PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIX с MPWR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение FIX с MPWR

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

FIX (Comfort Systems USA, Inc.) and MPWR (Monolithic Power Systems, Inc.) are both stocks. FIX operates in Engineering & Construction (Industrials), while MPWR operates in Semiconductors (Technology). Over the past 10 years, FIX returned 51.04%/yr vs 36.78%/yr for MPWR. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FIX и MPWR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Comfort Systems USA, Inc. (FIX) и Monolithic Power Systems, Inc. (MPWR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FIX показывает доходность 97.75%, что значительно выше, чем у MPWR с доходностью 63.73%. За последние 10 лет акции FIX превзошли акции MPWR по среднегодовой доходности: 51.04% против 36.78% соответственно.

FIX

1 день
-3.69%
1 месяц
-5.52%
С начала года
97.75%
6 месяцев
84.29%
1 год
262.00%
3 года*
127.21%
5 лет*
85.29%
10 лет*
51.04%

MPWR

1 день
-10.38%
1 месяц
-7.48%
С начала года
63.73%
6 месяцев
54.32%
1 год
117.20%
3 года*
44.96%
5 лет*
34.65%
10 лет*
36.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FIX и MPWR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FIX
Comfort Systems USA, Inc.		97.75%120.86%106.89%79.62%16.98%88.98%6.73%15.07%0.73%32.13%
MPWR
Monolithic Power Systems, Inc.		63.73%54.45%-5.55%79.78%-27.78%35.49%107.49%54.80%4.49%38.23%

Correlation

The correlation between FIX and MPWR is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.47

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 нояб. 2004 г.

0.41

The correlation between FIX and MPWR shifts across timeframes, from 0.41 (all time) to 0.51 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FIX:

$65.00B

MPWR:

$72.93B

EPS

FIX:

$34.64

MPWR:

$13.89

Коэффициент P/E

FIX:

53.23

MPWR:

106.61

Коэффициент PEG

FIX:

0.80

MPWR:

1.34

Коэффициент P/S

FIX:

6.43

MPWR:

24.35

Коэффициент P/B

FIX:

23.09

MPWR:

19.83

Общая выручка (12 мес.)

FIX:

$10.14B

MPWR:

$2.96B

Валовая прибыль (12 мес.)

FIX:

$2.55B

MPWR:

$1.63B

EBITDA (12 мес.)

FIX:

$1.70B

MPWR:

$861.78M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Comfort Systems USA, Inc.

Monolithic Power Systems, Inc.

Часто сравнивают с FIX:
FIX с NVDAFIX с CLSFIX с IESCFIX с SPYFIX с AAONFIX с HWKNFIX с ATKR
Часто сравнивают с MPWR:
MPWR с ADIMPWR с ONMPWR с KLACMPWR с MCHPMPWR с CDNSMPWR с FNMPWR с MTSI

Доходность на риск

FIX vs. MPWR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIX
Ранг доходности на риск FIX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
MPWR
Ранг доходности на риск MPWR: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MPWR: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MPWR: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MPWR: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MPWR: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MPWR: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIX c MPWR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Comfort Systems USA, Inc. (FIX) и Monolithic Power Systems, Inc. (MPWR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIXMPWRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
5.10
2.51

+2.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.95
2.98

+1.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.66

1.37

+0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

19.77

5.34

+14.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

61.42

14.29

+47.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIX vs. MPWR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIX на текущий момент составляет 5.10, что выше коэффициента Шарпа MPWR равного 2.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIX и MPWR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIXMPWRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.10

2.51

+2.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.93

0.65

+1.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.21

0.78

+0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.57

-0.17

Просадки

Сравнение просадок FIX и MPWR

Максимальная просадка FIX за все время составила -93.36%, что больше максимальной просадки MPWR в -72.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIX и MPWR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FIXMPWRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.36%

-72.27%

-21.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.77%

-22.45%

+8.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-46.05%

-51.65%

+5.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.05%

-51.65%

+5.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.68%

-51.65%

+1.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.68%

-12.36%

+2.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-38.08%

-17.72%

-20.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.42%

8.37%

-3.95%

Волатильность

Сравнение волатильности FIX и MPWR

Текущая волатильность для Comfort Systems USA, Inc. (FIX) составляет 13.00%, в то время как у Monolithic Power Systems, Inc. (MPWR) волатильность равна 19.11%. Это указывает на то, что FIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MPWR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FIXMPWRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.00%

19.11%

-6.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.63%

36.22%

+1.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

53.38%

47.70%

+5.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.47%

53.34%

-8.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.35%

47.13%

-4.78%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIX и MPWR

Дивидендная доходность FIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, что меньше доходности MPWR в 0.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIX
Comfort Systems USA, Inc.		0.14%0.21%0.28%0.41%0.49%0.49%0.81%0.79%0.76%0.68%0.83%0.88%
MPWR
Monolithic Power Systems, Inc.		0.45%0.69%0.85%0.63%0.85%0.49%0.55%0.90%1.03%0.71%0.98%1.26%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FIX и MPWR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Comfort Systems USA, Inc. и Monolithic Power Systems, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B3.00B20222023202420252026
2.87B
804.19M
(FIX) Общая выручка
(MPWR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности FIX и MPWR

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Comfort Systems USA, Inc. и Monolithic Power Systems, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%20222023202420252026
26.3%
55.3%
Активы портфеля
FIX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Comfort Systems USA, Inc. сообщила о валовой прибыли в 754.41M при выручке в 2.87B, что соответствует валовой рентабельности в 26.3%.

MPWR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Monolithic Power Systems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 445.07M при выручке в 804.19M, что соответствует валовой рентабельности в 55.3%.

FIX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Comfort Systems USA, Inc. сообщила об операционной прибыли в 485.72M при выручке в 2.87B, что соответствует операционной рентабельности 17.0%.

MPWR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Monolithic Power Systems, Inc. сообщила об операционной прибыли в 241.15M при выручке в 804.19M, что соответствует операционной рентабельности 30.0%.

FIX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Comfort Systems USA, Inc. сообщила о чистой прибыли в 370.38M при выручке в 2.87B, что соответствует чистой рентабельности 12.9%.

MPWR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Monolithic Power Systems, Inc. сообщила о чистой прибыли в 193.23M при выручке в 804.19M, что соответствует чистой рентабельности 24.0%.

Часто задаваемые вопросы

FIX and MPWR have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MPWR has higher volatility (19.11%) compared to FIX (13.00%). In terms of maximum drawdown, FIX dropped -93.36% vs MPWR's -72.27%.

FIX currently has the higher Sharpe Ratio (5.10 vs 2.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FIX и MPWR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор