Сравнение KF с PL
KF (The Korea Fund Inc) is Emerging Markets Equities fund managed by Allianz Global Investors, while PL (Planet Labs PBC) is a stock. Over the past 3 years, KF returned 49.92%/yr vs 117.50%/yr for PL. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KF и PL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KF показывает доходность 107.08%, что значительно выше, чем у PL с доходностью 68.00%.
KF
- 1 день
- 3.30%
- 1 месяц
- 0.68%
- С начала года
- 107.08%
- 6 месяцев
- 104.71%
- 1 год
- 182.72%
- 3 года*
- 49.92%
- 5 лет*
- 20.00%
- 10 лет*
- 16.77%
PL
- 1 день
- 5.91%
- 1 месяц
- -35.22%
- С начала года
- 68.00%
- 6 месяцев
- 67.83%
- 1 год
- 443.11%
- 3 года*
- 117.50%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KF и PL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
KF The Korea Fund Inc | 107.08% | 99.36% | -19.29% | 12.34% | -30.02% | 5.92% |
PL Planet Labs PBC | 68.00% | 388.12% | 63.56% | -43.22% | -29.27% | -45.33% |
Correlation
The correlation between KF and PL is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 2021 г. | 0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KF vs. PL — Ранг доходности на риск
KF
PL
Сравнение KF c PL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Korea Fund Inc (KF) и Planet Labs PBC (PL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KF | PL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.58 | 1.53 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.23 | 9.15 | -1.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 25.50 | 28.19 | -2.69 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KF и PL
Максимальная просадка KF за все время составила -85.25%, примерно равная максимальной просадке PL в -85.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KF и PL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KF | PL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.25% | -85.11% | -0.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.42% | -48.83% | +23.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.04% | -55.17% | +27.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.02% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.91% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.05% | -35.54% | +29.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.83% | -55.27% | +17.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.20% | 15.82% | -8.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности KF и PL
Текущая волатильность для The Korea Fund Inc (KF) составляет 25.49%, в то время как у Planet Labs PBC (PL) волатильность равна 41.66%. Это указывает на то, что KF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KF | PL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.49% | 41.66% | -16.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.03% | 73.65% | -30.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.24% | 103.54% | -57.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.37% | 85.01% | -55.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.87% | 85.01% | -58.14% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KF и PL
Дивидендная доходность KF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, тогда как PL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KF The Korea Fund Inc | 0.58% | 1.20% | 2.46% | 0.00% | 15.93% | 26.50% | 1.30% | 0.24% | 18.67% | 9.75% | 1.03% | 13.66% |
PL Planet Labs PBC | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
KF and PL have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PL has higher volatility (41.66%) compared to KF (25.49%). In terms of maximum drawdown, KF dropped -85.25% vs PL's -85.11%.
PL currently has the higher Sharpe Ratio (4.32 vs 3.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KF и PL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор