Сравнение XSLE.DE с AGMI
XSLE.DE (Xtrackers IE Physical Silver (EUR Hedged) ETC Securities) and AGMI (Themes Silver Miners ETF) are both Silver funds - XSLE.DE tracks the LBMA Silver Price (EUR Hedged) while AGMI tracks the STOXX Global Silver Mining Index. Both are passively managed. Over the past year, XSLE.DE returned 39.38% vs 76.85% for AGMI. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XSLE.DE charges 0.73%/yr vs 0.35%/yr for AGMI.
Доходность
Сравнение доходности XSLE.DE и AGMI
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XSLE.DE торгуется в EUR, в то время как AGMI торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AGMI были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XSLE.DE показывает доходность -27.51%, что значительно ниже, чем у AGMI с доходностью -3.17%.
XSLE.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -12.12%
- 6 месяцев
- -41.24%
- С начала года
- -27.51%
- 1 год
- 39.38%
- 3 года*
- 27.13%
- 5 лет*
- 13.09%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 18.87%
AGMI
- 1 день
- 5.19%
- 1 месяц
- -8.34%
- 6 месяцев
- -21.17%
- С начала года
- -3.17%
- 1 год
- 76.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 49.36%
Сравнение доходности по годам XSLE.DE и AGMI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
XSLE.DE Xtrackers IE Physical Silver (EUR Hedged) ETC Securities | -27.51% | 149.28% | 8.49% |
AGMI Themes Silver Miners ETF | -3.17% | 143.34% | 3.20% |
Correlation
The correlation between XSLE.DE and AGMI is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 2024 г. | 0.67 |
The correlation between XSLE.DE and AGMI has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.69 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XSLE.DE vs. AGMI — Ранг доходности на риск
XSLE.DE
AGMI
Сравнение XSLE.DE c AGMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers IE Physical Silver (EUR Hedged) ETC Securities (XSLE.DE) и Themes Silver Miners ETF (AGMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XSLE.DE | AGMI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.26 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.75 | 2.30 | -1.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.53 | 5.01 | -3.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XSLE.DE и AGMI
Максимальная просадка XSLE.DE за все время составила -52.17%, что больше максимальной просадки AGMI в -33.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSLE.DE и AGMI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XSLE.DE | AGMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.17% | -33.53% | -18.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.17% | -33.53% | -18.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.17% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.17% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.25% | -29.67% | -21.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.86% | -9.94% | -8.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.67% | 15.38% | +10.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности XSLE.DE и AGMI
Xtrackers IE Physical Silver (EUR Hedged) ETC Securities (XSLE.DE) и Themes Silver Miners ETF (AGMI) имеют волатильность 13.01% и 12.95% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XSLE.DE | AGMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.01% | 12.95% | +0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.97% | 41.61% | +11.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.94% | 50.47% | +8.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.95% | 42.98% | -7.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.62% | 42.98% | -7.36% |
Сравнение комиссий XSLE.DE и AGMI
XSLE.DE берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии AGMI в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XSLE.DE и AGMI
XSLE.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AGMI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.71%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AGMI Themes Silver Miners ETF | 4.71% | 4.43% | 1.81% |
XSLE.DE Xtrackers IE Physical Silver (EUR Hedged) ETC Securities | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XSLE.DE and AGMI have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AGMI is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AGMI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.73% for XSLE.DE.
XSLE.DE tracks LBMA Silver Price (EUR Hedged), while AGMI tracks STOXX Global Silver Mining Index. They also come from different issuers: Xtrackers and Themes. Their fees differ too: 0.73% for XSLE.DE and 0.35% for AGMI.
Подберите оптимальное распределение для XSLE.DE и AGMI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор