Сравнение XSLE.DE с AGMI
XSLE.DE (Xtrackers IE Physical Silver (EUR Hedged) ETC Securities) and AGMI (Themes Silver Miners ETF) are both Silver funds - XSLE.DE tracks the LBMA Silver Price (EUR Hedged) while AGMI tracks the STOXX Global Silver Mining Index. Both are passively managed. Over the past year, XSLE.DE returned 97.31% vs 82.93% for AGMI. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XSLE.DE charges 0.73%/yr vs 0.35%/yr for AGMI.
Доходность
Сравнение доходности XSLE.DE и AGMI
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XSLE.DE торгуется в EUR, в то время как AGMI торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AGMI были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XSLE.DE показывает доходность -5.59%, что значительно ниже, чем у AGMI с доходностью -1.33%.
XSLE.DE
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- -4.78%
- С начала года
- -5.59%
- 6 месяцев
- 23.30%
- 1 год
- 97.31%
- 3 года*
- 40.82%
- 5 лет*
- 16.90%
- 10 лет*
- —
AGMI
- 1 день
- -9.63%
- 1 месяц
- -11.93%
- С начала года
- -1.33%
- 6 месяцев
- 9.88%
- 1 год
- 82.93%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XSLE.DE и AGMI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
XSLE.DE Xtrackers IE Physical Silver (EUR Hedged) ETC Securities | -5.59% | 149.28% | 9.35% |
AGMI Themes Silver Miners ETF | -1.33% | 143.34% | 3.20% |
Correlation
The correlation between XSLE.DE and AGMI is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мая 2024 г. | 0.68 |
The correlation between XSLE.DE and AGMI has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.69 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XSLE.DE vs. AGMI — Ранг доходности на риск
XSLE.DE
AGMI
Сравнение XSLE.DE c AGMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers IE Physical Silver (EUR Hedged) ETC Securities (XSLE.DE) и Themes Silver Miners ETF (AGMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XSLE.DE | AGMI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.29 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.51 | 2.62 | -0.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.40 | 7.06 | -1.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XSLE.DE | AGMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.84 | 1.73 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 1.29 | -0.65 |
Просадки
Сравнение просадок XSLE.DE и AGMI
Максимальная просадка XSLE.DE за все время составила -42.43%, что больше максимальной просадки AGMI в -31.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSLE.DE и AGMI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XSLE.DE | AGMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.43% | -31.80% | -10.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.35% | -31.80% | -9.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.35% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.35% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.50% | -28.33% | -8.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.29% | -8.90% | -9.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.25% | 11.79% | +7.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности XSLE.DE и AGMI
Xtrackers IE Physical Silver (EUR Hedged) ETC Securities (XSLE.DE) и Themes Silver Miners ETF (AGMI) имеют волатильность 17.13% и 17.87% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XSLE.DE | AGMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.13% | 17.87% | -0.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 53.94% | 40.46% | +13.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.40% | 48.13% | +8.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.13% | 42.60% | -7.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.05% | 42.60% | -7.55% |
Сравнение комиссий XSLE.DE и AGMI
XSLE.DE берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии AGMI в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XSLE.DE и AGMI
XSLE.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AGMI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.58%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AGMI Themes Silver Miners ETF | 4.58% | 4.43% | 1.81% |
XSLE.DE Xtrackers IE Physical Silver (EUR Hedged) ETC Securities | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XSLE.DE and AGMI have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AGMI is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AGMI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.73% for XSLE.DE.
XSLE.DE tracks LBMA Silver Price (EUR Hedged), while AGMI tracks STOXX Global Silver Mining Index. They also come from different issuers: Xtrackers and Themes. Their fees differ too: 0.73% for XSLE.DE and 0.35% for AGMI.
Подберите оптимальное распределение для XSLE.DE и AGMI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор