Сравнение SBT.TO с HL
SBT.TO (Purpose Silver Bullion Fund) is Silver fund tracking the LBMA Silver Price, while HL (Hecla Mining Company) is a stock. Over the past 10 years, SBT.TO returned 11.27%/yr vs 12.48%/yr for HL. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SBT.TO и HL
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SBT.TO торгуется в CAD, в то время как HL торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HL были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SBT.TO показывает доходность -18.66%, что значительно ниже, чем у HL с доходностью -16.54%. За последние 10 лет акции SBT.TO уступали акциям HL по среднегодовой доходности: 11.27% против 12.48% соответственно.
SBT.TO
- 1 день
- 2.14%
- 1 месяц
- -22.62%
- С начала года
- -18.66%
- 6 месяцев
- -23.97%
- 1 год
- 57.19%
- 3 года*
- 34.43%
- 5 лет*
- 15.33%
- 10 лет*
- 11.27%
HL
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -10.48%
- С начала года
- -16.54%
- 6 месяцев
- -17.78%
- 1 год
- 167.84%
- 3 года*
- 48.19%
- 5 лет*
- 19.58%
- 10 лет*
- 12.48%
Сравнение доходности по годам SBT.TO и HL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBT.TO Purpose Silver Bullion Fund | -18.66% | 137.07% | 18.55% | -0.86% | 1.99% | -13.18% | 48.01% | 13.31% | -12.82% | -17.07% |
HL Hecla Mining Company | -16.54% | 273.82% | 11.53% | -15.00% | 13.77% | -19.01% | 87.28% | 38.48% | -35.35% | -29.22% |
Correlation
The correlation between SBT.TO and HL is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мая 2016 г. | 0.26 |
Over the past year, SBT.TO and HL have become more correlated (0.60) than their long-term average of 0.26, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SBT.TO vs. HL — Ранг доходности на риск
SBT.TO
HL
Сравнение SBT.TO c HL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Purpose Silver Bullion Fund (SBT.TO) и Hecla Mining Company (HL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SBT.TO | HL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.34 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.10 | 3.06 | -1.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.45 | 6.27 | -3.82 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SBT.TO и HL
Максимальная просадка SBT.TO за все время составила -52.39%, что меньше максимальной просадки HL в -90.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBT.TO и HL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SBT.TO | HL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.39% | -90.10% | +37.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.39% | -55.27% | +2.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.39% | -55.27% | +2.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.39% | -55.27% | +2.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.39% | -82.26% | +29.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.25% | -49.98% | -0.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.17% | -50.35% | +33.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.42% | 26.87% | -3.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности SBT.TO и HL
Текущая волатильность для Purpose Silver Bullion Fund (SBT.TO) составляет 16.91%, в то время как у Hecla Mining Company (HL) волатильность равна 21.38%. Это указывает на то, что SBT.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SBT.TO | HL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.91% | 21.38% | -4.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 59.53% | 54.84% | +4.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.18% | 73.44% | -12.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.75% | 59.69% | -21.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 67.39% | 63.16% | +4.23% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SBT.TO и HL
SBT.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HL Hecla Mining Company | 0.10% | 0.08% | 0.81% | 0.65% | 0.40% | 0.72% | 0.25% | 0.29% | 0.42% | 0.25% | 0.19% | 0.53% |
SBT.TO Purpose Silver Bullion Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SBT.TO and HL have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для SBT.TO и HL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор