Сравнение CSCO с MU
CSCO (Cisco Systems, Inc.) and MU (Micron Technology, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — CSCO in Communication Equipment, MU in Semiconductors. Over the past 10 years, CSCO returned 19.19%/yr vs 55.03%/yr for MU. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CSCO и MU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CSCO показывает доходность 62.91%, что значительно ниже, чем у MU с доходностью 232.74%. За последние 10 лет акции CSCO уступали акциям MU по среднегодовой доходности: 19.19% против 55.03% соответственно.
CSCO
- 1 день
- 2.06%
- 1 месяц
- 28.56%
- С начала года
- 62.91%
- 6 месяцев
- 59.13%
- 1 год
- 92.26%
- 3 года*
- 39.53%
- 5 лет*
- 21.53%
- 10 лет*
- 19.19%
MU
- 1 день
- 9.87%
- 1 месяц
- 27.11%
- С начала года
- 232.74%
- 6 месяцев
- 284.77%
- 1 год
- 776.52%
- 3 года*
- 144.94%
- 5 лет*
- 65.39%
- 10 лет*
- 55.03%
Сравнение доходности по годам CSCO и MU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSCO Cisco Systems, Inc. | 62.91% | 33.47% | 21.00% | 9.30% | -22.46% | 45.76% | -3.49% | 13.81% | 16.57% | 31.27% |
MU Micron Technology, Inc. | 232.74% | 240.24% | -0.96% | 71.93% | -45.93% | 24.21% | 39.79% | 69.49% | -22.84% | 87.59% |
Correlation
The correlation between CSCO and MU is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 1990 г. | 0.41 |
Over the past year, the correlation between CSCO and MU has dropped to 0.20 - well below their long-term average of 0.41, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
CSCO:
$494.99B
MU:
$1.08T
CSCO:
$3.00
MU:
$21.26
CSCO:
41.42
MU:
44.66
CSCO:
34.76
MU:
0.17
CSCO:
8.15
MU:
18.53
CSCO:
10.13
MU:
14.94
CSCO:
$60.75B
MU:
$58.12B
CSCO:
$39.08B
MU:
$33.96B
CSCO:
$13.98B
MU:
$25.99B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSCO vs. MU — Ранг доходности на риск
CSCO
MU
Сравнение CSCO c MU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cisco Systems, Inc. (CSCO) и Micron Technology, Inc. (MU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CSCO | MU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -8.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | 1.81 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.83 | 25.90 | -19.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.08 | 100.37 | -81.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CSCO | MU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.02 | 11.44 | -8.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 | 1.24 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 1.11 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.31 | +0.30 |
Просадки
Сравнение просадок CSCO и MU
Максимальная просадка CSCO за все время составила -89.26%, что меньше максимальной просадки MU в -98.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSCO и MU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSCO | MU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.26% | -98.25% | +8.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.57% | -30.28% | +16.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.16% | -57.63% | +37.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.68% | -57.63% | +20.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.95% | -57.63% | +15.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.50% | -12.07% | +7.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.13% | -58.19% | +18.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.86% | 7.80% | -2.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSCO и MU
Текущая волатильность для Cisco Systems, Inc. (CSCO) составляет 16.93%, в то время как у Micron Technology, Inc. (MU) волатильность равна 34.16%. Это указывает на то, что CSCO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSCO | MU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.93% | 34.16% | -17.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.93% | 56.74% | -29.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.76% | 68.70% | -37.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.83% | 52.91% | -28.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.87% | 49.99% | -24.12% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSCO и MU
Дивидендная доходность CSCO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что больше доходности MU в 0.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSCO Cisco Systems, Inc. | 1.33% | 2.12% | 2.69% | 3.07% | 3.17% | 2.32% | 3.20% | 2.88% | 2.95% | 2.95% | 3.28% | 3.02% |
MU Micron Technology, Inc. | 0.05% | 0.16% | 0.55% | 0.54% | 0.89% | 0.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CSCO и MU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cisco Systems, Inc. и Micron Technology, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CSCO и MU
CSCO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cisco Systems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 10.08B при выручке в 15.84B, что соответствует валовой рентабельности в 63.6%.
MU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила о валовой прибыли в 17.75B при выручке в 23.86B, что соответствует валовой рентабельности в 74.4%.
CSCO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cisco Systems, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.96B при выручке в 15.84B, что соответствует операционной рентабельности 25.0%.
MU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила об операционной прибыли в 16.13B при выручке в 23.86B, что соответствует операционной рентабельности 67.6%.
CSCO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cisco Systems, Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.37B при выручке в 15.84B, что соответствует чистой рентабельности 21.3%.
MU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила о чистой прибыли в 13.79B при выручке в 23.86B, что соответствует чистой рентабельности 57.8%.
Часто задаваемые вопросы
CSCO and MU have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MU has higher volatility (34.16%) compared to CSCO (16.93%). In terms of maximum drawdown, CSCO dropped -89.26% vs MU's -98.25%.
MU currently has the higher Sharpe Ratio (11.44 vs 3.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CSCO и MU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор