PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SIVR с SILJ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SIVR с SILJ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Aberdeen Standard Physical Silver Shares ETF (SIVR) и ETFMG Prime Junior Silver Miners ETF (SILJ).

SIVR и SILJ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SIVR - это пассивный фонд от Aberdeen, который отслеживает доходность LBMA Silver Price ($/ozt). Фонд был запущен 24 июл. 2009 г.. SILJ - это пассивный фонд от ETFMG, который отслеживает доходность Prime Junior Silver Miners & Explorers Index. Фонд был запущен 28 нояб. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SIVR и SILJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aberdeen Standard Physical Silver Shares ETF (SIVR) и ETFMG Prime Junior Silver Miners ETF (SILJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SIVR и SILJ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SIVR
Aberdeen Standard Physical Silver Shares ETF		5.81%145.34%21.08%-0.91%2.59%-12.33%47.52%15.17%-8.96%5.97%
SILJ
ETFMG Prime Junior Silver Miners ETF		11.35%183.89%6.39%-5.21%-15.42%-23.21%33.00%57.06%-27.95%-5.65%

Доходность по периодам

С начала года, SIVR показывает доходность 5.81%, что значительно ниже, чем у SILJ с доходностью 11.35%. За последние 10 лет акции SIVR превзошли акции SILJ по среднегодовой доходности: 17.10% против 15.15% соответственно.

SIVR

1 день
-0.06%
1 месяц
-16.47%
С начала года
5.81%
6 месяцев
58.90%
1 год
123.03%
3 года*
45.76%
5 лет*
24.34%
10 лет*
17.10%

SILJ

1 день
3.67%
1 месяц
-22.88%
С начала года
11.35%
6 месяцев
34.60%
1 год
163.12%
3 года*
44.62%
5 лет*
17.55%
10 лет*
15.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Aberdeen Standard Physical Silver Shares ETF

ETFMG Prime Junior Silver Miners ETF

Часто сравнивают с SIVR:
SIVR с SLVSIVR с PSLV.TOSIVR с SLVPSIVR с AGQSIVR с GLDMSIVR с GLDSIVR с SLVR.L
Часто сравнивают с SILJ:
SILJ с SILSILJ с SLVSILJ с GDXJSILJ с AGQSILJ с SLVR.LSILJ с SILG.LSILJ с SILV

Сравнение комиссий SIVR и SILJ

SIVR берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии SILJ в 0.69%.

SILJ
ETFMG Prime Junior Silver Miners ETF
SIVR
Aberdeen Standard Physical Silver Shares ETF

Доходность на риск

SIVR vs. SILJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SIVR
Ранг доходности на риск SIVR: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIVR: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIVR: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIVR: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIVR: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIVR: 7878
Ранг коэф-та Мартина
SILJ
Ранг доходности на риск SILJ: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SILJ: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SILJ: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SILJ: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SILJ: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SILJ: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SIVR c SILJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aberdeen Standard Physical Silver Shares ETF (SIVR) и ETFMG Prime Junior Silver Miners ETF (SILJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SIVRSILJDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.17

2.98

-0.81

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.24

2.97

-0.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.42

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.83

4.58

-1.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.74

15.52

-6.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SIVR vs. SILJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SIVR на текущий момент составляет 2.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SILJ равному 2.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIVR и SILJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SIVRSILJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.17

2.98

-0.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.40

+0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.33

+0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.10

+0.23

Корреляция

Корреляция между SIVR и SILJ составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIVR и SILJ

SIVR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SILJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SIVR
Aberdeen Standard Physical Silver Shares ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SILJ
ETFMG Prime Junior Silver Miners ETF		1.80%2.00%7.26%0.01%0.05%0.36%1.23%1.45%1.66%0.00%0.52%2.46%

Просадки

Сравнение просадок SIVR и SILJ

Максимальная просадка SIVR за все время составила -75.85%, примерно равная максимальной просадке SILJ в -79.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIVR и SILJ.

Загрузка...

Показатели просадок

SIVRSILJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.85%

-79.04%

+3.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-42.42%

-34.71%

-7.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.42%

-56.09%

+13.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.42%

-70.06%

+27.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-35.45%

-23.55%

-11.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-47.99%

-41.66%

-6.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.75%

10.25%

+3.50%

Волатильность

Сравнение волатильности SIVR и SILJ

Текущая волатильность для Aberdeen Standard Physical Silver Shares ETF (SIVR) составляет 16.98%, в то время как у ETFMG Prime Junior Silver Miners ETF (SILJ) волатильность равна 20.08%. Это указывает на то, что SIVR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SILJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SIVRSILJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.98%

20.08%

-3.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

57.26%

46.92%

+10.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

57.02%

55.05%

+1.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.30%

44.06%

-8.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.39%

46.61%

-15.22%