Сравнение SIVR с NRJL.L
SIVR (abrdn Physical Silver Shares ETF) and NRJL.L (Lyxor MSCI New Energy ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Dist) are both exchange-traded funds - SIVR is a Silver fund tracking the LBMA Silver Price ($/ozt), while NRJL.L is a Energy Equities fund tracking the S&P Global Clean Energy TR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, SIVR returned 11.29%/yr vs 9.77%/yr for NRJL.L. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. SIVR charges 0.30%/yr vs 0.60%/yr for NRJL.L.
Доходность
Сравнение доходности SIVR и NRJL.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SIVR торгуется в USD, в то время как NRJL.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения NRJL.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SIVR показывает доходность -16.88%, что значительно ниже, чем у NRJL.L с доходностью 36.22%. За последние 10 лет акции SIVR превзошли акции NRJL.L по среднегодовой доходности: 11.29% против 9.77% соответственно.
SIVR
- 1 день
- 1.59%
- 1 месяц
- -21.69%
- С начала года
- -16.88%
- 6 месяцев
- -22.35%
- 1 год
- 63.38%
- 3 года*
- 37.03%
- 5 лет*
- 17.50%
- 10 лет*
- 11.29%
NRJL.L
- 1 день
- 2.10%
- 1 месяц
- -1.77%
- С начала года
- 36.22%
- 6 месяцев
- 35.32%
- 1 год
- 72.67%
- 3 года*
- 12.73%
- 5 лет*
- 2.12%
- 10 лет*
- 9.77%
Сравнение доходности по годам SIVR и NRJL.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIVR abrdn Physical Silver Shares ETF | -16.88% | 145.34% | 21.08% | -0.91% | 2.59% | -12.33% | 47.52% | 15.17% | -8.96% | 5.97% |
NRJL.L Lyxor MSCI New Energy ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Dist | 36.22% | 45.70% | -13.04% | -18.80% | -18.49% | -6.26% | 37.17% | 53.22% | -12.97% | 26.13% |
Correlation
The correlation between SIVR and NRJL.L is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2009 г. | 0.24 |
The correlation between SIVR and NRJL.L shifts across timeframes, from 0.24 (all time) to 0.40 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SIVR vs. NRJL.L — Ранг доходности на риск
SIVR
NRJL.L
Сравнение SIVR c NRJL.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Physical Silver Shares ETF (SIVR) и Lyxor MSCI New Energy ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Dist (NRJL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SIVR | NRJL.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.53 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.25 | 6.92 | -5.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.77 | 22.97 | -20.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SIVR и NRJL.L
Максимальная просадка SIVR за все время составила -75.85%, что больше максимальной просадки NRJL.L в -57.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIVR и NRJL.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SIVR | NRJL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.85% | -57.04% | -18.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.92% | -10.45% | -40.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.92% | -39.74% | -11.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.92% | -56.16% | +5.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.92% | -57.04% | +6.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.29% | -3.29% | -46.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.83% | -28.42% | -19.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.98% | 3.15% | +19.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности SIVR и NRJL.L
abrdn Physical Silver Shares ETF (SIVR) имеет более высокую волатильность в 15.69% по сравнению с Lyxor MSCI New Energy ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Dist (NRJL.L) с волатильностью 9.76%. Это указывает на то, что SIVR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NRJL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SIVR | NRJL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.69% | 9.76% | +5.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 58.87% | 18.71% | +40.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.71% | 22.20% | +38.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.77% | 24.34% | +12.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.16% | 23.74% | +8.42% |
Сравнение комиссий SIVR и NRJL.L
SIVR берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии NRJL.L в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SIVR и NRJL.L
SIVR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NRJL.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.30%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NRJL.L Lyxor MSCI New Energy ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Dist | 0.30% | 0.42% | 0.73% | 0.77% | 0.24% | 0.32% | 0.70% | 1.02% | 0.59% | 0.79% |
SIVR abrdn Physical Silver Shares ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SIVR and NRJL.L have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SIVR is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SIVR is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.60% for NRJL.L.
SIVR is categorized as Silver, while NRJL.L is Energy Equities. SIVR tracks LBMA Silver Price ($/ozt), while NRJL.L tracks S&P Global Clean Energy TR USD. They also come from different issuers: abrdn and Amundi. Their fees differ too: 0.30% for SIVR and 0.60% for NRJL.L.
Подберите оптимальное распределение для SIVR и NRJL.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор