PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SIVR с SILJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SIVR с SILJ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SIVR (abrdn Physical Silver Shares ETF) and SILJ (Amplify Junior Silver Miners ETF) are both Silver funds - SIVR tracks the LBMA Silver Price ($/ozt) while SILJ tracks the Nasdaq Junior Silver Miners Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SIVR returned 15.77%/yr vs 10.08%/yr for SILJ. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SIVR charges 0.30%/yr vs 0.69%/yr for SILJ.

Доходность

Сравнение доходности SIVR и SILJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в abrdn Physical Silver Shares ETF (SIVR) и Amplify Junior Silver Miners ETF (SILJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SIVR показывает доходность 2.85%, что значительно ниже, чем у SILJ с доходностью 6.61%. За последние 10 лет акции SIVR превзошли акции SILJ по среднегодовой доходности: 15.77% против 10.08% соответственно.

SIVR

1 день
-2.62%
1 месяц
0.42%
С начала года
2.85%
6 месяцев
24.90%
1 год
110.95%
3 года*
45.38%
5 лет*
21.00%
10 лет*
15.77%

SILJ

1 день
-5.24%
1 месяц
2.57%
С начала года
6.61%
6 месяцев
16.40%
1 год
111.95%
3 года*
47.77%
5 лет*
13.13%
10 лет*
10.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SIVR и SILJ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SIVR
abrdn Physical Silver Shares ETF		2.85%145.34%21.08%-0.91%2.59%-12.33%47.52%15.17%-8.96%5.97%
SILJ
Amplify Junior Silver Miners ETF		6.61%183.89%6.39%-5.21%-15.42%-23.21%33.00%57.06%-27.95%-5.65%

Correlation

The correlation between SIVR and SILJ is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2012 г.

0.73

The correlation between SIVR and SILJ has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

abrdn Physical Silver Shares ETF

Amplify Junior Silver Miners ETF

Часто сравнивают с SIVR:
SIVR с SLVSIVR с PSLV.TOSIVR с SLVPSIVR с AGQSIVR с GLDMSIVR с GLDSIVR с SLVR.L
Часто сравнивают с SILJ:
SILJ с SILSILJ с SLVSILJ с GDXJSILJ с AGQSILJ с SLVR.LSILJ с SILG.LSILJ с SILV

Доходность на риск

SIVR vs. SILJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SIVR
Ранг доходности на риск SIVR: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIVR: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIVR: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIVR: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIVR: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIVR: 3636
Ранг коэф-та Мартина
SILJ
Ранг доходности на риск SILJ: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SILJ: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SILJ: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SILJ: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SILJ: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SILJ: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SIVR c SILJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Physical Silver Shares ETF (SIVR) и Amplify Junior Silver Miners ETF (SILJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SIVRSILJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.90
2.05

-0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.07
2.35

-0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.32

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.63

3.24

-0.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.67

7.99

-2.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SIVR vs. SILJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SIVR на текущий момент составляет 1.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SILJ равному 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIVR и SILJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SIVRSILJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.90

2.05

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.30

+0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.22

+0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.09

+0.23

Просадки

Сравнение просадок SIVR и SILJ

Максимальная просадка SIVR за все время составила -75.85%, примерно равная максимальной просадке SILJ в -79.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIVR и SILJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SIVRSILJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.85%

-79.04%

+3.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-42.42%

-34.71%

-7.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-42.42%

-34.71%

-7.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.42%

-55.47%

+13.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.42%

-70.06%

+27.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-37.25%

-26.80%

-10.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-47.85%

-41.43%

-6.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.64%

14.06%

+5.58%

Волатильность

Сравнение волатильности SIVR и SILJ

Текущая волатильность для abrdn Physical Silver Shares ETF (SIVR) составляет 16.28%, в то время как у Amplify Junior Silver Miners ETF (SILJ) волатильность равна 18.69%. Это указывает на то, что SIVR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SILJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SIVRSILJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.28%

18.69%

-2.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

58.30%

45.24%

+13.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

58.84%

54.90%

+3.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.17%

44.35%

-8.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.87%

46.24%

-14.37%

Сравнение комиссий SIVR и SILJ

SIVR берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии SILJ в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIVR и SILJ

SIVR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SILJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SILJ
Amplify Junior Silver Miners ETF		1.88%2.00%7.26%0.01%0.05%0.36%1.23%1.45%1.66%0.00%0.52%2.46%
SIVR
abrdn Physical Silver Shares ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SIVR and SILJ have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SILJ has higher volatility (18.69%) compared to SIVR (16.28%). In terms of maximum drawdown, SIVR dropped -75.85% vs SILJ's -79.04%.

On 10-year performance, SIVR leads with 15.77% vs 10.08% for SILJ. On fees, SIVR is cheaper at 0.30% per year. On volatility, SIVR has been the lower-risk option at 16.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SIVR has performed better with a 15.77% return vs 10.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SIVR is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.69% for SILJ.

SILJ has the higher dividend yield at 1.88%, compared with 0.00% for SIVR.

SIVR tracks LBMA Silver Price ($/ozt), while SILJ tracks Nasdaq Junior Silver Miners Index. They also come from different issuers: abrdn and Amplify. Their fees differ too: 0.30% for SIVR and 0.69% for SILJ.

SILJ currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs 1.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SIVR и SILJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор