PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NRJL.L с ION
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NRJL.L с ION

Последнее обновление 1 июл. 2026 г.
See Documentation

NRJL.L (Lyxor MSCI New Energy ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Dist) and ION (Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF) are both exchange-traded funds - NRJL.L is a Energy Equities fund tracking the S&P Global Clean Energy TR USD, while ION is a Lithium & Battery Metals fund tracking the S&P Global Core Battery Metals Index - Benchmark TR Net. Both are passively managed. Over the past 3 years, NRJL.L returned 11.14%/yr vs 11.52%/yr for ION. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. NRJL.L charges 0.60%/yr vs 0.58%/yr for ION.

Доходность

Сравнение доходности NRJL.L и ION

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Lyxor MSCI New Energy ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Dist (NRJL.L) и Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF (ION). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

NRJL.L торгуется в GBP, в то время как ION торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ION были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, NRJL.L показывает доходность 38.38%, что значительно выше, чем у ION с доходностью 0.54%.

NRJL.L

1 день
2.18%
1 месяц
-0.27%
С начала года
38.38%
6 месяцев
37.58%
1 год
79.01%
3 года*
11.14%
5 лет*
2.89%
10 лет*
9.77%

ION

1 день
2.00%
1 месяц
-13.95%
С начала года
0.54%
6 месяцев
0.33%
1 год
84.73%
3 года*
11.52%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NRJL.L и ION

2026 (YTD)2025202420232022
NRJL.L
Lyxor MSCI New Energy ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Dist		38.38%35.47%-11.56%-22.87%-6.77%
ION
Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF		0.54%93.52%-18.63%-18.39%-7.25%

Correlation

The correlation between NRJL.L and ION is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2022 г.

0.47

Сравнение распределения секторов NRJL.L и ION

Секторы
NRJL.L
ION

Промышленность

39.4%
1.7%

Коммунальные услуги

32.9%

-

Технологии

16.7%

-

Сырьевые материалы

10.8%
13.8%

Энергетика

4.1%
2.5%

Потребительский циклический сектор

0.2%
3.6%

Финансовые услуги

0.0%
9.9%

Коммуникационные услуги

0.0%

-

Здравоохранение

0.0%
1.9%

Потребительский защитный сектор

0.0%

-

Недвижимость

-

2.3%

Промышленность

NRJL.L
39.4%
ION
1.7%

Коммунальные услуги

NRJL.L
32.9%
ION

-

Технологии

NRJL.L
16.7%
ION

-

Сырьевые материалы

NRJL.L
10.8%
ION
13.8%

Энергетика

NRJL.L
4.1%
ION
2.5%

Потребительский циклический сектор

NRJL.L
0.2%
ION
3.6%

Финансовые услуги

NRJL.L
0.0%
ION
9.9%

Коммуникационные услуги

NRJL.L
0.0%
ION

-

Здравоохранение

NRJL.L
0.0%
ION
1.9%

Потребительский защитный сектор

NRJL.L
0.0%
ION

-

Недвижимость

NRJL.L

-

ION
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lyxor MSCI New Energy ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Dist

Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF

Часто сравнивают с NRJL.L:
NRJL.L с INRG.LNRJL.L с WATL.LNRJL.L с ICLNNRJL.L с SMGB.LNRJL.L с LYM9.DENRJL.L с NCLP.LNRJL.L с GLD
Часто сравнивают с ION:
ION с LITION с IBATION с COPXION с BATTION с UFOION с NVDGION с TSLA

Доходность на риск

NRJL.L vs. ION — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NRJL.L
Ранг доходности на риск NRJL.L: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NRJL.L: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NRJL.L: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NRJL.L: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NRJL.L: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NRJL.L: 9696
Ранг коэф-та Мартина
ION
Ранг доходности на риск ION: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ION: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ION: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ION: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ION: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ION: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NRJL.L c ION - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor MSCI New Energy ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Dist (NRJL.L) и Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF (ION). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NRJL.LIONDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.73
2.25

+1.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.34
2.68

+1.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.61

1.34

+0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.92

3.41

+4.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

28.54

10.83

+17.71

NRJL.L vs. ION - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NRJL.L на текущий момент составляет 3.73, что выше коэффициента Шарпа ION равного 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NRJL.L и ION, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NRJL.L и ION

Максимальная просадка NRJL.L за все время составила -54.56%, примерно равная максимальной просадке ION в -53.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NRJL.L и ION.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NRJL.LIONРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.56%

-53.57%

-0.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.93%

-25.00%

+15.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-39.16%

-44.96%

+5.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-54.10%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.56%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.27%

-23.49%

+20.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.11%

-25.24%

+2.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.76%

7.85%

-5.09%

Волатильность

Сравнение волатильности NRJL.L и ION

Текущая волатильность для Lyxor MSCI New Energy ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Dist (NRJL.L) составляет 9.59%, в то время как у Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF (ION) волатильность равна 13.07%. Это указывает на то, что NRJL.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ION. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NRJL.LIONРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.59%

13.07%

-3.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.37%

30.04%

-12.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.06%

37.94%

-16.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.92%

29.65%

-7.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.32%

29.65%

-8.33%

Сравнение комиссий NRJL.L и ION

NRJL.L берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии ION в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NRJL.L и ION

Дивидендная доходность NRJL.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.30%, что меньше доходности ION в 1.50%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
ION
Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF		1.50%1.63%1.74%2.23%0.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NRJL.L
Lyxor MSCI New Energy ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Dist		0.30%0.42%0.73%0.77%0.24%0.32%0.70%1.02%0.59%0.79%

Часто задаваемые вопросы

NRJL.L and ION have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ION is cheaper at 0.58% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ION is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.60% for NRJL.L.

NRJL.L is categorized as Energy Equities, while ION is Lithium & Battery Metals. NRJL.L tracks S&P Global Clean Energy TR USD, while ION tracks S&P Global Core Battery Metals Index - Benchmark TR Net. They also come from different issuers: Amundi and ProShares. Their fees differ too: 0.60% for NRJL.L and 0.58% for ION.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NRJL.L и ION

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор