Сравнение UI с FN
UI (Ubiquiti Inc.) and FN (Fabrinet) are both stocks. Both are in the Technology sector — UI in Communication Equipment, FN in Electronic Components. Over the past 10 years, UI returned 31.37%/yr vs 30.90%/yr for FN. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности UI и FN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UI показывает доходность -4.65%, что значительно ниже, чем у FN с доходностью 15.27%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции UI имеют среднегодовую доходность 31.37%, а акции FN немного отстают с 30.90%.
UI
- 1 день
- -2.73%
- 1 месяц
- -9.85%
- С начала года
- -4.65%
- 6 месяцев
- -7.56%
- 1 год
- 31.39%
- 3 года*
- 45.39%
- 5 лет*
- 12.04%
- 10 лет*
- 31.37%
FN
- 1 день
- -7.57%
- 1 месяц
- -19.78%
- С начала года
- 15.27%
- 6 месяцев
- 9.72%
- 1 год
- 77.52%
- 3 года*
- 60.74%
- 5 лет*
- 40.67%
- 10 лет*
- 30.90%
Сравнение доходности по годам UI и FN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UI Ubiquiti Inc. | -4.65% | 67.72% | 141.15% | -48.23% | -9.99% | 10.83% | 48.49% | 91.65% | 40.69% | 22.87% |
FN Fabrinet | 15.27% | 107.06% | 15.53% | 48.44% | 8.23% | 52.69% | 19.66% | 26.37% | 78.78% | -28.78% |
Correlation
The correlation between UI and FN is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2011 г. | 0.37 |
The correlation between UI and FN shifts across timeframes, from 0.37 (all time) to 0.49 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
UI:
$31.88B
FN:
$19.01B
UI:
$15.56
FN:
$11.64
UI:
33.83
FN:
45.08
UI:
2.19
FN:
1.93
UI:
10.30
FN:
4.48
UI:
26.52
FN:
8.25
UI:
$3.10B
FN:
$4.24B
UI:
$1.42B
FN:
$509.75M
UI:
$1.12B
FN:
$422.55M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UI vs. FN — Ранг доходности на риск
UI
FN
Сравнение UI c FN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ubiquiti Inc. (UI) и Fabrinet (FN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UI | FN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.22 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.66 | 2.56 | -1.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.53 | 7.67 | -6.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UI и FN
Максимальная просадка UI за все время составила -77.49%, что больше максимальной просадки FN в -70.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UI и FN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UI | FN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.49% | -70.46% | -7.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.41% | -29.70% | -21.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.41% | -37.47% | -13.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.44% | -38.70% | -30.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.21% | -51.11% | -21.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.41% | -29.70% | -21.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.60% | -22.58% | -4.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.11% | 9.89% | +12.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности UI и FN
Текущая волатильность для Ubiquiti Inc. (UI) составляет 10.52%, в то время как у Fabrinet (FN) волатильность равна 26.14%. Это указывает на то, что UI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UI | FN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.52% | 26.14% | -15.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.48% | 56.06% | -15.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 62.18% | 68.12% | -5.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.70% | 54.09% | -5.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.00% | 48.49% | -0.49% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UI и FN
Дивидендная доходность UI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, тогда как FN не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FN Fabrinet | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UI Ubiquiti Inc. | 0.61% | 0.51% | 0.72% | 1.72% | 0.88% | 0.65% | 0.50% | 0.58% | 0.50% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UI и FN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ubiquiti Inc. и Fabrinet. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности UI и FN
UI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ubiquiti Inc. сообщила о валовой прибыли в 370.71M при выручке в 788.20M, что соответствует валовой рентабельности в 47.0%.
FN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fabrinet сообщила о валовой прибыли в 144.34M при выручке в 1.21B, что соответствует валовой рентабельности в 11.9%.
UI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ubiquiti Inc. сообщила об операционной прибыли в 290.82M при выручке в 788.20M, что соответствует операционной рентабельности 36.9%.
FN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fabrinet сообщила об операционной прибыли в 120.04M при выручке в 1.21B, что соответствует операционной рентабельности 9.9%.
UI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ubiquiti Inc. сообщила о чистой прибыли в 233.91M при выручке в 788.20M, что соответствует чистой рентабельности 29.7%.
FN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fabrinet сообщила о чистой прибыли в 128.18M при выручке в 1.21B, что соответствует чистой рентабельности 10.6%.
Часто задаваемые вопросы
UI and FN have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FN has higher volatility (26.14%) compared to UI (10.52%). In terms of maximum drawdown, UI dropped -77.49% vs FN's -70.46%.
FN currently has the higher Sharpe Ratio (1.12 vs 0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UI и FN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор