PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SVR-C.TO с SVR.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SVR-C.TO с SVR.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Silver Bullion ETF (SVR-C.TO) и iShares Silver Bullion ETF (SVR.TO).

SVR-C.TO и SVR.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SVR-C.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Silver. Фонд был запущен 4 мар. 2011 г.. SVR.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Commodity TR USD. Фонд был запущен 15 июл. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SVR-C.TO и SVR.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares Silver Bullion ETF (SVR-C.TO) и iShares Silver Bullion ETF (SVR.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SVR-C.TO и SVR.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SVR-C.TO
iShares Silver Bullion ETF		6.54%132.91%30.61%-2.65%9.31%-12.72%43.88%9.28%-2.35%-2.30%
SVR.TO
iShares Silver Bullion ETF		4.81%140.56%18.71%-0.94%0.09%-13.03%42.96%12.77%-9.50%4.40%

Доходность по периодам

С начала года, SVR-C.TO показывает доходность 6.54%, что значительно выше, чем у SVR.TO с доходностью 4.81%. За последние 10 лет акции SVR-C.TO превзошли акции SVR.TO по среднегодовой доходности: 17.44% против 15.05% соответственно.

SVR-C.TO

1 день
7.62%
1 месяц
-18.18%
С начала года
6.54%
6 месяцев
59.80%
1 год
109.49%
3 года*
46.63%
5 лет*
26.62%
10 лет*
17.44%

SVR.TO

1 день
7.29%
1 месяц
-19.93%
С начала года
4.81%
6 месяцев
56.93%
1 год
112.62%
3 года*
43.06%
5 лет*
22.23%
10 лет*
15.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Silver Bullion ETF

iShares Silver Bullion ETF

Часто сравнивают с SVR-C.TO:
SVR-C.TO с SBT.TOSVR-C.TO с MNS.TOSVR-C.TO с PSLV.TOSVR-C.TO с HUG.TOSVR-C.TO с GDXSVR-C.TO с CGL-C.TOSVR-C.TO с CGL.TO
Часто сравнивают с SVR.TO:
SVR.TO с SLVSVR.TO с PSLV.TOSVR.TO с PSLVSVR.TO с SBT.TOSVR.TO с CGL.TOSVR.TO с VTISVR.TO с MNS.TO

Сравнение комиссий SVR-C.TO и SVR.TO

И SVR-C.TO, и SVR.TO имеют комиссию равную 0.66%.

SVR-C.TO
iShares Silver Bullion ETF
SVR.TO
iShares Silver Bullion ETF

Доходность на риск

SVR-C.TO vs. SVR.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SVR-C.TO
Ранг доходности на риск SVR-C.TO: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVR-C.TO: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVR-C.TO: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVR-C.TO: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVR-C.TO: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVR-C.TO: 7878
Ранг коэф-та Мартина
SVR.TO
Ранг доходности на риск SVR.TO: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVR.TO: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVR.TO: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVR.TO: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVR.TO: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVR.TO: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SVR-C.TO c SVR.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Silver Bullion ETF (SVR-C.TO) и iShares Silver Bullion ETF (SVR.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SVR-C.TOSVR.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.00

2.02

-0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.12

2.17

-0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.38

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.65

2.64

+0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.09

8.24

-0.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SVR-C.TO vs. SVR.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SVR-C.TO на текущий момент составляет 2.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SVR.TO равному 2.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SVR-C.TO и SVR.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SVR-C.TOSVR.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.00

2.02

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

0.64

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.48

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.28

-0.04

Корреляция

Корреляция между SVR-C.TO и SVR.TO составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SVR-C.TO и SVR.TO

Ни SVR-C.TO, ни SVR.TO не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SVR-C.TO и SVR.TO

Максимальная просадка SVR-C.TO за все время составила -61.14%, что меньше максимальной просадки SVR.TO в -77.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVR-C.TO и SVR.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

SVR-C.TOSVR.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.14%

-77.85%

+16.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-41.54%

-42.63%

+1.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.54%

-42.63%

+1.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.54%

-45.52%

+3.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-34.09%

-35.78%

+1.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.60%

-50.51%

+14.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.62%

13.68%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности SVR-C.TO и SVR.TO

iShares Silver Bullion ETF (SVR-C.TO) и iShares Silver Bullion ETF (SVR.TO) имеют волатильность 18.67% и 18.29% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SVR-C.TOSVR.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.67%

18.29%

+0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

54.74%

55.46%

-0.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

55.09%

55.96%

-0.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.76%

35.61%

+0.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.06%

32.03%

+1.03%