PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

Сравнение TSM с AMD

Последнее обновление 23 февр. 2024 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM) и Advanced Micro Devices, Inc. (AMD).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TSM или AMD.

Основные характеристики


TSMAMD
Дох-ть с нач. г.24.11%19.75%
Дох-ть за 1 год50.91%121.34%
Дох-ть за 3 года0.33%27.75%
Дох-ть за 5 лет29.45%48.65%
Дох-ть за 10 лет24.83%47.31%
Коэф-т Шарпа1.592.79
Дневная вол-ть31.11%46.72%
Макс. просадка-84.63%-96.57%
Current Drawdown-5.29%-2.94%

Фундаментальные показатели


TSMAMD
Рыночная капитализация$677.76B$265.46B
Прибыль на акцию$5.14$0.53
Цена/прибыль25.42309.98
PEG коэффициент1.400.72
Выручка (12 мес.)$2.16T$22.68B
Валовая прибыль (12 мес.)$1.35T$12.05B
EBITDA (12 мес.)$1.45T$3.85B

Корреляция

0.47
-1.001.00

Корреляция между TSM и AMD составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение доходности TSM и AMD

С начала года, TSM показывает доходность 24.11%, что значительно выше, чем у AMD с доходностью 19.75%. За последние 10 лет акции TSM уступали акциям AMD по среднегодовой доходности: 24.83% против 47.31% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
39.72%
72.63%
TSM
AMD

Сравнение акций, фондов или ETF


Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited

Advanced Micro Devices, Inc.

Сравнение дивидендов TSM и AMD

Дивидендная доходность TSM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, тогда как AMD не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
TSM
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited
1.12%1.39%1.93%1.24%1.24%2.76%2.81%2.32%2.61%2.54%1.79%2.30%
AMD
Advanced Micro Devices, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Сравнение TSM c AMD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM) и Advanced Micro Devices, Inc. (AMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
TSM
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited
1.64
AMD
Advanced Micro Devices, Inc.
2.79

Сравнение коэффициента Шарпа TSM и AMD

Показатель коэффициента Шарпа TSM на текущий момент составляет 1.64, что ниже коэффициента Шарпа AMD равного 2.79. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа TSM и AMD.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
1.64
2.79
TSM
AMD

Сравнение просадок TSM и AMD

Максимальная просадка TSM за все время составила -84.63%, что меньше максимальной просадки AMD в -96.57%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для TSM и AMD


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
-5.29%
-2.94%
TSM
AMD

Сравнение волатильности TSM и AMD

Текущая волатильность для Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM) составляет 10.54%, в то время как у Advanced Micro Devices, Inc. (AMD) волатильность равна 15.32%. Это указывает на то, что TSM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
10.54%
15.32%
TSM
AMD