PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SVR.TO с XSLE.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SVR.TO с XSLE.DE

Последнее обновление 1 июл. 2026 г.
See Documentation

SVR.TO (iShares Silver Bullion ETF) and XSLE.DE (Xtrackers IE Physical Silver (EUR Hedged) ETC Securities) are both Silver funds - SVR.TO tracks the LBMA Silver Price while XSLE.DE tracks the LBMA Silver Price (EUR Hedged). Both are passively managed. Over the past 5 years, SVR.TO returned 15.24%/yr vs 15.13%/yr for XSLE.DE. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SVR.TO charges 0.66%/yr vs 0.73%/yr for XSLE.DE.

Доходность

Сравнение доходности SVR.TO и XSLE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares Silver Bullion ETF (SVR.TO) и Xtrackers IE Physical Silver (EUR Hedged) ETC Securities (XSLE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SVR.TO торгуется в CAD, в то время как XSLE.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XSLE.DE были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SVR.TO показывает доходность -18.52%, что значительно выше, чем у XSLE.DE с доходностью -25.64%.

SVR.TO

1 день
1.57%
1 месяц
-22.68%
С начала года
-18.52%
6 месяцев
-23.61%
1 год
56.98%
3 года*
34.19%
5 лет*
15.24%
10 лет*
9.85%

XSLE.DE

1 день
0.00%
1 месяц
-23.46%
С начала года
-25.64%
6 месяцев
-25.64%
1 год
54.05%
3 года*
36.38%
5 лет*
15.13%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SVR.TO и XSLE.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
SVR.TO
iShares Silver Bullion ETF		-18.52%140.56%18.71%-0.94%0.09%-13.03%65.56%
XSLE.DE
Xtrackers IE Physical Silver (EUR Hedged) ETC Securities		-25.64%167.43%23.32%-4.19%0.47%-22.22%71.92%

Correlation

The correlation between SVR.TO and XSLE.DE is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2020 г.

0.75

The correlation between SVR.TO and XSLE.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Silver Bullion ETF

Xtrackers IE Physical Silver (EUR Hedged) ETC Securities

Часто сравнивают с SVR.TO:
SVR.TO с SLVSVR.TO с PSLV.TOSVR.TO с PSLVSVR.TO с SBT.TOSVR.TO с SVR-C.TOSVR.TO с CGL.TOSVR.TO с MNS.TO
Часто сравнивают с XSLE.DE:
XSLE.DE с GLDXSLE.DE с SLVXSLE.DE с ILFXSLE.DE с XGDU.DEXSLE.DE с ZGLD.SWXSLE.DE с CHPSXSLE.DE с 8PSB.DE

Доходность на риск

SVR.TO vs. XSLE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SVR.TO
Ранг доходности на риск SVR.TO: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVR.TO: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVR.TO: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVR.TO: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVR.TO: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVR.TO: 2222
Ранг коэф-та Мартина
XSLE.DE
Ранг доходности на риск XSLE.DE: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSLE.DE: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSLE.DE: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSLE.DE: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSLE.DE: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSLE.DE: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SVR.TO c XSLE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Silver Bullion ETF (SVR.TO) и Xtrackers IE Physical Silver (EUR Hedged) ETC Securities (XSLE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SVR.TOXSLE.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.96
0.90

+0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.39
1.44

-0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.20

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.10

1.06

+0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.44

2.32

+0.12

SVR.TO vs. XSLE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SVR.TO на текущий момент составляет 0.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XSLE.DE равному 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SVR.TO и XSLE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SVR.TO и XSLE.DE

Максимальная просадка SVR.TO за все время составила -77.85%, что больше максимальной просадки XSLE.DE в -52.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVR.TO и XSLE.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SVR.TOXSLE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.85%

-52.12%

-25.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-52.12%

-50.51%

-1.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-52.12%

-50.51%

-1.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.12%

-50.51%

-1.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.12%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-50.07%

-50.51%

+0.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-51.37%

-22.42%

-28.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.41%

23.20%

+0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности SVR.TO и XSLE.DE

iShares Silver Bullion ETF (SVR.TO) и Xtrackers IE Physical Silver (EUR Hedged) ETC Securities (XSLE.DE) имеют волатильность 16.33% и 15.70% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SVR.TOXSLE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.33%

15.70%

+0.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

57.58%

56.00%

+1.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

59.68%

59.46%

+0.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.68%

38.31%

-1.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.52%

38.21%

-5.69%

Сравнение комиссий SVR.TO и XSLE.DE

SVR.TO берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии XSLE.DE в 0.73%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SVR.TO и XSLE.DE

Ни SVR.TO, ни XSLE.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

SVR.TO and XSLE.DE have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SVR.TO is cheaper at 0.66% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SVR.TO is cheaper with a 0.66% expense ratio, compared with 0.73% for XSLE.DE.

SVR.TO tracks LBMA Silver Price, while XSLE.DE tracks LBMA Silver Price (EUR Hedged). They also come from different issuers: iShares and Xtrackers. Their fees differ too: 0.66% for SVR.TO and 0.73% for XSLE.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SVR.TO и XSLE.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор