Сравнение CM с FTI
CM (Canadian Imperial Bank of Commerce) and FTI (TechnipFMC plc) are both stocks. CM operates in Banks - Diversified (Financial Services), while FTI operates in Oil & Gas Equipment & Services (Energy). Over the past 10 years, CM returned 17.58%/yr vs 14.22%/yr for FTI. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CM и FTI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CM показывает доходность 26.59%, что значительно ниже, чем у FTI с доходностью 44.83%. За последние 10 лет акции CM превзошли акции FTI по среднегодовой доходности: 17.58% против 14.22% соответственно.
CM
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- 4.62%
- С начала года
- 26.59%
- 6 месяцев
- 24.43%
- 1 год
- 67.45%
- 3 года*
- 45.24%
- 5 лет*
- 20.12%
- 10 лет*
- 17.58%
FTI
- 1 день
- -3.86%
- 1 месяц
- -5.82%
- С начала года
- 44.83%
- 6 месяцев
- 44.53%
- 1 год
- 87.33%
- 3 года*
- 60.61%
- 5 лет*
- 47.21%
- 10 лет*
- 14.22%
Сравнение доходности по годам CM и FTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CM Canadian Imperial Bank of Commerce | 26.59% | 49.02% | 37.83% | 27.23% | -25.71% | 42.29% | 9.25% | 19.22% | -19.75% | 26.58% |
FTI TechnipFMC plc | 44.83% | 54.90% | 44.78% | 66.07% | 105.91% | -15.36% | -55.23% | 12.09% | -36.32% | -11.44% |
Correlation
The correlation between CM and FTI is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2001 г. | 0.37 |
The correlation between CM and FTI shifts across timeframes, from 0.24 (1 year) to 0.39 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CM:
$77.36B
FTI:
$26.41B
CM:
CA$12.14
FTI:
$2.59
CM:
13.30
FTI:
24.89
CM:
1.64
FTI:
0.03
CM:
2.11
FTI:
2.64
CM:
1.88
FTI:
7.85
CM:
CA$61.84B
FTI:
$10.19B
CM:
CA$28.74B
FTI:
$2.75B
CM:
CA$13.01B
FTI:
$1.13B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CM vs. FTI — Ранг доходности на риск
CM
FTI
Сравнение CM c FTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canadian Imperial Bank of Commerce (CM) и TechnipFMC plc (FTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CM | FTI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.58 | 1.43 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.25 | 5.21 | +1.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 24.38 | 15.68 | +8.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CM и FTI
Максимальная просадка CM за все время составила -71.70%, что меньше максимальной просадки FTI в -91.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CM и FTI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CM | FTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.70% | -91.74% | +20.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.79% | -16.44% | +5.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.47% | -28.94% | +9.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.61% | -40.38% | -0.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.82% | -85.71% | +37.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.74% | -16.24% | +14.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.64% | -33.88% | +19.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.76% | 5.45% | -2.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности CM и FTI
Текущая волатильность для Canadian Imperial Bank of Commerce (CM) составляет 7.90%, в то время как у TechnipFMC plc (FTI) волатильность равна 10.93%. Это указывает на то, что CM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CM | FTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.90% | 10.93% | -3.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.06% | 22.99% | -6.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.13% | 32.63% | -13.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.42% | 42.41% | -20.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.58% | 47.69% | -25.11% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CM и FTI
Дивидендная доходность CM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что больше доходности FTI в 0.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CM Canadian Imperial Bank of Commerce | 1.98% | 3.17% | 4.21% | 5.88% | 7.77% | 4.08% | 5.06% | 6.47% | 5.48% | 5.28% | 5.93% | 6.71% |
FTI TechnipFMC plc | 0.31% | 0.45% | 0.69% | 0.50% | 0.00% | 0.00% | 1.38% | 2.43% | 2.66% | 0.42% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CM и FTI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Canadian Imperial Bank of Commerce и TechnipFMC plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CM и FTI
CM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Imperial Bank of Commerce сообщила о валовой прибыли в 7.36B при выручке в 15.22B, что соответствует валовой рентабельности в 48.4%.
FTI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TechnipFMC plc сообщила о валовой прибыли в 1.49B при выручке в 2.49B, что соответствует валовой рентабельности в 59.7%.
CM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Imperial Bank of Commerce сообщила об операционной прибыли в 3.20B при выручке в 15.22B, что соответствует операционной рентабельности 21.0%.
FTI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TechnipFMC plc сообщила об операционной прибыли в 351.00M при выручке в 2.49B, что соответствует операционной рентабельности 14.1%.
CM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Imperial Bank of Commerce сообщила о чистой прибыли в 2.46B при выручке в 15.22B, что соответствует чистой рентабельности 16.1%.
FTI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TechnipFMC plc сообщила о чистой прибыли в 260.50M при выручке в 2.49B, что соответствует чистой рентабельности 10.5%.
Часто задаваемые вопросы
CM and FTI have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FTI has higher volatility (10.93%) compared to CM (7.90%). In terms of maximum drawdown, CM dropped -71.70% vs FTI's -91.74%.
CM currently has the higher Sharpe Ratio (3.52 vs 2.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CM и FTI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор