Сравнение AVGO с EME
AVGO (Broadcom Inc.) and EME (EMCOR Group, Inc.) are both stocks. AVGO operates in Semiconductors (Technology), while EME operates in Engineering & Construction (Industrials). Over the past 10 years, AVGO returned 41.32%/yr vs 33.38%/yr for EME. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AVGO и EME
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVGO показывает доходность 14.83%, что значительно ниже, чем у EME с доходностью 34.80%. За последние 10 лет акции AVGO превзошли акции EME по среднегодовой доходности: 41.32% против 33.38% соответственно.
AVGO
- 1 день
- 2.82%
- 1 месяц
- -7.77%
- С начала года
- 14.83%
- 6 месяцев
- -0.72%
- 1 год
- 61.91%
- 3 года*
- 72.46%
- 5 лет*
- 56.70%
- 10 лет*
- 41.32%
EME
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- -10.62%
- С начала года
- 34.80%
- 6 месяцев
- 31.07%
- 1 год
- 68.85%
- 3 года*
- 68.15%
- 5 лет*
- 45.66%
- 10 лет*
- 33.38%
Сравнение доходности по годам AVGO и EME
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVGO Broadcom Inc. | 14.83% | 50.63% | 110.49% | 104.18% | -13.27% | 56.48% | 44.88% | 29.05% | 2.18% | 48.19% |
EME EMCOR Group, Inc. | 34.80% | 35.05% | 111.27% | 46.03% | 16.81% | 39.93% | 6.47% | 45.18% | -26.68% | 16.09% |
Correlation
The correlation between AVGO and EME is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.46 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 авг. 2009 г. | 0.40 |
Фундаментальные показатели
AVGO:
$1.93T
EME:
$37.11B
AVGO:
$6.01
EME:
$29.65
AVGO:
65.99
EME:
27.79
AVGO:
0.82
EME:
0.65
AVGO:
25.64
EME:
2.09
AVGO:
22.05
EME:
9.60
AVGO:
$75.47B
EME:
$17.75B
AVGO:
$50.53B
EME:
$3.47B
AVGO:
$41.76B
EME:
$2.03B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVGO vs. EME — Ранг доходности на риск
AVGO
EME
Сравнение AVGO c EME - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Broadcom Inc. (AVGO) и EMCOR Group, Inc. (EME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVGO | EME | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.33 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.17 | 2.75 | -0.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.16 | 6.90 | -1.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVGO | EME | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.38 | 1.82 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.32 | 1.38 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.05 | 1.02 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.09 | 0.60 | +0.49 |
Просадки
Сравнение просадок AVGO и EME
Максимальная просадка AVGO за все время составила -48.30%, что меньше максимальной просадки EME в -70.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVGO и EME.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVGO | EME | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.30% | -70.56% | +22.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.67% | -25.15% | -3.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.15% | -36.19% | -4.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.15% | -36.19% | -4.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.30% | -48.00% | -0.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.64% | -12.71% | -4.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.97% | -15.36% | +7.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.03% | 10.02% | +2.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVGO и EME
Broadcom Inc. (AVGO) имеет более высокую волатильность в 20.09% по сравнению с EMCOR Group, Inc. (EME) с волатильностью 7.08%. Это указывает на то, что AVGO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVGO | EME | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.09% | 7.08% | +13.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.69% | 25.46% | +9.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.31% | 38.11% | +7.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.31% | 33.30% | +10.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.48% | 32.97% | +6.51% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVGO и EME
Дивидендная доходность AVGO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, что больше доходности EME в 0.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVGO Broadcom Inc. | 0.63% | 0.70% | 0.94% | 1.71% | 3.02% | 2.24% | 3.05% | 3.54% | 3.11% | 1.87% | 1.43% | 1.13% |
EME EMCOR Group, Inc. | 0.16% | 0.16% | 0.20% | 0.32% | 0.36% | 0.41% | 0.35% | 0.37% | 0.54% | 0.39% | 0.45% | 0.67% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AVGO и EME
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Broadcom Inc. и EMCOR Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AVGO и EME
AVGO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Broadcom Inc. сообщила о валовой прибыли в 14.92B при выручке в 22.19B, что соответствует валовой рентабельности в 67.2%.
EME - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EMCOR Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 863.95M при выручке в 4.63B, что соответствует валовой рентабельности в 18.7%.
AVGO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Broadcom Inc. сообщила об операционной прибыли в 10.87B при выручке в 22.19B, что соответствует операционной рентабельности 49.0%.
EME - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EMCOR Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 403.85M при выручке в 4.63B, что соответствует операционной рентабельности 8.7%.
AVGO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Broadcom Inc. сообщила о чистой прибыли в 9.31B при выручке в 22.19B, что соответствует чистой рентабельности 42.0%.
EME - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EMCOR Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 305.48M при выручке в 4.63B, что соответствует чистой рентабельности 6.6%.
Часто задаваемые вопросы
AVGO and EME have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVGO has higher volatility (20.09%) compared to EME (7.08%). In terms of maximum drawdown, AVGO dropped -48.30% vs EME's -70.56%.
EME currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs 1.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AVGO и EME
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор