PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CLS с LITE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CLS с LITE

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

CLS (Celestica Inc.) and LITE (Lumentum Holdings Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — CLS in Electronic Components, LITE in Communication Equipment. Over the past 10 years, CLS returned 42.43%/yr vs 42.59%/yr for LITE. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CLS и LITE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Celestica Inc. (CLS) и Lumentum Holdings Inc. (LITE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CLS показывает доходность 25.74%, что значительно ниже, чем у LITE с доходностью 134.31%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CLS имеют среднегодовую доходность 42.43%, а акции LITE немного впереди с 42.59%.

CLS

1 день
-12.61%
1 месяц
-1.02%
С начала года
25.74%
6 месяцев
14.34%
1 год
207.89%
3 года*
209.32%
5 лет*
112.29%
10 лет*
42.43%

LITE

1 день
-8.62%
1 месяц
-4.44%
С начала года
134.31%
6 месяцев
160.60%
1 год
960.23%
3 года*
158.34%
5 лет*
60.17%
10 лет*
42.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CLS и LITE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CLS
Celestica Inc.		25.74%220.27%215.23%159.80%1.26%37.92%-2.42%-5.70%-16.32%-11.56%
LITE
Lumentum Holdings Inc.		134.31%339.06%60.15%0.48%-50.68%11.57%19.55%88.76%-14.09%26.52%

Correlation

The correlation between CLS and LITE is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.54

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.53

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 авг. 2015 г.

0.42

The correlation between CLS and LITE shifts across timeframes, from 0.42 (all time) to 0.56 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CLS:

$43.01B

LITE:

$83.08B

EPS

CLS:

$8.28

LITE:

$5.26

Коэффициент P/E

CLS:

44.87

LITE:

164.08

Коэффициент P/S

CLS:

3.12

LITE:

29.01

Коэффициент P/B

CLS:

20.50

LITE:

27.94

Общая выручка (12 мес.)

CLS:

$13.81B

LITE:

$2.49B

Валовая прибыль (12 мес.)

CLS:

$1.60B

LITE:

$938.50M

EBITDA (12 мес.)

CLS:

$1.32B

LITE:

$470.10M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Celestica Inc.

Lumentum Holdings Inc.

Часто сравнивают с CLS:
CLS с VRTCLS с CLS.TOCLS с FNCLS с FIXCLS с NBISCLS с MODCLS с SPY
Часто сравнивают с LITE:
LITE с AAOILITE с COHRLITE с AVGOLITE с SNDKLITE с TSMLITE с CIENLITE с GE

Доходность на риск

CLS vs. LITE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CLS
Ранг доходности на риск CLS: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLS: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLS: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLS: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLS: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLS: 9494
Ранг коэф-та Мартина
LITE
Ранг доходности на риск LITE: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LITE: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LITE: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LITE: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LITE: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LITE: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CLS c LITE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Celestica Inc. (CLS) и Lumentum Holdings Inc. (LITE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CLSLITEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.95
11.28

-8.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.89
5.45

-2.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.72

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.28

33.72

-26.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.23

129.97

-111.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CLS vs. LITE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CLS на текущий момент составляет 2.95, что ниже коэффициента Шарпа LITE равного 11.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CLS и LITE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CLSLITEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.95

11.28

-8.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.96

1.01

+0.95

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

0.76

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.74

-0.47

Просадки

Сравнение просадок CLS и LITE

Максимальная просадка CLS за все время составила -96.93%, что больше максимальной просадки LITE в -66.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLS и LITE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CLSLITEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.93%

-66.89%

-30.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.24%

-28.70%

-0.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-53.96%

-50.63%

-3.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.96%

-66.48%

+12.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-80.60%

-66.89%

-13.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.31%

-17.99%

-3.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-73.36%

-23.16%

-50.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.66%

7.43%

+4.23%

Волатильность

Сравнение волатильности CLS и LITE

Текущая волатильность для Celestica Inc. (CLS) составляет 27.20%, в то время как у Lumentum Holdings Inc. (LITE) волатильность равна 31.43%. Это указывает на то, что CLS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LITE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CLSLITEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

27.20%

31.43%

-4.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

55.13%

69.38%

-14.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

72.31%

85.82%

-13.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

57.58%

59.76%

-2.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

49.90%

56.52%

-6.62%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CLS и LITE

Ни CLS, ни LITE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CLS и LITE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Celestica Inc. и Lumentum Holdings Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B20222023202420252026
4.05B
808.40M
(CLS) Общая выручка
(LITE) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CLS и LITE

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Celestica Inc. и Lumentum Holdings Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%20222023202420252026
10.8%
44.2%
Активы портфеля
CLS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Celestica Inc. сообщила о валовой прибыли в 437.20M при выручке в 4.05B, что соответствует валовой рентабельности в 10.8%.

LITE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lumentum Holdings Inc. сообщила о валовой прибыли в 357.00M при выручке в 808.40M, что соответствует валовой рентабельности в 44.2%.

CLS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Celestica Inc. сообщила об операционной прибыли в 272.10M при выручке в 4.05B, что соответствует операционной рентабельности 6.7%.

LITE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lumentum Holdings Inc. сообщила об операционной прибыли в 174.50M при выручке в 808.40M, что соответствует операционной рентабельности 21.6%.

CLS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Celestica Inc. сообщила о чистой прибыли в 212.30M при выручке в 4.05B, что соответствует чистой рентабельности 5.3%.

LITE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lumentum Holdings Inc. сообщила о чистой прибыли в 144.20M при выручке в 808.40M, что соответствует чистой рентабельности 17.8%.

Часто задаваемые вопросы

CLS and LITE have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LITE has higher volatility (31.43%) compared to CLS (27.20%). In terms of maximum drawdown, CLS dropped -96.93% vs LITE's -66.89%.

LITE currently has the higher Sharpe Ratio (11.28 vs 2.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CLS и LITE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор