performance, SIVR leads with 37.03% vs 13.08% for ION. On fees, SIVR is cheaper at 0.30% per year. On volatility, ION has been the lower-risk option at 13.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, SIVR has performed better with a 37.03% return vs 13.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SIVR is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.58% for ION.
ION has the higher dividend yield at 1.50%, compared with 0.00% for SIVR.
ION is categorized as Lithium & Battery Metals, while SIVR is Silver. ION tracks S&P Global Core Battery Metals Index - Benchmark TR Net, while SIVR tracks LBMA Silver Price ($/ozt). They also come from different issuers: ProShares and abrdn. Their fees differ too: 0.58% for ION and 0.30% for SIVR.
ION currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs 1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ION и SIVR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор