Сравнение CM с MOD
CM (Canadian Imperial Bank of Commerce) and MOD (Modine Manufacturing Company) are both stocks. CM operates in Banks - Diversified (Financial Services), while MOD operates in Auto Parts (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, CM returned 17.58%/yr vs 40.57%/yr for MOD. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CM и MOD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CM показывает доходность 26.59%, что значительно ниже, чем у MOD с доходностью 91.74%. За последние 10 лет акции CM уступали акциям MOD по среднегодовой доходности: 17.58% против 40.57% соответственно.
CM
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- 4.62%
- С начала года
- 26.59%
- 6 месяцев
- 24.43%
- 1 год
- 67.45%
- 3 года*
- 45.24%
- 5 лет*
- 20.12%
- 10 лет*
- 17.58%
MOD
- 1 день
- -9.76%
- 1 месяц
- -8.22%
- С начала года
- 91.74%
- 6 месяцев
- 85.97%
- 1 год
- 152.61%
- 3 года*
- 100.06%
- 5 лет*
- 73.29%
- 10 лет*
- 40.57%
Сравнение доходности по годам CM и MOD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CM Canadian Imperial Bank of Commerce | 26.59% | 49.02% | 37.83% | 27.23% | -25.71% | 42.29% | 9.25% | 19.22% | -19.75% | 26.58% |
MOD Modine Manufacturing Company | 91.74% | 15.16% | 94.19% | 200.60% | 96.83% | -19.67% | 63.12% | -28.77% | -46.49% | 35.57% |
Correlation
The correlation between CM and MOD is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 1997 г. | 0.36 |
Фундаментальные показатели
CM:
$77.36B
MOD:
$13.82B
CM:
CA$12.14
MOD:
$4.66
CM:
13.30
MOD:
54.92
CM:
1.64
MOD:
3.54
CM:
2.11
MOD:
4.31
CM:
1.88
MOD:
11.49
CM:
CA$61.84B
MOD:
$3.18B
CM:
CA$28.74B
MOD:
$731.10M
CM:
CA$13.01B
MOD:
$276.90M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CM vs. MOD — Ранг доходности на риск
CM
MOD
Сравнение CM c MOD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canadian Imperial Bank of Commerce (CM) и Modine Manufacturing Company (MOD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CM | MOD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.58 | 1.35 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.25 | 5.54 | +0.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 24.38 | 15.57 | +8.81 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CM и MOD
Максимальная просадка CM за все время составила -71.70%, что меньше максимальной просадки MOD в -97.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CM и MOD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CM | MOD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.70% | -97.53% | +25.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.79% | -27.55% | +16.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.47% | -51.61% | +32.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.61% | -56.14% | +15.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.82% | -88.13% | +40.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.74% | -16.59% | +14.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.64% | -37.63% | +22.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.76% | 9.78% | -7.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности CM и MOD
Текущая волатильность для Canadian Imperial Bank of Commerce (CM) составляет 7.90%, в то время как у Modine Manufacturing Company (MOD) волатильность равна 20.88%. Это указывает на то, что CM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MOD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CM | MOD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.90% | 20.88% | -12.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.06% | 50.92% | -34.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.13% | 67.89% | -48.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.42% | 60.61% | -39.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.58% | 58.85% | -36.27% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CM и MOD
Дивидендная доходность CM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, тогда как MOD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CM Canadian Imperial Bank of Commerce | 1.98% | 3.17% | 4.21% | 5.88% | 7.77% | 4.08% | 5.06% | 6.47% | 5.48% | 5.28% | 5.93% | 6.71% |
MOD Modine Manufacturing Company | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CM и MOD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Canadian Imperial Bank of Commerce и Modine Manufacturing Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CM и MOD
CM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Imperial Bank of Commerce сообщила о валовой прибыли в 7.36B при выручке в 15.22B, что соответствует валовой рентабельности в 48.4%.
MOD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Modine Manufacturing Company сообщила о валовой прибыли в 214.70M при выручке в 954.40M, что соответствует валовой рентабельности в 22.5%.
CM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Imperial Bank of Commerce сообщила об операционной прибыли в 3.20B при выручке в 15.22B, что соответствует операционной рентабельности 21.0%.
MOD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Modine Manufacturing Company сообщила об операционной прибыли в 96.40M при выручке в 954.40M, что соответствует операционной рентабельности 10.1%.
CM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Imperial Bank of Commerce сообщила о чистой прибыли в 2.46B при выручке в 15.22B, что соответствует чистой рентабельности 16.1%.
MOD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Modine Manufacturing Company сообщила о чистой прибыли в 201.50M при выручке в 954.40M, что соответствует чистой рентабельности 21.1%.
Часто задаваемые вопросы
CM and MOD have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MOD has higher volatility (20.88%) compared to CM (7.90%). In terms of maximum drawdown, CM dropped -71.70% vs MOD's -97.53%.
CM currently has the higher Sharpe Ratio (3.52 vs 2.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CM и MOD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор