Сравнение SLV с SVR-C.TO
SLV (iShares Silver Trust) and SVR-C.TO (iShares Silver Bullion ETF (Non-Hedged)) are both Silver funds from iShares tracking the LBMA Silver Price. Both are passively managed. Over the past 10 years, SLV returned 11.05%/yr vs 11.49%/yr for SVR-C.TO. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SLV charges 0.50%/yr vs 0.66%/yr for SVR-C.TO.
Доходность
Сравнение доходности SLV и SVR-C.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SLV торгуется в USD, в то время как SVR-C.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SVR-C.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SLV показывает доходность -17.00%, а SVR-C.TO немного ниже – -17.45%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SLV имеют среднегодовую доходность 11.05%, а акции SVR-C.TO немного впереди с 11.49%.
SLV
- 1 день
- 1.50%
- 1 месяц
- -21.75%
- С начала года
- -17.00%
- 6 месяцев
- -22.48%
- 1 год
- 62.97%
- 3 года*
- 36.79%
- 5 лет*
- 17.27%
- 10 лет*
- 11.05%
SVR-C.TO
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- -21.81%
- С начала года
- -17.45%
- 6 месяцев
- -22.77%
- 1 год
- 63.83%
- 3 года*
- 36.65%
- 5 лет*
- 17.03%
- 10 лет*
- 11.49%
Сравнение доходности по годам SLV и SVR-C.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLV iShares Silver Trust | -17.00% | 144.66% | 20.89% | -1.09% | 2.37% | -12.45% | 47.30% | 14.88% | -9.19% | 5.82% |
SVR-C.TO iShares Silver Bullion ETF (Non-Hedged) | -17.45% | 144.05% | 20.41% | -0.28% | 3.15% | -12.98% | 47.38% | 13.97% | -9.93% | 4.80% |
Correlation
The correlation between SLV and SVR-C.TO is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.78 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 янв. 2012 г. | 0.64 |
Over the past year, SLV and SVR-C.TO have become more correlated (0.91) than their long-term average of 0.64, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SLV vs. SVR-C.TO — Ранг доходности на риск
SLV
SVR-C.TO
Сравнение SLV c SVR-C.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Silver Trust (SLV) и iShares Silver Bullion ETF (Non-Hedged) (SVR-C.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SLV | SVR-C.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.23 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.24 | 1.26 | -0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.74 | 2.76 | -0.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SLV и SVR-C.TO
Максимальная просадка SLV за все время составила -76.28%, что больше максимальной просадки SVR-C.TO в -67.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLV и SVR-C.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SLV | SVR-C.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.28% | -67.24% | -9.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.97% | -51.08% | +0.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.97% | -51.08% | +0.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.97% | -51.08% | +0.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.97% | -51.08% | +0.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.37% | -49.32% | -0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.66% | -40.00% | -4.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.01% | 23.18% | -0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности SLV и SVR-C.TO
iShares Silver Trust (SLV) и iShares Silver Bullion ETF (Non-Hedged) (SVR-C.TO) имеют волатильность 15.67% и 15.47% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SLV | SVR-C.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.67% | 15.47% | +0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 58.87% | 56.85% | +2.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.75% | 59.24% | +1.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.74% | 36.71% | +0.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.12% | 32.53% | -0.41% |
Сравнение комиссий SLV и SVR-C.TO
SLV берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии SVR-C.TO в 0.66%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SLV и SVR-C.TO
Ни SLV, ни SVR-C.TO не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, SLV and SVR-C.TO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, SLV is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SLV is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.66% for SVR-C.TO.
Both ETFs track LBMA Silver Price. Their fees differ too: 0.50% for SLV and 0.66% for SVR-C.TO.
Подберите оптимальное распределение для SLV и SVR-C.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор