Сравнение IVVD с KF
IVVD (Invivyd Inc.) is a stock, while KF (The Korea Fund Inc) is Emerging Markets Equities fund managed by Allianz Global Investors. Over the past 3 years, IVVD returned -5.99%/yr vs 49.92%/yr for KF. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IVVD и KF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IVVD показывает доходность -64.68%, что значительно ниже, чем у KF с доходностью 107.08%.
IVVD
- 1 день
- -7.56%
- 1 месяц
- -23.47%
- С начала года
- -64.68%
- 6 месяцев
- -64.10%
- 1 год
- 22.01%
- 3 года*
- -5.99%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KF
- 1 день
- 3.30%
- 1 месяц
- 0.68%
- С начала года
- 107.08%
- 6 месяцев
- 104.71%
- 1 год
- 182.72%
- 3 года*
- 49.92%
- 5 лет*
- 20.00%
- 10 лет*
- 16.77%
Сравнение доходности по годам IVVD и KF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IVVD Invivyd Inc. | -64.68% | 457.44% | -88.75% | 162.67% | -79.34% | -65.43% |
KF The Korea Fund Inc | 107.08% | 99.36% | -19.29% | 12.34% | -30.02% | -4.86% |
Correlation
The correlation between IVVD and KF is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2021 г. | 0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IVVD vs. KF — Ранг доходности на риск
IVVD
KF
Сравнение IVVD c KF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invivyd Inc. (IVVD) и The Korea Fund Inc (KF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IVVD | KF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.58 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.30 | 7.23 | -6.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.62 | 25.50 | -24.88 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IVVD и KF
Максимальная просадка IVVD за все время составила -99.36%, что больше максимальной просадки KF в -85.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVVD и KF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IVVD | KF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.36% | -85.25% | -14.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -73.26% | -25.42% | -47.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -92.90% | -28.04% | -64.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -47.02% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -52.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.44% | -6.05% | -92.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -91.16% | -37.83% | -53.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.78% | 7.20% | +28.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности IVVD и KF
Invivyd Inc. (IVVD) имеет более высокую волатильность в 27.52% по сравнению с The Korea Fund Inc (KF) с волатильностью 25.49%. Это указывает на то, что IVVD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IVVD | KF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.52% | 25.49% | +2.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 66.18% | 43.03% | +23.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 140.17% | 46.24% | +93.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 178.09% | 29.37% | +148.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 178.09% | 26.87% | +151.22% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVVD и KF
IVVD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVVD Invivyd Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KF The Korea Fund Inc | 0.58% | 1.20% | 2.46% | 0.00% | 15.93% | 26.50% | 1.30% | 0.24% | 18.67% | 9.75% | 1.03% | 13.66% |
Часто задаваемые вопросы
IVVD and KF have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IVVD has higher volatility (27.52%) compared to KF (25.49%). In terms of maximum drawdown, IVVD dropped -99.36% vs KF's -85.25%.
KF currently has the higher Sharpe Ratio (3.98 vs 0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IVVD и KF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор