PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ADI с BE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ADI с BE

Последнее обновление 27 июн. 2026 г.
See Documentation

ADI (Analog Devices, Inc.) and BE (Bloom Energy Corporation) are both stocks. ADI operates in Semiconductors (Technology), while BE operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials). Over the past 5 years, ADI returned 20.22%/yr vs 55.88%/yr for BE. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ADI и BE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Analog Devices, Inc. (ADI) и Bloom Energy Corporation (BE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ADI показывает доходность 43.50%, что значительно ниже, чем у BE с доходностью 190.04%.

ADI

1 день
-7.42%
1 месяц
-6.25%
С начала года
43.50%
6 месяцев
40.58%
1 год
65.47%
3 года*
28.28%
5 лет*
20.22%
10 лет*
24.01%

BE

1 день
-18.49%
1 месяц
-11.57%
С начала года
190.04%
6 месяцев
179.46%
1 год
1,036.25%
3 года*
150.72%
5 лет*
55.88%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ADI и BE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
ADI
Analog Devices, Inc.		43.50%29.75%8.82%23.36%-4.91%20.96%26.87%41.31%-11.02%
BE
Bloom Energy Corporation		190.04%291.22%50.07%-22.59%-12.81%-23.48%283.67%-25.15%-46.63%

Correlation

The correlation between ADI and BE is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.32

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2018 г.

0.35

The correlation between ADI and BE shifts across timeframes, from 0.26 (1 year) to 0.39 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ADI:

$189.76B

BE:

$80.57B

EPS

ADI:

$6.72

BE:

$0.02

Коэффициент P/E

ADI:

57.57

BE:

10.98K

Коэффициент P/S

ADI:

14.97

BE:

27.03

Коэффициент P/B

ADI:

5.62

BE:

87.44

Общая выручка (12 мес.)

ADI:

$12.74B

BE:

$2.45B

Валовая прибыль (12 мес.)

ADI:

$8.22B

BE:

$761.91M

EBITDA (12 мес.)

ADI:

$6.19B

BE:

$88.83M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Analog Devices, Inc.

Bloom Energy Corporation

Часто сравнивают с ADI:
ADI с NXPIADI с MCHPADI с MPWRADI с AIADI с STMADI с AMDADI с ORCL
Часто сравнивают с BE:
BE с PLUGBE с VSTBE с BLDPBE с FCELBE с GEVBE с PBWBE с NPWR

Доходность на риск

ADI vs. BE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ADI
Ранг доходности на риск ADI: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADI: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADI: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADI: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADI: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADI: 9090
Ранг коэф-та Мартина
BE
Ранг доходности на риск BE: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BE: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BE: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BE: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BE: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BE: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ADI c BE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Analog Devices, Inc. (ADI) и Bloom Energy Corporation (BE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ADIBEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.91
9.42

-7.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.52
4.69

-2.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.60

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.17

22.63

-18.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.23

69.57

-58.34

ADI vs. BE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ADI на текущий момент составляет 1.91, что ниже коэффициента Шарпа BE равного 9.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADI и BE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ADI и BE

Максимальная просадка ADI за все время составила -82.88%, что меньше максимальной просадки BE в -92.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADI и BE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ADIBEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.88%

-92.54%

+9.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.73%

-45.94%

+30.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.20%

-53.42%

+21.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.20%

-75.87%

+43.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.62%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.15%

-27.13%

+13.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-33.89%

-51.71%

+17.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.83%

14.91%

-9.08%

Волатильность

Сравнение волатильности ADI и BE

Текущая волатильность для Analog Devices, Inc. (ADI) составляет 18.12%, в то время как у Bloom Energy Corporation (BE) волатильность равна 35.40%. Это указывает на то, что ADI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ADIBEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.12%

35.40%

-17.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.58%

76.77%

-48.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.29%

110.33%

-76.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.63%

86.73%

-53.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.97%

95.94%

-62.97%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADI и BE

Дивидендная доходность ADI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, тогда как BE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ADI
Analog Devices, Inc.		1.08%1.46%1.73%1.73%1.85%1.57%1.68%1.82%2.24%2.02%2.31%2.89%
BE
Bloom Energy Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ADI и BE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Analog Devices, Inc. и Bloom Energy Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B20222023202420252026
3.62B
751.05M
(ADI) Общая выручка
(BE) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ADI и BE

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Analog Devices, Inc. и Bloom Energy Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%20222023202420252026
67.3%
30.0%
Активы портфеля
ADI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Analog Devices, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.44B при выручке в 3.62B, что соответствует валовой рентабельности в 67.3%.

BE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bloom Energy Corporation сообщила о валовой прибыли в 225.54M при выручке в 751.05M, что соответствует валовой рентабельности в 30.0%.

ADI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Analog Devices, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.38B при выручке в 3.62B, что соответствует операционной рентабельности 38.1%.

BE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bloom Energy Corporation сообщила об операционной прибыли в 72.19M при выручке в 751.05M, что соответствует операционной рентабельности 9.6%.

ADI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Analog Devices, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.18B при выручке в 3.62B, что соответствует чистой рентабельности 32.5%.

BE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bloom Energy Corporation сообщила о чистой прибыли в 70.65M при выручке в 751.05M, что соответствует чистой рентабельности 9.4%.

Часто задаваемые вопросы

ADI and BE have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BE has higher volatility (35.40%) compared to ADI (18.12%). In terms of maximum drawdown, ADI dropped -82.88% vs BE's -92.54%.

BE currently has the higher Sharpe Ratio (9.42 vs 1.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ADI и BE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор