Сравнение AGX с CM
AGX (Argan, Inc.) and CM (Canadian Imperial Bank of Commerce) are both stocks. AGX operates in Engineering & Construction (Industrials), while CM operates in Banks - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, AGX returned 38.19%/yr vs 17.58%/yr for CM. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AGX и CM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AGX показывает доходность 144.81%, что значительно выше, чем у CM с доходностью 26.59%. За последние 10 лет акции AGX превзошли акции CM по среднегодовой доходности: 38.19% против 17.58% соответственно.
AGX
- 1 день
- 1.65%
- 1 месяц
- 12.99%
- С начала года
- 144.81%
- 6 месяцев
- 135.91%
- 1 год
- 250.36%
- 3 года*
- 171.31%
- 5 лет*
- 77.36%
- 10 лет*
- 38.19%
CM
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- 4.62%
- С начала года
- 26.59%
- 6 месяцев
- 24.43%
- 1 год
- 67.45%
- 3 года*
- 45.24%
- 5 лет*
- 20.12%
- 10 лет*
- 17.58%
Сравнение доходности по годам AGX и CM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGX Argan, Inc. | 144.81% | 130.61% | 198.31% | 30.24% | -2.01% | -11.64% | 19.15% | 8.62% | -14.32% | -34.26% |
CM Canadian Imperial Bank of Commerce | 26.59% | 49.02% | 37.83% | 27.23% | -25.71% | 42.29% | 9.25% | 19.22% | -19.75% | 26.58% |
Correlation
The correlation between AGX and CM is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 1997 г. | 0.20 |
The correlation between AGX and CM shifts across timeframes, from 0.20 (all time) to 0.32 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AGX:
$10.87B
CM:
$77.36B
AGX:
$11.38
CM:
CA$12.14
AGX:
67.23
CM:
13.30
AGX:
1.22
CM:
1.64
AGX:
10.41
CM:
2.11
AGX:
22.95
CM:
1.88
AGX:
$1.04B
CM:
CA$61.84B
AGX:
$217.93M
CM:
CA$28.74B
AGX:
$163.99M
CM:
CA$13.01B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AGX vs. CM — Ранг доходности на риск
AGX
CM
Сравнение AGX c CM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Argan, Inc. (AGX) и Canadian Imperial Bank of Commerce (CM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AGX | CM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.58 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 10.37 | 6.25 | +4.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 29.46 | 24.38 | +5.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AGX и CM
Максимальная просадка AGX за все время составила -94.37%, что больше максимальной просадки CM в -71.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGX и CM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AGX | CM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.37% | -71.70% | -22.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.96% | -10.79% | -14.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.75% | -19.47% | -24.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.75% | -40.61% | -3.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.61% | -47.82% | -6.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.11% | -1.74% | -1.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.28% | -14.64% | -33.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.77% | 2.76% | +6.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности AGX и CM
Argan, Inc. (AGX) имеет более высокую волатильность в 20.26% по сравнению с Canadian Imperial Bank of Commerce (CM) с волатильностью 7.90%. Это указывает на то, что AGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AGX | CM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.26% | 7.90% | +12.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.72% | 16.06% | +38.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 74.81% | 19.13% | +55.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.27% | 21.42% | +29.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.03% | 22.58% | +23.45% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGX и CM
Дивидендная доходность AGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, что меньше доходности CM в 2.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGX Argan, Inc. | 0.24% | 0.52% | 0.93% | 2.24% | 2.71% | 1.94% | 7.31% | 2.49% | 1.98% | 4.44% | 1.42% | 2.16% |
CM Canadian Imperial Bank of Commerce | 1.98% | 3.17% | 4.21% | 5.88% | 7.77% | 4.08% | 5.06% | 6.47% | 5.48% | 5.28% | 5.93% | 6.71% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AGX и CM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Argan, Inc. и Canadian Imperial Bank of Commerce. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AGX и CM
AGX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Argan, Inc. сообщила о валовой прибыли в 61.11M при выручке в 290.95M, что соответствует валовой рентабельности в 21.0%.
CM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Imperial Bank of Commerce сообщила о валовой прибыли в 7.36B при выручке в 15.22B, что соответствует валовой рентабельности в 48.4%.
AGX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Argan, Inc. сообщила об операционной прибыли в 45.40M при выручке в 290.95M, что соответствует операционной рентабельности 15.6%.
CM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Imperial Bank of Commerce сообщила об операционной прибыли в 3.20B при выручке в 15.22B, что соответствует операционной рентабельности 21.0%.
AGX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Argan, Inc. сообщила о чистой прибыли в 46.06M при выручке в 290.95M, что соответствует чистой рентабельности 15.8%.
CM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Imperial Bank of Commerce сообщила о чистой прибыли в 2.46B при выручке в 15.22B, что соответствует чистой рентабельности 16.1%.
Часто задаваемые вопросы
AGX and CM have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AGX has higher volatility (20.26%) compared to CM (7.90%). In terms of maximum drawdown, AGX dropped -94.37% vs CM's -71.70%.
CM currently has the higher Sharpe Ratio (3.52 vs 3.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AGX и CM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор