Сравнение SIVR с SILJ
SIVR (abrdn Physical Silver Shares ETF) and SILJ (Amplify Junior Silver Miners ETF) are both Silver funds - SIVR tracks the LBMA Silver Price ($/ozt) while SILJ tracks the Nasdaq Junior Silver Miners Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SIVR returned 12.91%/yr vs 8.20%/yr for SILJ. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SIVR charges 0.30%/yr vs 0.69%/yr for SILJ.
Доходность
Сравнение доходности SIVR и SILJ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SIVR показывает доходность -13.39%, что значительно ниже, чем у SILJ с доходностью -5.93%. За последние 10 лет акции SIVR превзошли акции SILJ по среднегодовой доходности: 12.91% против 8.20% соответственно.
SIVR
- 1 день
- -5.41%
- 1 месяц
- -18.43%
- С начала года
- -13.39%
- 6 месяцев
- -13.95%
- 1 год
- 69.45%
- 3 года*
- 39.67%
- 5 лет*
- 18.54%
- 10 лет*
- 12.91%
SILJ
- 1 день
- -5.76%
- 1 месяц
- -9.71%
- С начала года
- -5.93%
- 6 месяцев
- -10.68%
- 1 год
- 80.90%
- 3 года*
- 45.63%
- 5 лет*
- 13.14%
- 10 лет*
- 8.20%
Сравнение доходности по годам SIVR и SILJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIVR abrdn Physical Silver Shares ETF | -13.39% | 145.34% | 21.08% | -0.91% | 2.59% | -12.33% | 47.52% | 15.17% | -8.96% | 5.97% |
SILJ Amplify Junior Silver Miners ETF | -5.93% | 183.89% | 6.39% | -5.21% | -15.42% | -23.21% | 33.00% | 57.06% | -27.95% | -5.65% |
Correlation
The correlation between SIVR and SILJ is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.79 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 нояб. 2012 г. | 0.73 |
The correlation between SIVR and SILJ has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.80 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SIVR vs. SILJ — Ранг доходности на риск
SIVR
SILJ
Сравнение SIVR c SILJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Physical Silver Shares ETF (SIVR) и Amplify Junior Silver Miners ETF (SILJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SIVR | SILJ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.25 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.48 | 2.08 | -0.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.18 | 5.12 | -1.93 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SIVR и SILJ
Максимальная просадка SIVR за все время составила -75.85%, примерно равная максимальной просадке SILJ в -79.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIVR и SILJ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SIVR | SILJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.85% | -79.04% | +3.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.16% | -39.16% | -8.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.16% | -39.16% | -8.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.16% | -48.81% | +1.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.16% | -70.06% | +22.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.16% | -35.41% | -11.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.83% | -41.39% | -6.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.88% | 15.86% | +6.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности SIVR и SILJ
Текущая волатильность для abrdn Physical Silver Shares ETF (SIVR) составляет 14.32%, в то время как у Amplify Junior Silver Miners ETF (SILJ) волатильность равна 20.52%. Это указывает на то, что SIVR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SILJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SIVR | SILJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.32% | 20.52% | -6.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 59.26% | 48.11% | +11.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.27% | 57.43% | +2.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.61% | 44.93% | -8.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.12% | 46.51% | -14.39% |
Сравнение комиссий SIVR и SILJ
SIVR берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии SILJ в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SIVR и SILJ
SIVR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SILJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SILJ Amplify Junior Silver Miners ETF | 2.13% | 2.00% | 7.26% | 0.01% | 0.05% | 0.36% | 1.23% | 1.45% | 1.66% | 0.00% | 0.52% | 2.46% |
SIVR abrdn Physical Silver Shares ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SIVR and SILJ have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SILJ has higher volatility (20.52%) compared to SIVR (14.32%). In terms of maximum drawdown, SIVR dropped -75.85% vs SILJ's -79.04%.
On 10-year performance, SIVR leads with 12.91% vs 8.20% for SILJ. On fees, SIVR is cheaper at 0.30% per year. On volatility, SIVR has been the lower-risk option at 14.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, SIVR has performed better with a 12.91% return vs 8.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SIVR is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.69% for SILJ.
SILJ has the higher dividend yield at 2.13%, compared with 0.00% for SIVR.
SIVR tracks LBMA Silver Price ($/ozt), while SILJ tracks Nasdaq Junior Silver Miners Index. They also come from different issuers: abrdn and Amplify. Their fees differ too: 0.30% for SIVR and 0.69% for SILJ.
SILJ currently has the higher Sharpe Ratio (1.42 vs 1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SIVR и SILJ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор