Сравнение XPPE.DE с GGP.L
XPPE.DE (Xtrackers IE Physical Platinum (EUR Hedged) ETC Securities) is Precious Metals fund tracking the Platinum (EUR Hedged), while GGP.L (Greatland Gold plc) is a stock. Over the past 5 years, XPPE.DE returned 4.05%/yr vs 12.00%/yr for GGP.L. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности XPPE.DE и GGP.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XPPE.DE торгуется в EUR, в то время как GGP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GGP.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XPPE.DE показывает доходность -30.60%, что значительно ниже, чем у GGP.L с доходностью 18.53%.
XPPE.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -18.20%
- С начала года
- -30.60%
- 6 месяцев
- -30.60%
- 1 год
- 13.84%
- 3 года*
- 15.93%
- 5 лет*
- 4.05%
- 10 лет*
- —
GGP.L
- 1 день
- -3.63%
- 1 месяц
- -16.31%
- С начала года
- 18.53%
- 6 месяцев
- 18.25%
- 1 год
- 84.04%
- 3 года*
- 61.65%
- 5 лет*
- 12.00%
- 10 лет*
- 59.17%
Сравнение доходности по годам XPPE.DE и GGP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
XPPE.DE Xtrackers IE Physical Platinum (EUR Hedged) ETC Securities | -30.60% | 133.17% | -11.04% | -8.96% | 5.52% | -11.54% | 26.49% |
GGP.L Greatland Gold plc | 18.53% | 288.45% | -32.38% | 25.86% | -52.58% | -53.82% | 329.93% |
Correlation
The correlation between XPPE.DE and GGP.L is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2020 г. | 0.22 |
Over the past year, XPPE.DE and GGP.L have become more correlated (0.50) than their long-term average of 0.22, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XPPE.DE vs. GGP.L — Ранг доходности на риск
XPPE.DE
GGP.L
Сравнение XPPE.DE c GGP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers IE Physical Platinum (EUR Hedged) ETC Securities (XPPE.DE) и Greatland Gold plc (GGP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XPPE.DE | GGP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.25 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.30 | 2.65 | -2.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.67 | 6.59 | -5.92 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XPPE.DE и GGP.L
Максимальная просадка XPPE.DE за все время составила -45.47%, что меньше максимальной просадки GGP.L в -98.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XPPE.DE и GGP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XPPE.DE | GGP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.47% | -98.33% | +52.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.47% | -31.53% | -13.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.47% | -54.95% | +9.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.47% | -76.33% | +30.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -85.43% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.47% | -22.91% | -22.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.94% | -65.50% | +41.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.77% | 12.71% | +8.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности XPPE.DE и GGP.L
Текущая волатильность для Xtrackers IE Physical Platinum (EUR Hedged) ETC Securities (XPPE.DE) составляет 11.45%, в то время как у Greatland Gold plc (GGP.L) волатильность равна 20.08%. Это указывает на то, что XPPE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GGP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XPPE.DE | GGP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.45% | 20.08% | -8.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.73% | 44.46% | -3.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.22% | 63.95% | -16.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.13% | 65.41% | -33.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.43% | 91.19% | -58.76% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов XPPE.DE и GGP.L
Ни XPPE.DE, ни GGP.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
XPPE.DE and GGP.L have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для XPPE.DE и GGP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор