Сравнение SIVR с COPJ
SIVR (abrdn Physical Silver Shares ETF) and COPJ (Sprott Junior Copper Miners ETF) are both exchange-traded funds - SIVR is a Silver fund tracking the LBMA Silver Price ($/ozt), while COPJ is a Copper fund tracking the Nasdaq Sprott Junior Copper Miners Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, SIVR returned 37.03%/yr vs 38.25%/yr for COPJ. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SIVR charges 0.30%/yr vs 0.78%/yr for COPJ.
Доходность
Сравнение доходности SIVR и COPJ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SIVR показывает доходность -16.88%, что значительно ниже, чем у COPJ с доходностью 0.79%.
SIVR
- 1 день
- 1.59%
- 1 месяц
- -21.69%
- С начала года
- -16.88%
- 6 месяцев
- -22.35%
- 1 год
- 63.38%
- 3 года*
- 37.03%
- 5 лет*
- 17.50%
- 10 лет*
- 11.29%
COPJ
- 1 день
- 2.38%
- 1 месяц
- -11.17%
- С начала года
- 0.79%
- 6 месяцев
- -0.15%
- 1 год
- 82.49%
- 3 года*
- 38.25%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SIVR и COPJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SIVR abrdn Physical Silver Shares ETF | -16.88% | 145.34% | 21.08% | -1.26% |
COPJ Sprott Junior Copper Miners ETF | 0.79% | 140.63% | 11.07% | -6.47% |
Correlation
The correlation between SIVR and COPJ is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2023 г. | 0.57 |
The correlation between SIVR and COPJ has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.65 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SIVR vs. COPJ — Ранг доходности на риск
SIVR
COPJ
Сравнение SIVR c COPJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Physical Silver Shares ETF (SIVR) и Sprott Junior Copper Miners ETF (COPJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SIVR | COPJ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.31 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.25 | 2.57 | -1.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.77 | 6.71 | -3.95 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SIVR и COPJ
Максимальная просадка SIVR за все время составила -75.85%, что больше максимальной просадки COPJ в -32.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIVR и COPJ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SIVR | COPJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.85% | -32.28% | -43.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.92% | -32.28% | -18.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.92% | -32.28% | -18.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.92% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.92% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.29% | -22.96% | -26.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.83% | -12.08% | -35.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.98% | 12.33% | +10.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности SIVR и COPJ
Текущая волатильность для abrdn Physical Silver Shares ETF (SIVR) составляет 15.69%, в то время как у Sprott Junior Copper Miners ETF (COPJ) волатильность равна 18.91%. Это указывает на то, что SIVR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COPJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SIVR | COPJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.69% | 18.91% | -3.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 58.87% | 38.69% | +20.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.71% | 44.95% | +15.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.77% | 35.66% | +1.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.16% | 35.66% | -3.50% |
Сравнение комиссий SIVR и COPJ
SIVR берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии COPJ в 0.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SIVR и COPJ
SIVR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность COPJ за последние двенадцать месяцев составляет около 11.48%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
COPJ Sprott Junior Copper Miners ETF | 11.48% | 11.57% | 11.64% | 2.48% |
SIVR abrdn Physical Silver Shares ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SIVR and COPJ have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COPJ has higher volatility (18.91%) compared to SIVR (15.69%). In terms of maximum drawdown, SIVR dropped -75.85% vs COPJ's -32.28%.
On 3-year performance, COPJ leads with 38.25% vs 37.03% for SIVR. On fees, SIVR is cheaper at 0.30% per year. On volatility, SIVR has been the lower-risk option at 15.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, COPJ has performed better with a 38.25% return vs 37.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SIVR is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.78% for COPJ.
COPJ has the higher dividend yield at 11.48%, compared with 0.00% for SIVR.
SIVR is categorized as Silver, while COPJ is Copper. SIVR tracks LBMA Silver Price ($/ozt), while COPJ tracks Nasdaq Sprott Junior Copper Miners Index. They also come from different issuers: abrdn and Sprott. Their fees differ too: 0.30% for SIVR and 0.78% for COPJ.
COPJ currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs 1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SIVR и COPJ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор