Сравнение XSLE.DE с SBT.TO
XSLE.DE (Xtrackers IE Physical Silver (EUR Hedged) ETC Securities) and SBT.TO (Purpose Silver Bullion Fund) are both Silver funds - XSLE.DE tracks the LBMA Silver Price (EUR Hedged) while SBT.TO tracks the LBMA Silver Price. Both are passively managed. Over the past 5 years, XSLE.DE returned 12.87%/yr vs 13.11%/yr for SBT.TO. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. XSLE.DE charges 0.73%/yr vs 0.36%/yr for SBT.TO.
Доходность
Сравнение доходности XSLE.DE и SBT.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XSLE.DE торгуется в EUR, в то время как SBT.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SBT.TO были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XSLE.DE показывает доходность -26.25%, что значительно ниже, чем у SBT.TO с доходностью -19.26%.
XSLE.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -24.10%
- С начала года
- -26.25%
- 6 месяцев
- -26.25%
- 1 год
- 53.24%
- 3 года*
- 31.27%
- 5 лет*
- 12.87%
- 10 лет*
- —
SBT.TO
- 1 день
- 2.18%
- 1 месяц
- -23.30%
- С начала года
- -19.26%
- 6 месяцев
- -24.58%
- 1 год
- 56.35%
- 3 года*
- 29.23%
- 5 лет*
- 13.11%
- 10 лет*
- 9.93%
Сравнение доходности по годам XSLE.DE и SBT.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSLE.DE Xtrackers IE Physical Silver (EUR Hedged) ETC Securities | -26.25% | 149.28% | 20.14% | -4.86% | 0.29% | -15.30% | 66.03% |
SBT.TO Purpose Silver Bullion Fund | -19.26% | 118.93% | 16.51% | -1.49% | 1.85% | -6.64% | 52.57% |
Correlation
The correlation between XSLE.DE and SBT.TO is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.56 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2020 г. | 0.47 |
Over the past year, XSLE.DE and SBT.TO have become more correlated (0.76) than their long-term average of 0.47, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XSLE.DE vs. SBT.TO — Ранг доходности на риск
XSLE.DE
SBT.TO
Сравнение XSLE.DE c SBT.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers IE Physical Silver (EUR Hedged) ETC Securities (XSLE.DE) и Purpose Silver Bullion Fund (SBT.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XSLE.DE | SBT.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.22 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.05 | 1.09 | -0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.34 | 2.46 | -0.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XSLE.DE и SBT.TO
Максимальная просадка XSLE.DE за все время составила -50.39%, примерно равная максимальной просадке SBT.TO в -52.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSLE.DE и SBT.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XSLE.DE | SBT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.39% | -52.19% | +1.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.39% | -52.19% | +1.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.39% | -52.19% | +1.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.39% | -52.19% | +1.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -52.19% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.39% | -50.25% | -0.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.56% | -17.34% | -1.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.66% | 23.00% | -0.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности XSLE.DE и SBT.TO
Xtrackers IE Physical Silver (EUR Hedged) ETC Securities (XSLE.DE) и Purpose Silver Bullion Fund (SBT.TO) имеют волатильность 15.37% и 16.02% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XSLE.DE | SBT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.37% | 16.02% | -0.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 55.02% | 57.92% | -2.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.27% | 60.00% | -1.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.72% | 37.95% | -2.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.55% | 67.58% | -32.03% |
Сравнение комиссий XSLE.DE и SBT.TO
XSLE.DE берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии SBT.TO в 0.36%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XSLE.DE и SBT.TO
Ни XSLE.DE, ни SBT.TO не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
XSLE.DE and SBT.TO have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SBT.TO is cheaper at 0.36% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SBT.TO is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 0.73% for XSLE.DE.
XSLE.DE tracks LBMA Silver Price (EUR Hedged), while SBT.TO tracks LBMA Silver Price. They also come from different issuers: Xtrackers and Purpose Investments. Their fees differ too: 0.73% for XSLE.DE and 0.36% for SBT.TO.
Подберите оптимальное распределение для XSLE.DE и SBT.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор