PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NRJL.L с COPJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NRJL.L с COPJ

Последнее обновление 1 июл. 2026 г.
See Documentation

NRJL.L (Lyxor MSCI New Energy ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Dist) and COPJ (Sprott Junior Copper Miners ETF) are both exchange-traded funds - NRJL.L is a Energy Equities fund tracking the S&P Global Clean Energy TR USD, while COPJ is a Copper fund tracking the Nasdaq Sprott Junior Copper Miners Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, NRJL.L returned 11.14%/yr vs 36.34%/yr for COPJ. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. NRJL.L charges 0.60%/yr vs 0.78%/yr for COPJ.

Доходность

Сравнение доходности NRJL.L и COPJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Lyxor MSCI New Energy ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Dist (NRJL.L) и Sprott Junior Copper Miners ETF (COPJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

NRJL.L торгуется в GBP, в то время как COPJ торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения COPJ были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, NRJL.L показывает доходность 38.38%, что значительно выше, чем у COPJ с доходностью 2.56%.

NRJL.L

1 день
2.18%
1 месяц
-0.27%
С начала года
38.38%
6 месяцев
37.58%
1 год
79.01%
3 года*
11.14%
5 лет*
2.89%
10 лет*
9.77%

COPJ

1 день
2.50%
1 месяц
-9.73%
С начала года
2.56%
6 месяцев
1.56%
1 год
89.21%
3 года*
36.34%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NRJL.L и COPJ

2026 (YTD)202520242023
NRJL.L
Lyxor MSCI New Energy ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Dist		38.38%35.47%-11.56%-28.03%
COPJ
Sprott Junior Copper Miners ETF		2.56%123.48%13.01%-10.20%

Correlation

The correlation between NRJL.L and COPJ is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2023 г.

0.42

Сравнение распределения секторов NRJL.L и COPJ

Секторы
NRJL.L
COPJ

Промышленность

39.4%

-

Коммунальные услуги

32.9%

-

Технологии

16.7%
3.6%

Сырьевые материалы

10.8%
100.0%

Энергетика

4.1%

-

Потребительский циклический сектор

0.2%

-

Финансовые услуги

0.0%

-

Коммуникационные услуги

0.0%

-

Здравоохранение

0.0%

-

Потребительский защитный сектор

0.0%

-

Недвижимость

-

-

Промышленность

NRJL.L
39.4%
COPJ

-

Коммунальные услуги

NRJL.L
32.9%
COPJ

-

Технологии

NRJL.L
16.7%
COPJ
3.6%

Сырьевые материалы

NRJL.L
10.8%
COPJ
100.0%

Энергетика

NRJL.L
4.1%
COPJ

-

Потребительский циклический сектор

NRJL.L
0.2%
COPJ

-

Финансовые услуги

NRJL.L
0.0%
COPJ

-

Коммуникационные услуги

NRJL.L
0.0%
COPJ

-

Здравоохранение

NRJL.L
0.0%
COPJ

-

Потребительский защитный сектор

NRJL.L
0.0%
COPJ

-

Недвижимость

NRJL.L

-

COPJ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lyxor MSCI New Energy ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Dist

Sprott Junior Copper Miners ETF

Часто сравнивают с NRJL.L:
NRJL.L с INRG.LNRJL.L с WATL.LNRJL.L с ICLNNRJL.L с SMGB.LNRJL.L с LYM9.DENRJL.L с NCLP.LNRJL.L с GLD
Часто сравнивают с COPJ:
COPJ с COPXCOPJ с COPPCOPJ с CPERCOPJ с ICOPCOPJ с SLVPCOPJ с XMECOPJ с SCCO

Доходность на риск

NRJL.L vs. COPJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NRJL.L
Ранг доходности на риск NRJL.L: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NRJL.L: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NRJL.L: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NRJL.L: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NRJL.L: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NRJL.L: 9696
Ранг коэф-та Мартина
COPJ
Ранг доходности на риск COPJ: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COPJ: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COPJ: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COPJ: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COPJ: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COPJ: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NRJL.L c COPJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor MSCI New Energy ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Dist (NRJL.L) и Sprott Junior Copper Miners ETF (COPJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NRJL.LCOPJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.73
2.09

+1.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.34
2.47

+1.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.61

1.34

+0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.92

3.00

+4.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

28.54

8.24

+20.30

NRJL.L vs. COPJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NRJL.L на текущий момент составляет 3.73, что выше коэффициента Шарпа COPJ равного 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NRJL.L и COPJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NRJL.L и COPJ

Максимальная просадка NRJL.L за все время составила -54.56%, что больше максимальной просадки COPJ в -30.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NRJL.L и COPJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NRJL.LCOPJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.56%

-30.66%

-23.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.93%

-29.91%

+19.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-39.16%

-30.66%

-8.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-54.10%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.56%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.27%

-19.64%

+16.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.11%

-12.42%

-10.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.76%

10.86%

-8.10%

Волатильность

Сравнение волатильности NRJL.L и COPJ

Текущая волатильность для Lyxor MSCI New Energy ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Dist (NRJL.L) составляет 9.59%, в то время как у Sprott Junior Copper Miners ETF (COPJ) волатильность равна 18.01%. Это указывает на то, что NRJL.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COPJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NRJL.LCOPJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.59%

18.01%

-8.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.37%

36.41%

-19.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.06%

42.87%

-21.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.92%

33.51%

-11.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.32%

33.51%

-12.19%

Сравнение комиссий NRJL.L и COPJ

NRJL.L берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии COPJ в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NRJL.L и COPJ

Дивидендная доходность NRJL.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.30%, что меньше доходности COPJ в 11.48%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
COPJ
Sprott Junior Copper Miners ETF		11.48%11.57%11.64%2.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NRJL.L
Lyxor MSCI New Energy ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Dist		0.30%0.42%0.73%0.77%0.24%0.32%0.70%1.02%0.59%0.79%

Часто задаваемые вопросы

NRJL.L and COPJ have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, NRJL.L is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

NRJL.L is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.78% for COPJ.

NRJL.L is categorized as Energy Equities, while COPJ is Copper. NRJL.L tracks S&P Global Clean Energy TR USD, while COPJ tracks Nasdaq Sprott Junior Copper Miners Index. They also come from different issuers: Amundi and Sprott. Their fees differ too: 0.60% for NRJL.L and 0.78% for COPJ.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NRJL.L и COPJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор