Сравнение XSLR.DE с SIVR
XSLR.DE (Xtrackers IE Physical Silver ETC Securities) and SIVR (abrdn Physical Silver Shares ETF) are both Silver funds - XSLR.DE tracks the LBMA Silver Price while SIVR tracks the LBMA Silver Price ($/ozt). Both are passively managed. Over the past 5 years, XSLR.DE returned 18.56%/yr vs 18.40%/yr for SIVR. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XSLR.DE charges 0.20%/yr vs 0.30%/yr for SIVR.
Доходность
Сравнение доходности XSLR.DE и SIVR
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XSLR.DE торгуется в EUR, в то время как SIVR торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SIVR были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XSLR.DE показывает доходность -20.05%, что значительно ниже, чем у SIVR с доходностью -14.40%.
XSLR.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -20.17%
- С начала года
- -20.05%
- 6 месяцев
- -20.05%
- 1 год
- 69.33%
- 3 года*
- 35.30%
- 5 лет*
- 18.56%
- 10 лет*
- —
SIVR
- 1 день
- 1.76%
- 1 месяц
- -19.98%
- С начала года
- -14.40%
- 6 месяцев
- -20.03%
- 1 год
- 68.77%
- 3 года*
- 35.01%
- 5 лет*
- 18.40%
- 10 лет*
- 11.02%
Сравнение доходности по годам XSLR.DE и SIVR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSLR.DE Xtrackers IE Physical Silver ETC Securities | -20.05% | 129.87% | 30.90% | -4.25% | 10.74% | -6.08% | 41.01% |
SIVR abrdn Physical Silver Shares ETF | -14.40% | 116.22% | 29.07% | -3.88% | 8.95% | -5.77% | 54.66% |
Correlation
The correlation between XSLR.DE and SIVR is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.78 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2020 г. | 0.77 |
The correlation between XSLR.DE and SIVR has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.80 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XSLR.DE vs. SIVR — Ранг доходности на риск
XSLR.DE
SIVR
Сравнение XSLR.DE c SIVR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers IE Physical Silver ETC Securities (XSLR.DE) и abrdn Physical Silver Shares ETF (SIVR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XSLR.DE | SIVR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.25 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 1.43 | +0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.33 | 3.15 | +0.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XSLR.DE и SIVR
Максимальная просадка XSLR.DE за все время составила -46.29%, что меньше максимальной просадки SIVR в -67.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSLR.DE и SIVR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XSLR.DE | SIVR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.29% | -67.19% | +20.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.29% | -48.34% | +2.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.29% | -48.34% | +2.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.29% | -48.34% | +2.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -48.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.60% | -46.85% | +1.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.64% | -37.54% | +24.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.86% | 21.87% | -1.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности XSLR.DE и SIVR
Xtrackers IE Physical Silver ETC Securities (XSLR.DE) и abrdn Physical Silver Shares ETF (SIVR) имеют волатильность 14.18% и 14.65% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XSLR.DE | SIVR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.18% | 14.65% | -0.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.94% | 56.90% | -3.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 59.87% | 58.84% | +1.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.12% | 34.97% | +0.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.04% | 30.54% | +4.50% |
Сравнение комиссий XSLR.DE и SIVR
XSLR.DE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии SIVR в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XSLR.DE и SIVR
Ни XSLR.DE, ни SIVR не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
XSLR.DE and SIVR have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XSLR.DE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XSLR.DE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.30% for SIVR.
XSLR.DE tracks LBMA Silver Price, while SIVR tracks LBMA Silver Price ($/ozt). They also come from different issuers: Xtrackers and abrdn. Their fees differ too: 0.20% for XSLR.DE and 0.30% for SIVR.
Подберите оптимальное распределение для XSLR.DE и SIVR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор