PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HL с SBT.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HL с SBT.TO

Последнее обновление 1 июл. 2026 г.
See Documentation

HL (Hecla Mining Company) is a stock, while SBT.TO (Purpose Silver Bullion Fund) is Silver fund tracking the LBMA Silver Price. Over the past 10 years, HL returned 11.45%/yr vs 10.22%/yr for SBT.TO. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности HL и SBT.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hecla Mining Company (HL) и Purpose Silver Bullion Fund (SBT.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

HL торгуется в USD, в то время как SBT.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SBT.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HL показывает доходность -19.56%, что значительно выше, чем у SBT.TO с доходностью -21.60%. За последние 10 лет акции HL превзошли акции SBT.TO по среднегодовой доходности: 11.45% против 10.22% соответственно.

HL

1 день
0.19%
1 месяц
-13.17%
С начала года
-19.56%
6 месяцев
-20.80%
1 год
157.90%
3 года*
44.78%
5 лет*
16.35%
10 лет*
11.45%

SBT.TO

1 день
2.00%
1 месяц
-24.94%
С начала года
-21.60%
6 месяцев
-26.77%
1 год
51.35%
3 года*
31.34%
5 лет*
12.23%
10 лет*
10.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HL и SBT.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HL
Hecla Mining Company		-19.56%291.70%2.82%-12.93%6.99%-18.97%91.83%44.43%-40.37%-24.08%
SBT.TO
Purpose Silver Bullion Fund		-21.60%148.41%9.30%1.56%-4.09%-13.14%51.61%18.18%-19.58%-11.05%

Correlation

The correlation between HL and SBT.TO is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.45

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.39

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мая 2016 г.

0.25

Over the past year, HL and SBT.TO have become more correlated (0.61) than their long-term average of 0.24, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hecla Mining Company

Purpose Silver Bullion Fund

Часто сравнивают с HL:
HL с AGHL с WPMHL с SILHL с FRES.LHL с ASMHL с GDXHL с UAMY
Часто сравнивают с SBT.TO:
SBT.TO с SVR.TOSBT.TO с SLVSBT.TO с MNS.TOSBT.TO с PSLV.TOSBT.TO с SVR-C.TOSBT.TO с KILO.TOSBT.TO с GLD

Доходность на риск

HL vs. SBT.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HL
Ранг доходности на риск HL: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HL: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HL: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HL: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HL: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HL: 8080
Ранг коэф-та Мартина
SBT.TO
Ранг доходности на риск SBT.TO: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SBT.TO: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBT.TO: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBT.TO: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBT.TO: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBT.TO: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HL c SBT.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hecla Mining Company (HL) и Purpose Silver Bullion Fund (SBT.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HLSBT.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.16
0.83

+1.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.62
1.30

+1.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.20

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.85

0.94

+1.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.91

2.13

+3.77

HL vs. SBT.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HL на текущий момент составляет 2.16, что выше коэффициента Шарпа SBT.TO равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HL и SBT.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HL и SBT.TO

Максимальная просадка HL за все время составила -97.92%, что больше максимальной просадки SBT.TO в -54.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HL и SBT.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HLSBT.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.92%

-54.64%

-43.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-55.81%

-54.64%

-1.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-55.81%

-54.64%

-1.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.81%

-54.64%

-1.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-82.45%

-54.64%

-27.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-51.47%

-52.60%

+1.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-69.91%

-18.57%

-51.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

26.84%

24.14%

+2.70%

Волатильность

Сравнение волатильности HL и SBT.TO

Hecla Mining Company (HL) имеет более высокую волатильность в 21.36% по сравнению с Purpose Silver Bullion Fund (SBT.TO) с волатильностью 17.05%. Это указывает на то, что HL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SBT.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HLSBT.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.36%

17.05%

+4.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

54.58%

59.85%

-5.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

73.45%

61.81%

+11.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

59.39%

39.19%

+20.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

62.83%

68.11%

-5.28%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HL и SBT.TO

Дивидендная доходность HL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%, тогда как SBT.TO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HL
Hecla Mining Company		0.10%0.08%0.81%0.65%0.40%0.72%0.25%0.29%0.42%0.25%0.19%0.53%
SBT.TO
Purpose Silver Bullion Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HL and SBT.TO have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HL и SBT.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор