Сравнение MU с SITM
MU (Micron Technology, Inc.) and SITM (SiTime Corporation) are both stocks. Both operate in the Semiconductors industry within the Technology sector. Over the past 5 years, MU returned 60.28%/yr vs 44.29%/yr for SITM. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности MU и SITM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MU показывает доходность 202.85%, что значительно выше, чем у SITM с доходностью 77.15%.
MU
- 1 день
- -13.25%
- 1 месяц
- 15.69%
- С начала года
- 202.85%
- 6 месяцев
- 264.52%
- 1 год
- 697.79%
- 3 года*
- 134.88%
- 5 лет*
- 60.28%
- 10 лет*
- 52.53%
SITM
- 1 день
- -11.50%
- 1 месяц
- -24.90%
- С начала года
- 77.15%
- 6 месяцев
- 77.72%
- 1 год
- 203.96%
- 3 года*
- 80.72%
- 5 лет*
- 44.29%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MU и SITM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MU Micron Technology, Inc. | 202.85% | 240.24% | -0.96% | 71.93% | -45.93% | 24.21% | 39.79% | 18.02% |
SITM SiTime Corporation | 77.15% | 64.63% | 75.73% | 20.13% | -65.26% | 161.36% | 338.94% | 96.15% |
Correlation
The correlation between MU and SITM is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2019 г. | 0.51 |
The correlation between MU and SITM shifts across timeframes, from 0.40 (1 year) to 0.53 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MU:
$984.97B
SITM:
$16.48B
MU:
$21.26
SITM:
-$0.94
MU:
16.86
SITM:
42.49
MU:
13.59
SITM:
14.22
MU:
$58.12B
SITM:
$379.91M
MU:
$33.96B
SITM:
$211.60M
MU:
$25.99B
SITM:
-$13.71M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MU vs. SITM — Ранг доходности на риск
MU
SITM
Сравнение MU c SITM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Micron Technology, Inc. (MU) и SiTime Corporation (SITM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MU | SITM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +7.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.79 | 1.39 | +0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 23.84 | 6.97 | +16.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 92.82 | 17.22 | +75.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MU | SITM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.62 | 2.80 | +7.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.15 | 0.58 | +0.56 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.06 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 1.01 | -0.71 |
Просадки
Сравнение просадок MU и SITM
Максимальная просадка MU за все время составила -98.25%, что больше максимальной просадки SITM в -78.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MU и SITM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MU | SITM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.25% | -78.12% | -20.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.28% | -30.59% | +0.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.63% | -55.26% | -2.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.63% | -78.12% | +20.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.97% | -30.59% | +10.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.19% | -36.81% | -21.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.76% | 12.36% | -4.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности MU и SITM
Micron Technology, Inc. (MU) и SiTime Corporation (SITM) имеют волатильность 33.52% и 33.63% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MU | SITM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 33.52% | 33.63% | -0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 56.29% | 55.67% | +0.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.01% | 76.23% | -8.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.75% | 76.28% | -23.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.89% | 80.55% | -30.66% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MU и SITM
Дивидендная доходность MU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%, тогда как SITM не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
MU Micron Technology, Inc. | 0.06% | 0.16% | 0.55% | 0.54% | 0.89% | 0.21% |
SITM SiTime Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MU и SITM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Micron Technology, Inc. и SiTime Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MU и SITM
MU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила о валовой прибыли в 17.75B при выручке в 23.86B, что соответствует валовой рентабельности в 74.4%.
SITM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SiTime Corporation сообщила о валовой прибыли в 66.96M при выручке в 113.57M, что соответствует валовой рентабельности в 59.0%.
MU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила об операционной прибыли в 16.13B при выручке в 23.86B, что соответствует операционной рентабельности 67.6%.
SITM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SiTime Corporation сообщила об операционной прибыли в -12.34M при выручке в 113.57M, что соответствует операционной рентабельности -10.9%.
MU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила о чистой прибыли в 13.79B при выручке в 23.86B, что соответствует чистой рентабельности 57.8%.
SITM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SiTime Corporation сообщила о чистой прибыли в -5.22M при выручке в 113.57M, что соответствует чистой рентабельности -4.6%.
Часто задаваемые вопросы
MU and SITM have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SITM has higher volatility (33.63%) compared to MU (33.52%). In terms of maximum drawdown, MU dropped -98.25% vs SITM's -78.12%.
MU currently has the higher Sharpe Ratio (10.62 vs 2.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MU и SITM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор