Сравнение SITM с CM
SITM (SiTime Corporation) and CM (Canadian Imperial Bank of Commerce) are both stocks. SITM operates in Semiconductors (Technology), while CM operates in Banks - Diversified (Financial Services). Over the past 5 years, SITM returned 39.88%/yr vs 20.12%/yr for CM. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SITM и CM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SITM показывает доходность 90.32%, что значительно выше, чем у CM с доходностью 26.59%.
SITM
- 1 день
- -0.52%
- 1 месяц
- -5.35%
- С начала года
- 90.32%
- 6 месяцев
- 78.25%
- 1 год
- 215.69%
- 3 года*
- 77.17%
- 5 лет*
- 39.88%
- 10 лет*
- —
CM
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- 4.62%
- С начала года
- 26.59%
- 6 месяцев
- 24.43%
- 1 год
- 67.45%
- 3 года*
- 45.24%
- 5 лет*
- 20.12%
- 10 лет*
- 17.58%
Сравнение доходности по годам SITM и CM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SITM SiTime Corporation | 90.32% | 64.63% | 75.73% | 20.13% | -65.26% | 161.36% | 338.94% | 96.15% |
CM Canadian Imperial Bank of Commerce | 26.59% | 49.02% | 37.83% | 27.23% | -25.71% | 42.29% | 9.25% | -1.53% |
Correlation
The correlation between SITM and CM is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2019 г. | 0.32 |
Фундаментальные показатели
SITM:
$17.71B
CM:
$77.36B
SITM:
-$0.94
CM:
CA$12.14
SITM:
45.64
CM:
2.11
SITM:
15.28
CM:
1.88
SITM:
$379.91M
CM:
CA$61.84B
SITM:
$211.60M
CM:
CA$28.74B
SITM:
-$13.71M
CM:
CA$13.01B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SITM vs. CM — Ранг доходности на риск
SITM
CM
Сравнение SITM c CM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SiTime Corporation (SITM) и Canadian Imperial Bank of Commerce (CM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SITM | CM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.58 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.29 | 6.25 | +1.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.12 | 24.38 | -6.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SITM и CM
Максимальная просадка SITM за все время составила -78.12%, что больше максимальной просадки CM в -71.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SITM и CM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SITM | CM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.12% | -71.70% | -6.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.59% | -10.79% | -19.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -55.26% | -19.47% | -35.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -78.12% | -40.61% | -37.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -47.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.43% | -1.74% | -23.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.67% | -14.64% | -22.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.29% | 2.76% | +9.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности SITM и CM
SiTime Corporation (SITM) имеет более высокую волатильность в 23.35% по сравнению с Canadian Imperial Bank of Commerce (CM) с волатильностью 7.90%. Это указывает на то, что SITM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SITM | CM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.35% | 7.90% | +15.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.55% | 16.06% | +41.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 76.05% | 19.13% | +56.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 76.35% | 21.42% | +54.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 80.47% | 22.58% | +57.89% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SITM и CM
SITM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CM Canadian Imperial Bank of Commerce | 1.98% | 3.17% | 4.21% | 5.88% | 7.77% | 4.08% | 5.06% | 6.47% | 5.48% | 5.28% | 5.93% | 6.71% |
SITM SiTime Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SITM и CM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SiTime Corporation и Canadian Imperial Bank of Commerce. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SITM и CM
SITM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SiTime Corporation сообщила о валовой прибыли в 66.96M при выручке в 113.57M, что соответствует валовой рентабельности в 59.0%.
CM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Imperial Bank of Commerce сообщила о валовой прибыли в 7.36B при выручке в 15.22B, что соответствует валовой рентабельности в 48.4%.
SITM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SiTime Corporation сообщила об операционной прибыли в -12.34M при выручке в 113.57M, что соответствует операционной рентабельности -10.9%.
CM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Imperial Bank of Commerce сообщила об операционной прибыли в 3.20B при выручке в 15.22B, что соответствует операционной рентабельности 21.0%.
SITM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SiTime Corporation сообщила о чистой прибыли в -5.22M при выручке в 113.57M, что соответствует чистой рентабельности -4.6%.
CM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Imperial Bank of Commerce сообщила о чистой прибыли в 2.46B при выручке в 15.22B, что соответствует чистой рентабельности 16.1%.
Часто задаваемые вопросы
SITM and CM have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SITM has higher volatility (23.35%) compared to CM (7.90%). In terms of maximum drawdown, SITM dropped -78.12% vs CM's -71.70%.
CM currently has the higher Sharpe Ratio (3.52 vs 2.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SITM и CM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор