Сравнение ATYM.L с WSTCX
ATYM.L (Atalaya Mining Ltd) is a stock, while WSTCX (Delaware Ivy Science and Technology Fund) is Technology Equities fund managed by Ivy Funds. Over the past 10 years, ATYM.L returned 24.45%/yr vs 28.05%/yr for WSTCX. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ATYM.L и WSTCX
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ATYM.L торгуется в GBp, в то время как WSTCX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WSTCX были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ATYM.L показывает доходность -4.50%, что значительно ниже, чем у WSTCX с доходностью 42.21%. За последние 10 лет акции ATYM.L уступали акциям WSTCX по среднегодовой доходности: 24.45% против 28.05% соответственно.
ATYM.L
- 1 день
- 4.08%
- 1 месяц
- -6.69%
- С начала года
- -4.50%
- 6 месяцев
- -5.06%
- 1 год
- 82.02%
- 3 года*
- 38.85%
- 5 лет*
- 25.14%
- 10 лет*
- 24.45%
WSTCX
- 1 день
- 2.06%
- 1 месяц
- 3.78%
- С начала года
- 42.21%
- 6 месяцев
- 41.01%
- 1 год
- 66.02%
- 3 года*
- 62.51%
- 5 лет*
- 31.86%
- 10 лет*
- 28.05%
Сравнение доходности по годам ATYM.L и WSTCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATYM.L Atalaya Mining Ltd | -4.50% | 141.04% | 0.93% | 11.73% | -18.78% | 88.92% | 22.40% | -8.35% | 26.97% | 35.25% |
WSTCX Delaware Ivy Science and Technology Fund | 42.21% | 23.39% | 121.62% | 32.22% | -25.28% | 13.86% | 31.12% | 43.54% | -0.39% | 20.39% |
Correlation
The correlation between ATYM.L and WSTCX is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2007 г. | 0.08 |
Over the past year, ATYM.L and WSTCX have become more correlated (0.30) than their long-term average of 0.08, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ATYM.L vs. WSTCX — Ранг доходности на риск
ATYM.L
WSTCX
Сравнение ATYM.L c WSTCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Atalaya Mining Ltd (ATYM.L) и Delaware Ivy Science and Technology Fund (WSTCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ATYM.L | WSTCX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.44 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.24 | 5.24 | -3.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.43 | 16.31 | -10.87 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ATYM.L и WSTCX
Максимальная просадка ATYM.L за все время составила -93.06%, что больше максимальной просадки WSTCX в -56.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATYM.L и WSTCX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ATYM.L | WSTCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.06% | -56.20% | -36.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.50% | -12.91% | -23.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.87% | -45.42% | +8.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.50% | -56.20% | -1.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.65% | -56.20% | -12.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.98% | -4.08% | -19.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -62.66% | -11.93% | -50.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.05% | 4.13% | +10.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности ATYM.L и WSTCX
Atalaya Mining Ltd (ATYM.L) имеет более высокую волатильность в 16.09% по сравнению с Delaware Ivy Science and Technology Fund (WSTCX) с волатильностью 13.24%. Это указывает на то, что ATYM.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WSTCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ATYM.L | WSTCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.09% | 13.24% | +2.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.84% | 20.75% | +18.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.66% | 25.72% | +19.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.27% | 73.93% | -33.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.47% | 54.76% | -15.29% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ATYM.L и WSTCX
Дивидендная доходность ATYM.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%, что меньше доходности WSTCX в 9.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATYM.L Atalaya Mining Ltd | 0.75% | 0.71% | 1.71% | 1.91% | 0.91% | 7.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WSTCX Delaware Ivy Science and Technology Fund | 9.54% | 13.35% | 81.76% | 21.98% | 57.60% | 61.50% | 11.27% | 13.85% | 16.72% | 7.61% | 0.00% | 2.85% |
Часто задаваемые вопросы
ATYM.L and WSTCX have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ATYM.L и WSTCX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор