PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SILJ с PL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SILJ с PL

Последнее обновление 1 июл. 2026 г.
See Documentation

SILJ (Amplify Junior Silver Miners ETF) is Silver fund tracking the Nasdaq Junior Silver Miners Index, while PL (Planet Labs PBC) is a stock. Over the past 3 years, SILJ returned 44.49%/yr vs 117.50%/yr for PL. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SILJ и PL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify Junior Silver Miners ETF (SILJ) и Planet Labs PBC (PL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SILJ показывает доходность -6.32%, что значительно ниже, чем у PL с доходностью 68.00%.

SILJ

1 день
0.50%
1 месяц
-16.14%
С начала года
-6.32%
6 месяцев
-7.86%
1 год
78.43%
3 года*
44.49%
5 лет*
13.48%
10 лет*
6.55%

PL

1 день
5.91%
1 месяц
-35.22%
С начала года
68.00%
6 месяцев
67.83%
1 год
443.11%
3 года*
117.50%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SILJ и PL

2026 (YTD)20252024202320222021
SILJ
Amplify Junior Silver Miners ETF		-6.32%183.89%6.39%-5.21%-15.42%-0.60%
PL
Planet Labs PBC		68.00%388.12%63.56%-43.22%-29.27%-45.33%

Correlation

The correlation between SILJ and PL is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 2021 г.

0.30

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify Junior Silver Miners ETF

Planet Labs PBC

Часто сравнивают с SILJ:
SILJ с SILSILJ с SLVSILJ с GDXJSILJ с AGQSILJ с SLVR.LSILJ с SILG.LSILJ с SILV
Часто сравнивают с PL:
PL с RKLBPL с BKSYPL с PLTRPL с OKLOPL с INODPL с SWIMPL с HLIT

Доходность на риск

SILJ vs. PL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SILJ
Ранг доходности на риск SILJ: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SILJ: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SILJ: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SILJ: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SILJ: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SILJ: 3535
Ранг коэф-та Мартина
PL
Ранг доходности на риск PL: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PL: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PL: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PL: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PL: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PL: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SILJ c PL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Junior Silver Miners ETF (SILJ) и Planet Labs PBC (PL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SILJPLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.37
4.32

-2.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.83
4.03

-2.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.53

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.01

9.15

-7.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.72

28.19

-23.47

SILJ vs. PL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SILJ на текущий момент составляет 1.37, что ниже коэффициента Шарпа PL равного 4.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SILJ и PL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SILJ и PL

Максимальная просадка SILJ за все время составила -79.04%, что меньше максимальной просадки PL в -85.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SILJ и PL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SILJPLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.04%

-85.11%

+6.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-39.16%

-48.83%

+9.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-39.16%

-55.17%

+16.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.81%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-70.06%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-35.68%

-35.54%

-0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-41.38%

-55.27%

+13.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.67%

15.82%

+0.85%

Волатильность

Сравнение волатильности SILJ и PL

Текущая волатильность для Amplify Junior Silver Miners ETF (SILJ) составляет 20.11%, в то время как у Planet Labs PBC (PL) волатильность равна 41.66%. Это указывает на то, что SILJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SILJPLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.11%

41.66%

-21.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

48.09%

73.65%

-25.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

57.53%

103.54%

-46.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.96%

85.01%

-40.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.43%

85.01%

-38.58%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SILJ и PL

Дивидендная доходность SILJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.14%, тогда как PL не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PL
Planet Labs PBC		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SILJ
Amplify Junior Silver Miners ETF		2.14%2.00%7.26%0.01%0.05%0.36%1.23%1.45%1.66%0.00%0.52%2.46%

Часто задаваемые вопросы

SILJ and PL have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PL has higher volatility (41.66%) compared to SILJ (20.11%). In terms of maximum drawdown, SILJ dropped -79.04% vs PL's -85.11%.

PL currently has the higher Sharpe Ratio (4.32 vs 1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SILJ и PL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор