IBD 50 May 4 2026

График показывает рост $10,000 инвестированных в IBD 50 May 4 2026 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

На основе ежедневных данных с 26 сент. 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.35%, а средняя месячная доходность — +7.13%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 0.8 лет.

Исторически 77% месяцев были с положительной доходностью, а 23% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +34.5%, в то время как худший месяц был март 2025 г. с доходностью -9.6%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.

В ежедневном выражении IBD 50 May 4 2026 закрывался с повышением в 62% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +13.4%, в то время как худший день был 27 янв. 2025 г. с доходностью -12.1%.

IBD 50 May 4 2026 has an annualized alpha of 84.36%, beta of 1.73, and R2 of 0.66 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 26, 2024.

• This portfolio captured 524.69% of S&P 500 Index gains but only 5.31% of its losses - a favorable profile for investors.
• This portfolio generated an annualized alpha of 84.36% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
• Beta of 1.73 means this portfolio moves significantly more than S&P 500 Index - expect amplified gains in rallies and amplified losses in downturns.

Комиссия IBD 50 May 4 2026 составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

IBD 50 May 4 2026 имеет ранг 99 по соотношению доходности и риска — в топ 99% среди портфелей на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска. Узнайте, как интерпретировать коэффициент Шарпа.

Текущий коэффициент Шарпа IBD 50 May 4 2026 на 27 июн. 2026 г. составляет 5.46 (значение пересчитывается ежедневно) и рассчитан за последние 12 месяцев.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.32 до 2.19, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность IBD 50 May 4 2026 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.49%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

IBD 50 May 4 2026 показал максимальную просадку в 34.19%, зарегистрированную 4 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 43 торговые сессии.

Текущая просадка IBD 50 May 4 2026 составляет 7.45%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.