Сравнение ABX.TO с SBT.TO
ABX.TO (Barrick Gold Corporation) is a stock, while SBT.TO (Purpose Silver Bullion Fund) is Silver fund tracking the LBMA Silver Price. Over the past 10 years, ABX.TO returned 8.78%/yr vs 11.27%/yr for SBT.TO. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ABX.TO и SBT.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ABX.TO показывает доходность -11.68%, что значительно выше, чем у SBT.TO с доходностью -18.66%. За последние 10 лет акции ABX.TO уступали акциям SBT.TO по среднегодовой доходности: 8.78% против 11.27% соответственно.
ABX.TO
- 1 день
- -0.61%
- 1 месяц
- -11.46%
- С начала года
- -11.68%
- 6 месяцев
- -12.84%
- 1 год
- 88.14%
- 3 года*
- 35.59%
- 5 лет*
- 18.91%
- 10 лет*
- 8.78%
SBT.TO
- 1 день
- 2.14%
- 1 месяц
- -22.62%
- С начала года
- -18.66%
- 6 месяцев
- -23.97%
- 1 год
- 57.19%
- 3 года*
- 34.43%
- 5 лет*
- 15.33%
- 10 лет*
- 11.27%
Сравнение доходности по годам ABX.TO и SBT.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABX.TO Barrick Gold Corporation | -11.68% | 173.89% | -4.69% | 5.66% | 1.61% | -13.98% | 21.72% | 31.81% | 2.15% | -14.89% |
SBT.TO Purpose Silver Bullion Fund | -18.66% | 137.07% | 18.55% | -0.86% | 1.99% | -13.18% | 48.01% | 13.31% | -12.82% | -17.07% |
Correlation
The correlation between ABX.TO and SBT.TO is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.45 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мая 2016 г. | 0.27 |
Over the past year, ABX.TO and SBT.TO have become more correlated (0.63) than their long-term average of 0.27, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ABX.TO vs. SBT.TO — Ранг доходности на риск
ABX.TO
SBT.TO
Сравнение ABX.TO c SBT.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Barrick Gold Corporation (ABX.TO) и Purpose Silver Bullion Fund (SBT.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ABX.TO | SBT.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.22 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.11 | 1.10 | +2.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.06 | 2.45 | +4.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ABX.TO и SBT.TO
Максимальная просадка ABX.TO за все время составила -84.64%, что больше максимальной просадки SBT.TO в -52.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABX.TO и SBT.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ABX.TO | SBT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.64% | -52.39% | -32.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.49% | -52.39% | +23.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.49% | -52.39% | +23.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.11% | -52.39% | +9.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.74% | -52.39% | -4.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.51% | -50.25% | +23.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.58% | -17.17% | -23.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.52% | 23.42% | -10.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности ABX.TO и SBT.TO
Текущая волатильность для Barrick Gold Corporation (ABX.TO) составляет 15.15%, в то время как у Purpose Silver Bullion Fund (SBT.TO) волатильность равна 16.91%. Это указывает на то, что ABX.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SBT.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ABX.TO | SBT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.15% | 16.91% | -1.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.57% | 59.53% | -23.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.59% | 61.18% | -15.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.80% | 37.75% | -2.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.89% | 67.39% | -31.50% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABX.TO и SBT.TO
Дивидендная доходность ABX.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, тогда как SBT.TO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABX.TO Barrick Gold Corporation | 2.42% | 1.22% | 2.46% | 2.27% | 5.06% | 3.96% | 1.33% | 0.60% | 0.65% | 0.72% | 0.47% | 1.43% |
SBT.TO Purpose Silver Bullion Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ABX.TO and SBT.TO have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ABX.TO и SBT.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор