PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XRH0.L с HYMC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XRH0.L с HYMC

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XRH0.L (Xtrackers Physical Rhodium ETC) is Metals fund tracking the Rhodium, while HYMC (Hycroft Mining Holding Corporation) is a stock. Over the past 5 years, XRH0.L returned -13.58%/yr vs -6.96%/yr for HYMC. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности XRH0.L и HYMC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers Physical Rhodium ETC (XRH0.L) и Hycroft Mining Holding Corporation (HYMC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XRH0.L показывает доходность -15.28%, что значительно ниже, чем у HYMC с доходностью 11.19%.

XRH0.L

1 день
0.78%
1 месяц
-3.00%
С начала года
-15.28%
6 месяцев
10.23%
1 год
73.21%
3 года*
18.90%
5 лет*
-13.58%
10 лет*
29.93%

HYMC

1 день
-12.83%
1 месяц
-33.53%
С начала года
11.19%
6 месяцев
130.83%
1 год
541.50%
3 года*
93.45%
5 лет*
-6.96%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XRH0.L и HYMC

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
XRH0.L
Xtrackers Physical Rhodium ETC		-15.28%205.23%-14.69%-60.81%-4.46%-15.51%183.21%132.83%33.63%
HYMC
Hycroft Mining Holding Corporation		11.19%975.57%-9.80%-53.96%-13.30%-92.18%-24.03%4.59%3.02%

Correlation

The correlation between XRH0.L and HYMC is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 2018 г.

0.06

The correlation between XRH0.L and HYMC shifts across timeframes, from 0.06 (all time) to 0.19 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers Physical Rhodium ETC

Hycroft Mining Holding Corporation

Часто сравнивают с XRH0.L:
XRH0.L с COPXXRH0.L с IVVXRH0.L с SMHXRH0.L с REMXXRH0.L с NICK.LXRH0.L с ZINC.LXRH0.L с GLD
Часто сравнивают с HYMC:
HYMC с AGQHYMC с SLVHYMC с CAD=XHYMC с MKA.LHYMC с PZGHYMC с AXTIHYMC с RLMD

Доходность на риск

XRH0.L vs. HYMC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XRH0.L
Ранг доходности на риск XRH0.L: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XRH0.L: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XRH0.L: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XRH0.L: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XRH0.L: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XRH0.L: 2929
Ранг коэф-та Мартина
HYMC
Ранг доходности на риск HYMC: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYMC: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYMC: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYMC: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYMC: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYMC: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XRH0.L c HYMC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Physical Rhodium ETC (XRH0.L) и Hycroft Mining Holding Corporation (HYMC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XRH0.LHYMCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.03
4.58

-3.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.83
3.81

-1.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.47

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.12

10.39

-8.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.10

24.49

-20.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XRH0.L vs. HYMC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XRH0.L на текущий момент составляет 1.03, что ниже коэффициента Шарпа HYMC равного 4.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XRH0.L и HYMC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XRH0.LHYMCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

4.58

-3.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.21

-0.05

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

-0.12

+0.32

Просадки

Сравнение просадок XRH0.L и HYMC

Максимальная просадка XRH0.L за все время составила -85.90%, что меньше максимальной просадки HYMC в -98.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XRH0.L и HYMC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XRH0.LHYMCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.90%

-98.89%

+12.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.33%

-52.58%

+18.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-46.87%

-63.45%

+16.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-82.47%

-95.39%

+12.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-85.90%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-61.74%

-83.29%

+21.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-51.31%

-63.34%

+12.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.81%

22.26%

-4.45%

Волатильность

Сравнение волатильности XRH0.L и HYMC

Текущая волатильность для Xtrackers Physical Rhodium ETC (XRH0.L) составляет 12.10%, в то время как у Hycroft Mining Holding Corporation (HYMC) волатильность равна 26.00%. Это указывает на то, что XRH0.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYMC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XRH0.LHYMCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.10%

26.00%

-13.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

52.72%

94.91%

-42.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

71.00%

119.72%

-48.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

64.08%

152.49%

-88.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

64.25%

123.06%

-58.81%

Дивиденды

Сравнение дивидендов XRH0.L и HYMC

Ни XRH0.L, ни HYMC не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

XRH0.L and HYMC have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XRH0.L и HYMC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор