Сравнение CM с WELL
CM (Canadian Imperial Bank of Commerce) and WELL (Welltower Inc.) are both stocks. CM operates in Banks - Diversified (Financial Services), while WELL operates in REIT - Healthcare Facilities (Real Estate). Over the past 10 years, CM returned 17.58%/yr vs 15.91%/yr for WELL. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CM и WELL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CM показывает доходность 26.59%, что значительно выше, чем у WELL с доходностью 23.33%. За последние 10 лет акции CM превзошли акции WELL по среднегодовой доходности: 17.58% против 15.91% соответственно.
CM
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- 4.62%
- С начала года
- 26.59%
- 6 месяцев
- 24.43%
- 1 год
- 67.45%
- 3 года*
- 45.24%
- 5 лет*
- 20.12%
- 10 лет*
- 17.58%
WELL
- 1 день
- 1.61%
- 1 месяц
- 10.71%
- С начала года
- 23.33%
- 6 месяцев
- 21.85%
- 1 год
- 51.73%
- 3 года*
- 44.16%
- 5 лет*
- 25.07%
- 10 лет*
- 15.91%
Сравнение доходности по годам CM и WELL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CM Canadian Imperial Bank of Commerce | 26.59% | 49.02% | 37.83% | 27.23% | -25.71% | 42.29% | 9.25% | 19.22% | -19.75% | 26.58% |
WELL Welltower Inc. | 23.33% | 49.86% | 43.07% | 41.79% | -21.18% | 36.98% | -17.19% | 23.04% | 15.31% | 0.22% |
Correlation
The correlation between CM and WELL is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2001 г. | 0.29 |
The correlation between CM and WELL shifts across timeframes, from 0.14 (1 year) to 0.31 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CM:
$77.36B
WELL:
$165.10B
CM:
CA$12.14
WELL:
$2.02
CM:
13.30
WELL:
112.65
CM:
1.64
WELL:
2.49
CM:
2.11
WELL:
13.63
CM:
1.88
WELL:
3.77
CM:
CA$61.84B
WELL:
$11.63B
CM:
CA$28.74B
WELL:
$3.25B
CM:
CA$13.01B
WELL:
$3.00B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CM vs. WELL — Ранг доходности на риск
CM
WELL
Сравнение CM c WELL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canadian Imperial Bank of Commerce (CM) и Welltower Inc. (WELL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CM | WELL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.58 | 1.38 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.25 | 4.02 | +2.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 24.38 | 9.80 | +14.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CM и WELL
Максимальная просадка CM за все время составила -71.70%, что больше максимальной просадки WELL в -63.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CM и WELL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CM | WELL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.70% | -63.33% | -8.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.79% | -12.61% | +1.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.47% | -12.99% | -6.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.61% | -40.78% | +0.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.82% | -63.33% | +15.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.74% | 0.00% | -1.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.64% | -10.30% | -4.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.76% | 5.16% | -2.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности CM и WELL
Текущая волатильность для Canadian Imperial Bank of Commerce (CM) составляет 7.90%, в то время как у Welltower Inc. (WELL) волатильность равна 10.25%. Это указывает на то, что CM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WELL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CM | WELL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.90% | 10.25% | -2.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.06% | 17.50% | -1.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.13% | 22.12% | -2.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.42% | 23.86% | -2.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.58% | 31.94% | -9.36% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CM и WELL
Дивидендная доходность CM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что больше доходности WELL в 1.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CM Canadian Imperial Bank of Commerce | 1.98% | 3.17% | 4.21% | 5.88% | 7.77% | 4.08% | 5.06% | 6.47% | 5.48% | 5.28% | 5.93% | 6.71% |
WELL Welltower Inc. | 1.30% | 1.52% | 2.03% | 2.71% | 3.72% | 2.84% | 4.18% | 4.26% | 5.01% | 5.46% | 5.14% | 4.85% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CM и WELL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Canadian Imperial Bank of Commerce и Welltower Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CM и WELL
CM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Imperial Bank of Commerce сообщила о валовой прибыли в 7.36B при выручке в 15.22B, что соответствует валовой рентабельности в 48.4%.
WELL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Welltower Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 3.35B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Imperial Bank of Commerce сообщила об операционной прибыли в 3.20B при выручке в 15.22B, что соответствует операционной рентабельности 21.0%.
WELL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Welltower Inc. сообщила об операционной прибыли в 752.32M при выручке в 3.35B, что соответствует операционной рентабельности 22.4%.
CM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Imperial Bank of Commerce сообщила о чистой прибыли в 2.46B при выручке в 15.22B, что соответствует чистой рентабельности 16.1%.
WELL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Welltower Inc. сообщила о чистой прибыли в 728.67M при выручке в 3.35B, что соответствует чистой рентабельности 21.7%.
Часто задаваемые вопросы
CM and WELL have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WELL has higher volatility (10.25%) compared to CM (7.90%). In terms of maximum drawdown, CM dropped -71.70% vs WELL's -63.33%.
CM currently has the higher Sharpe Ratio (3.52 vs 2.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CM и WELL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор