Сравнение CM с TVTX
CM (Canadian Imperial Bank of Commerce) and TVTX (Travere Therapeutics, Inc.) are both stocks. CM operates in Banks - Diversified (Financial Services), while TVTX operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 10 years, CM returned 17.58%/yr vs 12.70%/yr for TVTX. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CM и TVTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CM показывает доходность 26.59%, что значительно ниже, чем у TVTX с доходностью 54.02%. За последние 10 лет акции CM превзошли акции TVTX по среднегодовой доходности: 17.58% против 12.70% соответственно.
CM
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- 4.62%
- С начала года
- 26.59%
- 6 месяцев
- 24.43%
- 1 год
- 67.45%
- 3 года*
- 45.24%
- 5 лет*
- 20.12%
- 10 лет*
- 17.58%
TVTX
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- 24.74%
- С начала года
- 54.02%
- 6 месяцев
- 48.46%
- 1 год
- 298.44%
- 3 года*
- 54.91%
- 5 лет*
- 30.18%
- 10 лет*
- 12.70%
Сравнение доходности по годам CM и TVTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CM Canadian Imperial Bank of Commerce | 26.59% | 49.02% | 37.83% | 27.23% | -25.71% | 42.29% | 9.25% | 19.22% | -19.75% | 26.58% |
TVTX Travere Therapeutics, Inc. | 54.02% | 119.35% | 93.77% | -57.25% | -32.25% | 13.89% | 91.94% | -37.25% | 7.40% | 11.30% |
Correlation
The correlation between CM and TVTX is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2012 г. | 0.19 |
Фундаментальные показатели
CM:
$77.36B
TVTX:
$5.41B
CM:
CA$12.14
TVTX:
-$0.49
CM:
2.11
TVTX:
10.25
CM:
1.88
TVTX:
54.76
CM:
CA$61.84B
TVTX:
$536.20M
CM:
CA$28.74B
TVTX:
$385.20M
CM:
CA$13.01B
TVTX:
$11.15M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CM vs. TVTX — Ранг доходности на риск
CM
TVTX
Сравнение CM c TVTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canadian Imperial Bank of Commerce (CM) и Travere Therapeutics, Inc. (TVTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CM | TVTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.58 | 1.59 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.25 | 8.69 | -2.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 24.38 | 20.11 | +4.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CM и TVTX
Максимальная просадка CM за все время составила -71.70%, что меньше максимальной просадки TVTX в -85.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CM и TVTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CM | TVTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.70% | -85.43% | +13.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.79% | -33.49% | +22.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.47% | -69.51% | +50.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.61% | -83.12% | +42.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.82% | -83.64% | +35.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.74% | -0.30% | -1.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.64% | -40.96% | +26.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.76% | 14.45% | -11.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности CM и TVTX
Текущая волатильность для Canadian Imperial Bank of Commerce (CM) составляет 7.90%, в то время как у Travere Therapeutics, Inc. (TVTX) волатильность равна 13.78%. Это указывает на то, что CM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TVTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CM | TVTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.90% | 13.78% | -5.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.06% | 51.98% | -35.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.13% | 71.49% | -52.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.42% | 66.46% | -45.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.58% | 58.36% | -35.78% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CM и TVTX
Дивидендная доходность CM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, тогда как TVTX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CM Canadian Imperial Bank of Commerce | 1.98% | 3.17% | 4.21% | 5.88% | 7.77% | 4.08% | 5.06% | 6.47% | 5.48% | 5.28% | 5.93% | 6.71% |
TVTX Travere Therapeutics, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CM и TVTX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Canadian Imperial Bank of Commerce и Travere Therapeutics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CM и TVTX
CM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Imperial Bank of Commerce сообщила о валовой прибыли в 7.36B при выручке в 15.22B, что соответствует валовой рентабельности в 48.4%.
TVTX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Travere Therapeutics, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 127.20M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Imperial Bank of Commerce сообщила об операционной прибыли в 3.20B при выручке в 15.22B, что соответствует операционной рентабельности 21.0%.
TVTX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Travere Therapeutics, Inc. сообщила об операционной прибыли в -36.60M при выручке в 127.20M, что соответствует операционной рентабельности -28.8%.
CM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Imperial Bank of Commerce сообщила о чистой прибыли в 2.46B при выручке в 15.22B, что соответствует чистой рентабельности 16.1%.
TVTX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Travere Therapeutics, Inc. сообщила о чистой прибыли в -37.10M при выручке в 127.20M, что соответствует чистой рентабельности -29.2%.
Часто задаваемые вопросы
CM and TVTX have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TVTX has higher volatility (13.78%) compared to CM (7.90%). In terms of maximum drawdown, CM dropped -71.70% vs TVTX's -85.43%.
TVTX currently has the higher Sharpe Ratio (4.07 vs 3.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CM и TVTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор