Сравнение CSCO с MU
CSCO (Cisco Systems, Inc.) and MU (Micron Technology, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — CSCO in Communication Equipment, MU in Semiconductors. Over the past 10 years, CSCO returned 18.67%/yr vs 56.72%/yr for MU. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CSCO и MU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CSCO показывает доходность 49.29%, что значительно ниже, чем у MU с доходностью 296.90%. За последние 10 лет акции CSCO уступали акциям MU по среднегодовой доходности: 18.67% против 56.72% соответственно.
CSCO
- 1 день
- -4.37%
- 1 месяц
- -5.52%
- С начала года
- 49.29%
- 6 месяцев
- 47.13%
- 1 год
- 69.54%
- 3 года*
- 34.45%
- 5 лет*
- 19.86%
- 10 лет*
- 18.67%
MU
- 1 день
- -6.69%
- 1 месяц
- 16.61%
- С начала года
- 296.90%
- 6 месяцев
- 297.93%
- 1 год
- 809.78%
- 3 года*
- 158.00%
- 5 лет*
- 69.89%
- 10 лет*
- 56.72%
Сравнение доходности по годам CSCO и MU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSCO Cisco Systems, Inc. | 49.29% | 33.47% | 21.00% | 9.30% | -22.46% | 45.76% | -3.49% | 13.81% | 16.57% | 31.27% |
MU Micron Technology, Inc. | 296.90% | 240.24% | -0.96% | 71.93% | -45.93% | 24.21% | 39.79% | 69.49% | -22.84% | 87.59% |
Correlation
The correlation between CSCO and MU is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 1990 г. | 0.41 |
The correlation between CSCO and MU shifts across timeframes, from 0.23 (1 year) to 0.41 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CSCO:
$453.60B
MU:
$1.29T
CSCO:
$3.00
MU:
$44.42
CSCO:
37.96
MU:
25.49
CSCO:
31.85
MU:
0.10
CSCO:
7.47
MU:
14.25
CSCO:
9.28
MU:
12.84
CSCO:
$60.75B
MU:
$90.27B
CSCO:
$39.08B
MU:
$65.51B
CSCO:
$13.98B
MU:
$44.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSCO vs. MU — Ранг доходности на риск
CSCO
MU
Сравнение CSCO c MU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cisco Systems, Inc. (CSCO) и Micron Technology, Inc. (MU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CSCO | MU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -8.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.76 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.09 | 26.71 | -21.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.29 | 103.68 | -90.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CSCO и MU
Максимальная просадка CSCO за все время составила -89.26%, что меньше максимальной просадки MU в -98.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSCO и MU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSCO | MU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.26% | -98.25% | +8.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.57% | -30.28% | +16.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.16% | -57.63% | +37.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.68% | -57.63% | +20.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.95% | -57.63% | +15.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.48% | -6.69% | -5.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.08% | -58.11% | +18.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.19% | 7.89% | -2.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSCO и MU
Текущая волатильность для Cisco Systems, Inc. (CSCO) составляет 12.07%, в то время как у Micron Technology, Inc. (MU) волатильность равна 36.77%. Это указывает на то, что CSCO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSCO | MU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.07% | 36.77% | -24.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.64% | 61.80% | -34.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.32% | 74.47% | -43.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.97% | 54.50% | -29.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.89% | 50.65% | -24.76% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSCO и MU
Дивидендная доходность CSCO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что больше доходности MU в 0.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSCO Cisco Systems, Inc. | 1.45% | 2.12% | 2.69% | 3.07% | 3.17% | 2.32% | 3.20% | 2.88% | 2.95% | 2.95% | 3.28% | 3.02% |
MU Micron Technology, Inc. | 0.04% | 0.16% | 0.55% | 0.54% | 0.89% | 0.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CSCO и MU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cisco Systems, Inc. и Micron Technology, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CSCO и MU
CSCO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cisco Systems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 10.08B при выручке в 15.84B, что соответствует валовой рентабельности в 63.6%.
MU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила о валовой прибыли в 35.06B при выручке в 41.46B, что соответствует валовой рентабельности в 84.6%.
CSCO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cisco Systems, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.96B при выручке в 15.84B, что соответствует операционной рентабельности 25.0%.
MU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила об операционной прибыли в 33.31B при выручке в 41.46B, что соответствует операционной рентабельности 80.4%.
CSCO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cisco Systems, Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.37B при выручке в 15.84B, что соответствует чистой рентабельности 21.3%.
MU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила о чистой прибыли в 28.24B при выручке в 41.46B, что соответствует чистой рентабельности 68.1%.
Часто задаваемые вопросы
CSCO and MU have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MU has higher volatility (36.77%) compared to CSCO (12.07%). In terms of maximum drawdown, CSCO dropped -89.26% vs MU's -98.25%.
MU currently has the higher Sharpe Ratio (10.86 vs 2.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CSCO и MU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор