Сравнение NRJL.L с ABX.TO
NRJL.L (Lyxor MSCI New Energy ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Dist) is Energy Equities fund tracking the S&P Global Clean Energy TR USD, while ABX.TO (Barrick Gold Corporation) is a stock. Over the past 10 years, NRJL.L returned 9.77%/yr vs 7.80%/yr for ABX.TO. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NRJL.L и ABX.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
NRJL.L торгуется в GBP, в то время как ABX.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ABX.TO были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, NRJL.L показывает доходность 38.38%, что значительно выше, чем у ABX.TO с доходностью -13.38%. За последние 10 лет акции NRJL.L превзошли акции ABX.TO по среднегодовой доходности: 9.77% против 7.80% соответственно.
NRJL.L
- 1 день
- 2.18%
- 1 месяц
- -0.27%
- С начала года
- 38.38%
- 6 месяцев
- 37.58%
- 1 год
- 79.01%
- 3 года*
- 11.14%
- 5 лет*
- 2.89%
- 10 лет*
- 9.77%
ABX.TO
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- -12.72%
- С начала года
- -13.38%
- 6 месяцев
- -14.60%
- 1 год
- 87.83%
- 3 года*
- 30.63%
- 5 лет*
- 16.71%
- 10 лет*
- 7.80%
Сравнение доходности по годам NRJL.L и ABX.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NRJL.L Lyxor MSCI New Energy ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Dist | 38.38% | 35.47% | -11.56% | -22.87% | -8.74% | -5.40% | 33.09% | 47.31% | -7.75% | 15.17% |
ABX.TO Barrick Gold Corporation | -13.38% | 166.55% | -10.59% | 2.82% | 6.91% | -13.12% | 21.01% | 32.25% | -0.19% | -16.61% |
Correlation
The correlation between NRJL.L and ABX.TO is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2009 г. | 0.08 |
Over the past year, NRJL.L and ABX.TO have become more correlated (0.33) than their long-term average of 0.08, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NRJL.L vs. ABX.TO — Ранг доходности на риск
NRJL.L
ABX.TO
Сравнение NRJL.L c ABX.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor MSCI New Energy ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Dist (NRJL.L) и Barrick Gold Corporation (ABX.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NRJL.L | ABX.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.61 | 1.32 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.92 | 3.30 | +4.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 28.54 | 7.45 | +21.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NRJL.L и ABX.TO
Максимальная просадка NRJL.L за все время составила -54.56%, что меньше максимальной просадки ABX.TO в -88.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NRJL.L и ABX.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NRJL.L | ABX.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.56% | -88.04% | +33.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.93% | -26.79% | +16.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.16% | -26.79% | -12.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.10% | -38.77% | -15.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.56% | -57.55% | +2.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.27% | -26.71% | +23.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.11% | -44.28% | +21.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.76% | 11.83% | -9.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности NRJL.L и ABX.TO
Текущая волатильность для Lyxor MSCI New Energy ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Dist (NRJL.L) составляет 9.59%, в то время как у Barrick Gold Corporation (ABX.TO) волатильность равна 14.34%. Это указывает на то, что NRJL.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ABX.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NRJL.L | ABX.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.59% | 14.34% | -4.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.37% | 33.78% | -16.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.06% | 44.49% | -23.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.92% | 34.03% | -12.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.32% | 35.46% | -14.14% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NRJL.L и ABX.TO
Дивидендная доходность NRJL.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.30%, что меньше доходности ABX.TO в 2.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABX.TO Barrick Gold Corporation | 2.42% | 1.22% | 2.46% | 2.27% | 5.06% | 3.96% | 1.33% | 0.60% | 0.65% | 0.72% | 0.47% | 1.43% |
NRJL.L Lyxor MSCI New Energy ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Dist | 0.30% | 0.42% | 0.73% | 0.77% | 0.24% | 0.32% | 0.70% | 1.02% | 0.59% | 0.79% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NRJL.L and ABX.TO have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для NRJL.L и ABX.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор