PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COCO с NSSC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение COCO с NSSC

Последнее обновление 27 июн. 2026 г.
See Documentation

COCO (The Vita Coco Company, Inc.) and NSSC (Napco Security Technologies, Inc.) are both stocks. COCO operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive), while NSSC operates in Security & Protection Services (Industrials). Over the past 3 years, COCO returned 39.78%/yr vs 3.31%/yr for NSSC. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности COCO и NSSC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Vita Coco Company, Inc. (COCO) и Napco Security Technologies, Inc. (NSSC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, COCO показывает доходность 39.05%, что значительно выше, чем у NSSC с доходностью -9.89%.

COCO

1 день
-10.71%
1 месяц
-1.89%
С начала года
39.05%
6 месяцев
37.62%
1 год
109.17%
3 года*
39.78%
5 лет*
—
10 лет*
—

NSSC

1 день
-0.35%
1 месяц
-0.23%
С начала года
-9.89%
6 месяцев
-12.12%
1 год
27.66%
3 года*
3.31%
5 лет*
15.59%
10 лет*
28.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам COCO и NSSC

2026 (YTD)20252024202320222021
COCO
The Vita Coco Company, Inc.		39.05%43.62%43.90%85.60%23.72%-27.33%
NSSC
Napco Security Technologies, Inc.		-9.89%19.22%4.97%25.59%9.96%10.45%

Correlation

The correlation between COCO and NSSC is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2021 г.

0.23

The correlation between COCO and NSSC shifts across timeframes, from 0.07 (1 year) to 0.23 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

COCO:

$4.46B

NSSC:

$1.33B

EPS

COCO:

$1.38

NSSC:

$1.03

Коэффициент P/E

COCO:

53.42

NSSC:

36.35

Коэффициент PEG

COCO:

0.45

NSSC:

1.31

Коэффициент P/S

COCO:

6.73

NSSC:

6.80

Коэффициент P/B

COCO:

12.66

NSSC:

7.49

Общая выручка (12 мес.)

COCO:

$658.62M

NSSC:

$197.23M

Валовая прибыль (12 мес.)

COCO:

$246.32M

NSSC:

$112.37M

EBITDA (12 мес.)

COCO:

$100.45M

NSSC:

$42.52M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Vita Coco Company, Inc.

Napco Security Technologies, Inc.

Часто сравнивают с COCO:
COCO с QQQCOCO с EPCCOCO с NUSCOCO с KDPCOCO с LOWCOCO с CMGCOCO с AMD
Часто сравнивают с NSSC:
NSSC с CTASNSSC с FIXNSSC с SCHGNSSC с FTAINSSC с TQQQNSSC с SCHDNSSC с SPY

Доходность на риск

COCO vs. NSSC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COCO
Ранг доходности на риск COCO: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COCO: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COCO: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COCO: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COCO: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COCO: 9292
Ранг коэф-та Мартина
NSSC
Ранг доходности на риск NSSC: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NSSC: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NSSC: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NSSC: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NSSC: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NSSC: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COCO c NSSC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Vita Coco Company, Inc. (COCO) и Napco Security Technologies, Inc. (NSSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

COCONSSCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.02
0.64

+1.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.75
1.14

+1.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.16

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.62

1.05

+3.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.88

2.62

+10.26

COCO vs. NSSC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COCO на текущий момент составляет 2.02, что выше коэффициента Шарпа NSSC равного 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COCO и NSSC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок COCO и NSSC

Максимальная просадка COCO за все время составила -56.97%, что меньше максимальной просадки NSSC в -93.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COCO и NSSC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

COCONSSCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.97%

-93.20%

+36.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.23%

-25.72%

+2.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.55%

-65.43%

+26.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-65.43%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-65.43%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.27%

-33.69%

+21.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.71%

-38.19%

+21.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.32%

10.27%

-1.95%

Волатильность

Сравнение волатильности COCO и NSSC

The Vita Coco Company, Inc. (COCO) имеет более высокую волатильность в 14.35% по сравнению с Napco Security Technologies, Inc. (NSSC) с волатильностью 10.51%. Это указывает на то, что COCO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NSSC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

COCONSSCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.35%

10.51%

+3.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

43.12%

32.40%

+10.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

53.24%

41.98%

+11.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

56.82%

51.02%

+5.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

56.82%

49.59%

+7.23%

Дивиденды

Сравнение дивидендов COCO и NSSC

COCO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NSSC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%.

ПозицияTTM202520242023
COCO
The Vita Coco Company, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%
NSSC
Napco Security Technologies, Inc.		1.56%1.31%1.27%0.65%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей COCO и NSSC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Vita Coco Company, Inc. и Napco Security Technologies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

50.00M100.00M150.00M200.00M20222023202420252026
179.77M
49.17M
(COCO) Общая выручка
(NSSC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности COCO и NSSC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности The Vita Coco Company, Inc. и Napco Security Technologies, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%20222023202420252026
40.0%
60.0%
Активы портфеля
COCO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Vita Coco Company, Inc. сообщила о валовой прибыли в 71.81M при выручке в 179.77M, что соответствует валовой рентабельности в 40.0%.

NSSC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Napco Security Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 29.49M при выручке в 49.17M, что соответствует валовой рентабельности в 60.0%.

COCO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Vita Coco Company, Inc. сообщила об операционной прибыли в 33.58M при выручке в 179.77M, что соответствует операционной рентабельности 18.7%.

NSSC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Napco Security Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в -1.19M при выручке в 49.17M, что соответствует операционной рентабельности -2.4%.

COCO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Vita Coco Company, Inc. сообщила о чистой прибыли в 30.47M при выручке в 179.77M, что соответствует чистой рентабельности 17.0%.

NSSC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Napco Security Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в -408.00K при выручке в 49.17M, что соответствует чистой рентабельности -0.8%.

Часто задаваемые вопросы

COCO and NSSC have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

COCO has higher volatility (14.35%) compared to NSSC (10.51%). In terms of maximum drawdown, COCO dropped -56.97% vs NSSC's -93.20%.

COCO currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs 0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COCO и NSSC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор