Сравнение FRES.L с GGP.L
FRES.L (Fresnillo plc) and GGP.L (Greatland Gold plc) are both stocks. Both are in the Basic Materials sector — FRES.L in Other Precious Metals & Mining, GGP.L in Gold. Over the past 10 years, FRES.L returned 7.10%/yr vs 59.55%/yr for GGP.L. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FRES.L и GGP.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FRES.L показывает доходность -15.96%, что значительно ниже, чем у GGP.L с доходностью 16.92%. За последние 10 лет акции FRES.L уступали акциям GGP.L по среднегодовой доходности: 7.10% против 59.55% соответственно.
FRES.L
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -16.59%
- С начала года
- -15.96%
- 6 месяцев
- -17.88%
- 1 год
- 96.36%
- 3 года*
- 70.39%
- 5 лет*
- 31.92%
- 10 лет*
- 7.10%
GGP.L
- 1 день
- -3.71%
- 1 месяц
- -16.85%
- С начала года
- 16.92%
- 6 месяцев
- 16.74%
- 1 год
- 84.70%
- 3 года*
- 61.76%
- 5 лет*
- 11.99%
- 10 лет*
- 59.55%
Сравнение доходности по годам FRES.L и GGP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRES.L Fresnillo plc | -15.96% | 468.21% | 6.13% | -32.98% | 3.90% | -18.79% | 78.92% | -24.01% | -38.26% | 18.98% |
GGP.L Greatland Gold plc | 16.92% | 309.83% | -35.50% | 23.25% | -50.00% | -56.64% | 1,950.00% | -0.55% | -3.21% | 1,000.00% |
Correlation
The correlation between FRES.L and GGP.L is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 2008 г. | 0.10 |
Over the past year, FRES.L and GGP.L have become more correlated (0.50) than their long-term average of 0.10, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
FRES.L:
£20.20B
GGP.L:
£4.17B
FRES.L:
$2.08
GGP.L:
£0.47
FRES.L:
17.49
GGP.L:
13.03
FRES.L:
3.33
GGP.L:
4.45
FRES.L:
5.77
GGP.L:
4.95
FRES.L:
$8.03B
GGP.L:
£937.29M
FRES.L:
$3.75B
GGP.L:
£483.25M
FRES.L:
$3.90B
GGP.L:
£477.73M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FRES.L vs. GGP.L — Ранг доходности на риск
FRES.L
GGP.L
Сравнение FRES.L c GGP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fresnillo plc (FRES.L) и Greatland Gold plc (GGP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FRES.L | GGP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.25 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.59 | 2.63 | -0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.08 | 6.65 | -0.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FRES.L и GGP.L
Максимальная просадка FRES.L за все время составила -82.49%, что меньше максимальной просадки GGP.L в -98.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRES.L и GGP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FRES.L | GGP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.49% | -98.49% | +16.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.00% | -32.07% | -4.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.00% | -55.65% | +18.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.75% | -76.50% | +22.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -74.56% | -86.35% | +11.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.00% | -23.29% | -13.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.85% | -65.59% | +22.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.78% | 12.70% | +3.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности FRES.L и GGP.L
Текущая волатильность для Fresnillo plc (FRES.L) составляет 16.50%, в то время как у Greatland Gold plc (GGP.L) волатильность равна 20.24%. Это указывает на то, что FRES.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GGP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FRES.L | GGP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.50% | 20.24% | -3.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.75% | 44.51% | -0.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.04% | 64.07% | -8.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.80% | 65.16% | -22.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.23% | 90.86% | -47.63% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FRES.L и GGP.L
Дивидендная доходность FRES.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.47%, тогда как GGP.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRES.L Fresnillo plc | 3.47% | 2.00% | 1.36% | 1.98% | 2.44% | 2.66% | 1.00% | 2.35% | 3.49% | 1.73% |
GGP.L Greatland Gold plc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FRES.L и GGP.L
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fresnillo plc и Greatland Gold plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FRES.L и GGP.L
FRES.L - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Fresnillo plc сообщила о валовой прибыли в 1.50B при выручке в 2.59B, что соответствует валовой рентабельности в 57.7%.
GGP.L - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Greatland Gold plc сообщила о валовой прибыли в 245.52M при выручке в 478.24M, что соответствует валовой рентабельности в 51.3%.
FRES.L - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Fresnillo plc сообщила об операционной прибыли в 1.39B при выручке в 2.59B, что соответствует операционной рентабельности 53.5%.
GGP.L - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Greatland Gold plc сообщила об операционной прибыли в 236.40M при выручке в 478.24M, что соответствует операционной рентабельности 49.4%.
FRES.L - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Fresnillo plc сообщила о чистой прибыли в 994.96M при выручке в 2.59B, что соответствует чистой рентабельности 38.4%.
GGP.L - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Greatland Gold plc сообщила о чистой прибыли в 167.80M при выручке в 478.24M, что соответствует чистой рентабельности 35.1%.
Часто задаваемые вопросы
FRES.L and GGP.L have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для FRES.L и GGP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор