PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WSTCX с MNS.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WSTCX с MNS.TO

Последнее обновление 1 июл. 2026 г.
See Documentation

WSTCX (Delaware Ivy Science and Technology Fund) and MNS.TO (Royal Canadian Mint - Canadian Silver Reserves) are both funds - WSTCX is a Technology Equities fund managed by Ivy Funds, while MNS.TO is a Silver fund tracking the N/A (Physical Bullion). Over the past 5 years, WSTCX returned 30.75%/yr vs 16.91%/yr for MNS.TO. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. WSTCX charges 2.14%/yr vs 0.45%/yr for MNS.TO.

Доходность

Сравнение доходности WSTCX и MNS.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Delaware Ivy Science and Technology Fund (WSTCX) и Royal Canadian Mint - Canadian Silver Reserves (MNS.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

WSTCX торгуется в USD, в то время как MNS.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MNS.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, WSTCX показывает доходность 39.92%, что значительно выше, чем у MNS.TO с доходностью -25.76%.

WSTCX

1 день
2.52%
1 месяц
2.25%
С начала года
39.92%
6 месяцев
38.79%
1 год
60.31%
3 года*
64.85%
5 лет*
30.75%
10 лет*
28.03%

MNS.TO

1 день
2.77%
1 месяц
-20.90%
С начала года
-25.76%
6 месяцев
-29.21%
1 год
59.09%
3 года*
39.00%
5 лет*
16.91%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WSTCX и MNS.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WSTCX
Delaware Ivy Science and Technology Fund		39.92%32.86%117.81%39.18%-33.22%12.80%35.09%49.22%-5.97%31.79%
MNS.TO
Royal Canadian Mint - Canadian Silver Reserves		-25.76%173.61%30.67%-3.55%-1.01%-15.42%49.24%14.57%-9.28%5.52%

Correlation

The correlation between WSTCX and MNS.TO is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2016 г.

0.09

The correlation between WSTCX and MNS.TO shifts across timeframes, from 0.09 (all time) to 0.21 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Delaware Ivy Science and Technology Fund

Royal Canadian Mint - Canadian Silver Reserves

Часто сравнивают с WSTCX:
WSTCX с ALARXWSTCX с XLKWSTCX с IEYYXWSTCX с WASCXWSTCX с WRGCXWSTCX с ALAFXWSTCX с SLMCX
Часто сравнивают с MNS.TO:
MNS.TO с SLVMNS.TO с PSLV.TOMNS.TO с SBT.TOMNS.TO с SVR.TOMNS.TO с MNT.TOMNS.TO с SVR-C.TOMNS.TO с PSLV

Доходность на риск

WSTCX vs. MNS.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WSTCX
Ранг доходности на риск WSTCX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WSTCX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WSTCX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WSTCX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WSTCX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WSTCX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
MNS.TO
Ранг доходности на риск MNS.TO: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MNS.TO: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MNS.TO: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MNS.TO: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MNS.TO: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MNS.TO: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WSTCX c MNS.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Ivy Science and Technology Fund (WSTCX) и Royal Canadian Mint - Canadian Silver Reserves (MNS.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WSTCXMNS.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.31
1.05

+1.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.81
1.44

+1.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.22

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.68

1.20

+2.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.94

2.80

+10.14

WSTCX vs. MNS.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WSTCX на текущий момент составляет 2.31, что выше коэффициента Шарпа MNS.TO равного 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WSTCX и MNS.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WSTCX и MNS.TO

Максимальная просадка WSTCX за все время составила -60.92%, что больше максимальной просадки MNS.TO в -49.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WSTCX и MNS.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WSTCXMNS.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.92%

-49.67%

-11.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.84%

-49.67%

+32.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-44.66%

-49.67%

+5.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-60.92%

-49.67%

-11.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-60.92%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.74%

-45.50%

+41.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.36%

-17.27%

-1.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.77%

21.13%

-16.36%

Волатильность

Сравнение волатильности WSTCX и MNS.TO

Текущая волатильность для Delaware Ivy Science and Technology Fund (WSTCX) составляет 13.70%, в то время как у Royal Canadian Mint - Canadian Silver Reserves (MNS.TO) волатильность равна 14.87%. Это указывает на то, что WSTCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MNS.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WSTCXMNS.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.70%

14.87%

-1.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.31%

52.95%

-30.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.88%

56.45%

-29.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

74.69%

35.25%

+39.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

55.13%

31.97%

+23.16%

Сравнение комиссий WSTCX и MNS.TO

WSTCX берет комиссию в 2.14%, что несколько больше комиссии MNS.TO в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WSTCX и MNS.TO

Дивидендная доходность WSTCX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.54%, тогда как MNS.TO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MNS.TO
Royal Canadian Mint - Canadian Silver Reserves		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WSTCX
Delaware Ivy Science and Technology Fund		9.54%13.35%81.76%21.98%57.60%61.50%11.27%13.85%16.72%7.61%0.00%2.85%

Часто задаваемые вопросы

WSTCX and MNS.TO have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WSTCX и MNS.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор